- ISIN
- US92206C5994
- CUSIP
- 92206C599
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 20 сент. 2010 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Russell 3000 Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $6B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VTHR
Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) прибавил 10.9% с начала года. Текущая цена акции VTHR — $332. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VTHR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,815.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) показал доход в 10.94% с начала года и 27.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VTHR составила 14.95%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Vanguard Russell 3000 ETF
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 4.88%
- С начала года
- 10.94%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 27.71%
- 3 года*
- 21.93%
- 5 лет*
- 12.66%
- 10 лет*
- 14.95%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VTHR по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 сент. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.0%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VTHR закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.58% | -0.48% | -5.00% | 10.31% | 5.01% | -0.27% | 10.94% | ||||||
| 2025 | 3.03% | -1.81% | -5.81% | -0.73% | 6.27% | 5.08% | 2.18% | 2.33% | 3.48% | 2.22% | 0.13% | -0.01% | 16.99% |
| 2024 | 1.06% | 5.28% | 3.17% | -4.40% | 4.78% | 3.01% | 2.00% | 2.14% | 1.93% | -0.55% | 6.69% | -3.18% | 23.57% |
| 2023 | 6.81% | -2.38% | 2.73% | 1.06% | 0.46% | 6.56% | 3.71% | -1.96% | -4.64% | -2.78% | 9.30% | 5.47% | 25.92% |
| 2022 | -5.87% | -2.68% | 3.48% | -9.09% | -0.18% | -8.35% | 9.54% | -3.73% | -9.24% | 8.12% | 5.20% | -5.85% | -19.20% |
| 2021 | -0.53% | 3.14% | 3.83% | 4.95% | 0.42% | 2.48% | 1.65% | 2.89% | -4.57% | 6.80% | -1.30% | 3.69% | 25.49% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Russell 3000 ETF has an annualized alpha of 2.06%, beta of 0.95, and R2 of 0.93 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 23, 2010.
- This ETF captured 105.21% of S&P 500 Index gains but only 98.22% of its losses - a favorable profile for investors.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.06% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.95 and R2 of 0.93, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.06%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 105.21%
- Участие в снижении
- 98.22%
Комиссия
Комиссия VTHR составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VTHR имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VTHR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.41 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 2.93 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.34 | 13.52 | +0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Russell 3000 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.33 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.33 | $3.24 | $3.09 | $3.13 | $2.62 | $2.51 | $2.39 | $2.42 | $2.15 | $2.00 | $1.88 | $1.72 |
Дивидендный доход | 1.00% | 1.08% | 1.19% | 1.47% | 1.52% | 1.16% | 1.37% | 1.65% | 1.89% | 1.63% | 1.82% | 1.84% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Russell 3000 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $3.24 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $3.09 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $3.13 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $2.62 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $2.51 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Russell 3000 ETF показал максимальную просадку в 34.61%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Russell 3000 ETF составляет 0.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -34.61%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 22d | 5mo 24dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.06%окт. 2022 г. | 9mo 11d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -20.32%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 4mo 16d | 9mo 20dмай 2011 г. - февр. 2012 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -20.21%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 4mo | 7mo 4dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -19.36%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 20d | 4mo 7dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| VTHR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.61% | -56.78% | +22.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.91% | -9.10% | +0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.36% | -18.90% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | -25.43% | +0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.61% | -33.92% | -0.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -0.74% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -10.72% | +6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 1.97% | -0.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VTHR
Добавьте Vanguard Russell 3000 ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VTHR