- ISIN
- US25459W8626
- CUSIP
- 25459W862
- Эмитент
- Direxion
- Дата выпуска
- 5 нояб. 2008 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Leveraged Equities, S&P 500
- С плечом
- 3x
- Отслеживаемый индекс
- S&P 500
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $7B
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $505.86M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) прибавил 33.3% с начала года. Текущая цена акции SPXL — $293. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SPXL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,599.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) показал доход в 33.32% с начала года и 63.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPXL составила 29.28%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 6.18%
- 6 месяцев
- 32.51%
- С начала года
- 33.32%
- 1 год
- 63.89%
- 3 года*
- 49.02%
- 5 лет*
- 21.05%
- 10 лет*
- 29.28%
- Всё время*
- 27.93%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность SPXL по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 нояб. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.16%, а средняя месячная доходность — +3.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.9 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +37.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -48.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SPXL закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +27.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -33.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.34% | -3.61% | -15.66% | 33.25% | 15.54% | -4.73% | -0.91% | 9.19% | 33.32% | ||||
| 2025 | 6.69% | -5.06% | -17.57% | -8.76% | 18.23% | 15.00% | 5.92% | 5.01% | 9.93% | 5.82% | -0.67% | -0.88% | 31.94% |
| 2024 | 3.43% | 14.75% | 8.93% | -12.99% | 14.30% | 9.83% | 1.81% | 5.02% | 5.10% | -4.04% | 17.39% | -8.49% | 63.61% |
| 2023 | 18.26% | -8.60% | 9.45% | 3.68% | -0.05% | 19.01% | 9.01% | -6.30% | -14.73% | -7.88% | 28.25% | 12.90% | 69.49% |
| 2022 | -15.80% | -9.91% | 10.13% | -25.43% | -2.12% | -24.91% | 28.78% | -13.32% | -26.82% | 23.18% | 14.53% | -17.67% | -56.55% |
| 2021 | -3.76% | 7.88% | 13.25% | 16.21% | 1.35% | 6.57% | 6.85% | 8.96% | -13.78% | 21.73% | -2.66% | 13.23% | 98.75% |
Метрики бенчмарка
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF has an annualized alpha of 1.20%, beta of 2.93, and R2 of 0.99 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 05, 2008.
- This ETF captured 439.21% of S&P 500 Index gains and 216.52% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- Beta of 2.93 means this ETF moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.
- Альфа
- 1.20%
- Бета
- 2.93
- R²
- 0.99
- Участие в росте
- 439.21%
- Участие в снижении
- 216.52%
Комиссия
Комиссия SPXL составляет 0.84%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SPXL имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 59% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 2.50 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 10.58 | -1.40 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.43 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.43 | $1.52 | $1.24 | $1.02 | $0.20 | $0.16 | $0.16 | $0.56 | $0.34 | $1.72 |
Дивидендный доход | 0.49% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $1.52 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $1.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.02 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF показал максимальную просадку в 76.86%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 202 торговые сессии.
Текущая просадка Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF составляет 0.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-76.86%март 2020 г. | 1mo 2d | 9mo 21d | 10mo 23dфевр. 2020 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-74.67%март 2009 г. | 4mo 4d | 8mo 12d | 1y 11dнояб. 2008 г. - нояб. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-63.80%окт. 2022 г. | 9mo 11d | 1y 8mo | 2y 5moянв. 2022 г. - июнь 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-53.81%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 11mo 16d | 1y 4moмай 2011 г. - сент. 2012 г. | — |
-50.17%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 6mo 20d | 9mo 24dсент. 2018 г. - июль 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| SPXL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.86% | -56.78% | -20.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.77% | -9.10% | -17.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.95% | -18.90% | -30.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.80% | -25.43% | -38.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.86% | -33.92% | -42.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -0.17% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.03% | -10.69% | -5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.98% | 2.14% | +4.84% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SPXL
Добавьте Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SPXL