PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares S&P 500 Growth ETF (IVW)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares S&P 500 Growth ETF (IVW)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

IVW — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат S&P 500/Citigroup Growth Index. IVW запущен 22 мая 2000 г. и имеет комиссию в 0.18%.

Информация о ETF

ISIN

US4642873099

CUSIP

464287309

Эмитент

iShares

Дата выпуска

22 мая 2000 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Growth Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P 500/Citigroup Growth Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия IVW составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
IVW с IVV IVW с QQQ IVW с IVE IVW с VOO IVW с VOOG IVW с SPY IVW с IUSG IVW с SPYG IVW с VUG IVW с IWF
Популярные сравнения:
IVW с IVV IVW с QQQ IVW с IVE IVW с VOO IVW с VOOG IVW с SPY IVW с IUSG IVW с SPYG IVW с VUG IVW с IWF

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) показал доход в 1.87% с начала года и 19.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IVW составила 14.71%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.79%.

IVW

С начала года

1.87%

1 месяц

13.54%

6 месяцев

3.21%

1 год

19.78%

5 лет

17.77%

10 лет

14.71%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IVW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.62%-2.90%-8.14%1.96%9.15%1.87%
20242.85%7.21%2.07%-3.79%6.60%6.95%-1.35%2.16%2.83%-0.67%6.15%0.69%35.82%
20235.61%-1.97%5.82%1.49%2.53%6.25%3.09%-0.66%-4.90%-2.41%8.70%3.77%29.83%
2022-8.40%-4.42%4.45%-12.57%-1.32%-8.28%12.79%-5.41%-9.93%4.43%5.07%-7.63%-29.52%
2021-0.49%-0.09%2.77%6.83%-0.89%5.63%3.78%4.12%-5.82%9.11%1.34%2.50%31.80%
20202.26%-6.80%-10.29%14.25%5.96%4.09%7.13%9.44%-4.78%-2.77%9.51%4.00%33.19%
20197.40%4.10%2.67%3.95%-5.26%6.05%1.19%-0.77%0.37%1.72%3.42%2.89%30.77%
20187.13%-2.06%-2.98%0.24%4.32%0.57%3.43%4.80%0.78%-8.07%1.39%-8.47%-0.21%
20172.92%4.07%1.16%1.97%2.82%-0.40%2.61%1.43%1.08%3.29%2.75%0.71%27.21%
2016-5.17%-0.74%6.72%-1.18%2.55%-0.31%4.61%-0.34%0.43%-2.10%1.21%1.45%6.81%
2015-1.66%5.98%-1.70%0.49%1.77%-1.97%3.69%-6.14%-2.31%9.45%0.17%-1.60%5.36%
2014-2.94%5.22%-0.68%0.16%3.28%2.21%-1.26%4.25%-1.00%2.78%3.11%-1.01%14.64%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IVW составляет 78, что ставит его в топ 22% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IVW, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVW, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVW, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVW, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVW, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVW, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares S&P 500 Growth ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.80
  • За 5 лет: 0.81
  • За 10 лет: 0.71
  • За всё время: 0.40

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares S&P 500 Growth ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.46 на акцию.

0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.46$0.44$0.77$0.52$0.39$0.52$0.79$0.48$0.50$0.46$0.44$0.38

Дивидендный доход

0.45%0.43%1.03%0.89%0.46%0.82%1.63%1.28%1.30%1.51%1.51%1.37%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares S&P 500 Growth ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11
2024$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.13$0.44
2023$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.21$0.77
2022$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.14$0.52
2021$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.09$0.39
2020$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.52
2019$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.30$0.79
2018$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.48
2017$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.50
2016$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.13$0.46
2015$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.44
2014$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.38

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares S&P 500 Growth ETF показал максимальную просадку в 57.33%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 988 торговых сессий.

Текущая просадка iShares S&P 500 Growth ETF составляет 3.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.33%18 июл. 2000 г.21729 мар. 2009 г.9888 февр. 2013 г.3160
-32.72%28 дек. 2021 г.2163 нояб. 2022 г.3311 мар. 2024 г.547
-31.35%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.5510 июн. 2020 г.78
-22.15%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.———
-20.64%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.139

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...