PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS92206C5994
CUSIP92206C599
ЭмитентVanguard
Дата выпуска20 сент. 2010 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLarge Cap Growth Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексRussell 3000 Index
Домашняя страницаadvisors.vanguard.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия VTHR составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VTHR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: VTHR с VTI, VTHR с IWM, VTHR с VOO, VTHR с IWV, VTHR с VONE, VTHR с AVUS, VTHR с VONG, VTHR с SPY, VTHR с VTHRX, VTHR с VXF

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Russell 3000 ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.47%
14.38%
VTHR (Vanguard Russell 3000 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard Russell 3000 ETF показал доход в 26.57% с начала года и 38.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Russell 3000 ETF составила 12.89%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.43%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года26.57%25.82%
1 месяц4.14%3.20%
6 месяцев16.03%14.94%
1 год38.83%35.92%
5 лет (среднегодовая)15.44%14.22%
10 лет (среднегодовая)12.89%11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VTHR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.06%5.28%3.17%-4.40%4.78%3.01%2.00%2.14%1.93%-0.55%26.57%
20236.81%-2.38%2.73%1.06%0.46%6.56%3.71%-1.96%-4.64%-2.78%9.30%5.47%25.92%
2022-5.87%-2.68%3.48%-9.09%-0.18%-8.35%9.54%-3.73%-9.24%8.12%5.20%-5.85%-19.20%
2021-0.53%3.14%3.83%4.95%0.42%2.48%1.65%2.89%-4.57%6.80%-1.30%3.69%25.49%
2020-0.03%-8.07%-13.98%13.26%5.20%2.39%5.74%7.15%-3.64%-2.00%12.18%4.47%20.93%
20198.58%3.50%1.47%3.93%-6.33%6.81%1.65%-2.16%1.96%1.82%3.89%2.86%30.82%
20184.83%-3.57%-1.75%0.14%2.72%1.00%2.98%3.27%0.40%-7.32%1.73%-9.16%-5.65%
20171.60%3.73%0.19%0.91%1.03%1.04%1.78%0.22%2.35%2.21%2.99%1.28%21.06%
2016-6.29%1.60%5.84%0.44%1.73%-0.15%4.44%0.11%0.16%-2.13%4.45%2.16%12.44%
2015-2.83%5.38%-0.87%0.26%1.54%-1.86%1.75%-6.10%-3.18%8.50%0.33%-1.92%0.18%
2014-2.80%4.34%0.65%-0.10%2.18%2.48%-1.86%4.03%-2.01%2.57%2.65%0.36%12.89%
20135.83%1.23%3.77%1.77%3.63%-2.57%5.55%-2.69%3.48%4.53%2.86%2.49%33.78%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VTHR среди ETFs на нашем сайте составляет 88, что соответствует топ 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности VTHR, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTHR, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTHR, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTHR, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTHR, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTHR, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


VTHR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTHR, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTHR, с текущим значением в 4.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTHR, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.60
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTHR, с текущим значением в 4.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTHR, с текущим значением в 21.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0021.12
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.05

Коэффициент Шарпа

Vanguard Russell 3000 ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.21. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.21
3.08
VTHR (Vanguard Russell 3000 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Russell 3000 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.14 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


1.20%1.40%1.60%1.80%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.14$3.13$2.62$2.51$2.39$2.42$2.15$2.00$1.88$1.72$1.58$1.34

Дивидендный доход

1.18%1.47%1.52%1.16%1.37%1.65%1.89%1.63%1.82%1.84%1.66%1.57%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Russell 3000 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$2.23
2023$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.92$3.13
2022$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.79$2.62
2021$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.76$2.51
2020$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.75$2.39
2019$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.66$2.42
2018$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.60$2.15
2017$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$2.00
2016$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.58$1.88
2015$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.56$1.72
2014$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.50$1.58
2013$0.25$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.42$1.34

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
VTHR (Vanguard Russell 3000 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Russell 3000 ETF показал максимальную просадку в 34.61%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.61%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-25.06%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.29718 дек. 2023 г.492
-20.32%2 мая 2011 г.1043 окт. 2011 г.9116 февр. 2012 г.195
-20.21%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.146
-15.09%24 июн. 2015 г.16011 февр. 2016 г.818 июн. 2016 г.241

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Russell 3000 ETF составляет 4.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.08%
3.89%
VTHR (Vanguard Russell 3000 ETF)
Benchmark (^GSPC)