- ISIN
- US33735K1088
- CUSIP
- 33735K108
- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 8 мая 2007 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- NASDAQ AlphaDEX Large Cap Growth Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $1B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FTC
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) прибавил 17.3% с начала года. Текущая цена акции FTC — $187. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FTC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,846.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) показал доход в 17.25% с начала года и 29.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FTC составила 14.85%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 9.21%
- С начала года
- 17.25%
- 6 месяцев
- 17.16%
- 1 год
- 29.07%
- 3 года*
- 25.57%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 14.85%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FTC по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 мая 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -20.7%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FTC закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.49% | 0.82% | -5.75% | 11.21% | 7.47% | 1.70% | 17.25% | ||||||
| 2025 | 5.45% | -3.15% | -6.91% | 1.23% | 7.71% | 5.45% | 3.30% | 0.48% | 2.61% | 1.75% | -2.21% | 0.02% | 15.89% |
| 2024 | 1.89% | 7.76% | 2.50% | -5.36% | 3.07% | 1.94% | 0.46% | 3.43% | 3.32% | 1.14% | 11.55% | -6.59% | 26.60% |
| 2023 | 4.47% | -3.50% | 1.23% | 0.42% | -1.16% | 9.83% | 2.79% | -2.05% | -5.02% | -3.80% | 11.43% | 5.83% | 20.72% |
| 2022 | -12.22% | -1.58% | 2.80% | -9.85% | 0.30% | -8.51% | 9.98% | -3.12% | -8.62% | 9.35% | 4.50% | -6.15% | -23.28% |
| 2021 | 0.12% | 2.17% | -1.22% | 5.78% | -0.09% | 6.37% | 2.71% | 4.30% | -5.54% | 8.14% | -1.19% | 1.31% | 24.43% |
Метрики бенчмарка
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund has an annualized alpha of 2.85%, beta of 0.91, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 14, 2007.
- This ETF captured 106.84% of S&P 500 Index gains but only 98.45% of its losses - a favorable profile for investors.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.85% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.91 and R2 of 0.79, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.85%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 106.84%
- Участие в снижении
- 98.45%
Комиссия
Комиссия FTC составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FTC имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FTC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 2.93 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.83 | 13.52 | -2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.34 | $0.32 | $0.45 | $0.71 | $0.83 | $0.00 | $0.39 | $0.46 | $0.20 | $0.25 | $0.42 | $0.25 |
Дивидендный доход | 0.18% | 0.20% | 0.32% | 0.65% | 0.90% | 0.00% | 0.40% | 0.64% | 0.35% | 0.40% | 0.86% | 0.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.32 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.45 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.71 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.83 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund показал максимальную просадку в 54.05%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 964 торговые сессии.
Текущая просадка First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund составляет 0.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -54.05%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 10mo | 5y 2moокт. 2007 г. - янв. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -34.66%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 15d | 4mo 17dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -31.18%июнь 2022 г. | 7mo 2d | 1y 8mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -24.68%дек. 2018 г. | 3mo 8d | 5mo 27d | 9mo 5dсент. 2018 г. - июнь 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -21.41%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 2mo 20d | 4mo 8dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| FTC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.05% | -56.78% | +2.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.36% | -9.10% | -1.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.41% | -18.90% | -2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.18% | -25.43% | -5.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.66% | -33.92% | -0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.74% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.32% | -10.72% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 1.97% | +0.72% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FTC
Добавьте First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FTC