- ISIN
- US33734X1357
- CUSIP
- 33734X135
- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 8 мая 2007 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Financials Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- StrataQuant Financials Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $1B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) прибавил 9.3% с начала года. Текущая цена акции FXO — $65. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FXO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,728.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) показал доход в 9.29% с начала года и 17.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FXO составила 13.20%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
First Trust Financials AlphaDEX Fund
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 6.04%
- 6 месяцев
- 7.81%
- С начала года
- 9.29%
- 1 год
- 17.74%
- 3 года*
- 21.09%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 13.20%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность FXO по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 мая 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +22.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -27.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FXO закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +17.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.04% | -3.33% | -3.88% | 6.80% | -2.53% | 7.21% | 4.31% | 9.29% | |||||
| 2025 | 5.21% | -2.18% | -4.42% | -3.98% | 5.95% | 4.40% | 1.73% | 4.14% | 0.40% | -3.22% | 3.36% | 2.17% | 13.59% |
| 2024 | 0.74% | 2.77% | 6.39% | -5.66% | 4.62% | -0.70% | 9.14% | 1.88% | -0.11% | 3.29% | 11.51% | -7.51% | 27.72% |
| 2023 | 10.91% | -2.31% | -15.39% | 0.80% | -6.25% | 7.83% | 10.05% | -4.68% | -3.42% | -4.36% | 10.83% | 8.91% | 9.28% |
| 2022 | -0.22% | 0.17% | -0.40% | -9.58% | 5.16% | -10.58% | 6.82% | -1.73% | -9.02% | 13.12% | 5.57% | -5.98% | -9.24% |
| 2021 | 1.93% | 12.28% | 6.47% | 5.82% | 3.54% | -3.76% | -0.66% | 5.23% | -2.56% | 6.78% | -4.63% | 3.38% | 37.76% |
Метрики бенчмарка
First Trust Financials AlphaDEX Fund has an annualized alpha of 0.90%, beta of 1.02, and R2 of 0.62 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 10, 2007.
- This ETF participated in 110.09% of S&P 500 Index downside but only 109.98% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.02 and R2 of 0.62, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.90%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.62
- Участие в росте
- 109.98%
- Участие в снижении
- 110.09%
Комиссия
Комиссия FXO составляет 0.62%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FXO имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.24 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.53 | 9.71 | -5.18 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Trust Financials AlphaDEX Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.31 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.31 | $1.07 | $1.07 | $1.29 | $1.02 | $0.88 | $0.89 | $0.58 | $0.70 | $0.51 | $0.37 | $0.35 |
Дивидендный доход | 2.01% | 1.78% | 1.97% | 2.98% | 2.49% | 1.91% | 2.60% | 1.72% | 2.60% | 1.62% | 1.35% | 1.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Financials AlphaDEX Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.71 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $1.07 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.07 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $1.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.88 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Trust Financials AlphaDEX Fund показал максимальную просадку в 71.30%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1031 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-71.30%март 2009 г. | 1y 8mo | 4y 1mo | 5y 10moиюнь 2007 г. - апр. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-48.55%март 2020 г. | 1mo 1d | 8mo 16d | 9mo 17dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-28.80%май 2023 г. | 1y 3mo | 10mo 21d | 2y 2moянв. 2022 г. - март 2024 г. | — |
-21.48%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 6mo 20d | 9mo 24dсент. 2018 г. - июль 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-21.35%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 4mo 7d | 8mo 20dнояб. 2024 г. - авг. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| FXO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.30% | -56.78% | -14.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.72% | -9.10% | -2.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.35% | -18.90% | -2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.80% | -25.43% | -3.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.55% | -33.92% | -14.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.04% | -10.70% | -2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 2.09% | +1.84% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FXO
Добавьте First Trust Financials AlphaDEX Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FXO