PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares S&P 500 Growth ETF (IVW)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS4642873099
CUSIP464287309
ЭмитентiShares
Дата выпуска22 мая 2000 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLarge Cap Growth Equities
Отслеживаемый индексS&P 500/Citigroup Growth Index
Домашняя страницаwww.ishares.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия iShares S&P 500 Growth ETF составляет 0.18%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P 500 Growth ETF

Популярные сравнения: IVW с IVV, IVW с VOO, IVW с IVE, IVW с VOOG, IVW с SPY, IVW с IUSG, IVW с SPYG, IVW с QQQ, IVW с VUG, IVW с IWF

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares S&P 500 Growth ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
17.64%
15.51%
IVW (iShares S&P 500 Growth ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

iShares S&P 500 Growth ETF показал доход в 9.82% с начала года и 28.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares S&P 500 Growth ETF составила 14.19%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.50%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года9.82%5.90%
1 месяц-0.31%-1.28%
6 месяцев17.64%15.51%
1 год28.82%21.68%
5 лет (среднегодовая)14.58%11.74%
10 лет (среднегодовая)14.19%10.50%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.85%7.21%2.07%
2023-4.90%-2.41%8.70%3.76%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IVW составляет 85, что означает, что он находится в топ 15% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности IVW, с текущим значением в 8585
iShares S&P 500 Growth ETF(IVW)
Ранг коэф-та Шарпа IVW, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVW, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVW, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVW, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVW, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


IVW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IVW, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IVW, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IVW, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IVW, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IVW, с текущим значением в 11.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0011.83
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.007.62

Коэффициент Шарпа

iShares S&P 500 Growth ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.14. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.14
1.89
IVW (iShares S&P 500 Growth ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares S&P 500 Growth ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.67 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.67$0.77$0.52$0.39$0.52$0.79$0.48$0.50$0.46$0.44$0.38$0.36

Дивидендный доход

0.81%1.03%0.89%0.46%0.82%1.62%1.27%1.30%1.51%1.51%1.36%1.44%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares S&P 500 Growth ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00$0.08
2023$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.21
2022$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.14
2021$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.09
2020$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14
2019$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.30
2018$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13
2017$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13
2016$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.13
2015$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12
2014$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11
2013$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-3.23%
-3.86%
IVW (iShares S&P 500 Growth ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares S&P 500 Growth ETF показал максимальную просадку в 57.35%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 988 торговых сессий.

Текущая просадка iShares S&P 500 Growth ETF составляет 3.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.35%18 июл. 2000 г.21729 мар. 2009 г.9888 февр. 2013 г.3160
-32.72%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.3451 мар. 2024 г.547
-31.35%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.5510 июн. 2020 г.78
-20.64%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.139
-13.3%4 нояб. 2015 г.6811 февр. 2016 г.1028 июл. 2016 г.170

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares S&P 500 Growth ETF составляет 4.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.08%
3.39%
IVW (iShares S&P 500 Growth ETF)
Benchmark (^GSPC)