First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO)
FXO — это пассивный ETF от First Trust, отслеживающий инвестиционный результат StrataQuant Financials Index. FXO запущен 8 мая 2007 г. и имеет комиссию в 0.62%.
Информация о ETF
US33734X1357
33734X135
8 мая 2007 г.
North America (U.S.)
1x
StrataQuant Financials Index
Смешанная
Смешанный
Комиссия
Комиссия FXO составляет 0.62%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в First Trust Financials AlphaDEX Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
First Trust Financials AlphaDEX Fund показал доход в 24.41% с начала года и 26.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность First Trust Financials AlphaDEX Fund составила 10.97%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.
FXO
24.41%
-5.92%
16.23%
26.90%
12.48%
10.97%
^GSPC (Бенчмарк)
23.00%
-0.84%
7.20%
24.88%
12.77%
10.96%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FXO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.74% | 2.77% | 6.39% | -5.66% | 4.62% | -0.70% | 9.14% | 1.88% | -0.11% | 3.29% | 11.51% | 24.41% | |
| 2023 | 10.91% | -2.31% | -15.39% | 0.80% | -6.24% | 7.83% | 10.05% | -4.68% | -3.42% | -4.36% | 10.83% | 8.91% | 9.28% |
| 2022 | -0.22% | 0.17% | -0.40% | -9.58% | 5.16% | -10.58% | 6.82% | -1.74% | -9.02% | 13.12% | 5.57% | -5.98% | -9.24% |
| 2021 | 1.93% | 12.28% | 6.47% | 5.82% | 3.54% | -3.76% | -0.66% | 5.23% | -2.56% | 6.78% | -4.64% | 3.38% | 37.76% |
| 2020 | -1.67% | -10.77% | -27.41% | 13.10% | 2.89% | 4.52% | 1.45% | 2.86% | -3.59% | 7.57% | 15.94% | 9.02% | 5.95% |
| 2019 | 10.59% | 3.65% | -2.07% | 5.98% | -6.42% | 5.80% | 2.15% | -4.42% | 3.53% | 0.44% | 4.07% | 1.51% | 26.31% |
| 2018 | 2.94% | -3.48% | 0.05% | 0.00% | 1.77% | -0.29% | 2.23% | 2.53% | -2.22% | -6.75% | 2.11% | -10.32% | -11.72% |
| 2017 | 0.78% | 4.52% | -2.39% | 0.32% | -0.86% | 4.18% | 2.83% | -1.39% | 2.67% | 2.29% | 2.96% | 0.91% | 17.88% |
| 2016 | -8.11% | -1.03% | 7.42% | 2.48% | 3.41% | -3.10% | 4.15% | 2.53% | -1.21% | -0.91% | 9.01% | 3.52% | 18.34% |
| 2015 | -3.82% | 4.92% | 0.75% | -0.47% | 1.79% | -0.54% | 2.99% | -6.30% | -1.58% | 5.88% | 1.26% | -3.05% | 1.12% |
| 2014 | -4.42% | 3.66% | 1.64% | -1.37% | 1.02% | 2.79% | -2.70% | 4.39% | -3.02% | 3.75% | 2.21% | 0.94% | 8.75% |
| 2013 | 8.10% | 2.66% | 4.57% | 1.16% | 3.09% | -0.31% | 5.48% | -3.68% | 3.81% | 4.50% | 3.73% | 1.96% | 40.62% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг FXO составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Trust Financials AlphaDEX Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.09 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.09 | $1.29 | $1.02 | $0.88 | $0.89 | $0.58 | $0.70 | $0.51 | $0.37 | $0.35 | $0.36 | $0.26 |
Дивидендный доход | 2.06% | 2.98% | 2.49% | 1.91% | 2.60% | 1.72% | 2.60% | 1.62% | 1.35% | 1.51% | 1.53% | 1.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Financials AlphaDEX Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $1.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.88 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.89 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.58 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.70 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.51 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.37 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.35 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.36 |
| 2013 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
First Trust Financials AlphaDEX Fund показал максимальную просадку в 71.30%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1031 торговую сессию.
Текущая просадка First Trust Financials AlphaDEX Fund составляет 10.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -71.3% | 14 июн. 2007 г. | 348 | 6 мар. 2009 г. | 1031 | 11 апр. 2013 г. | 1379 |
| -48.55% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 179 | 4 дек. 2020 г. | 201 |
| -28.8% | 12 янв. 2022 г. | 329 | 4 мая 2023 г. | 220 | 20 мар. 2024 г. | 549 |
| -21.48% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 137 | 12 июл. 2019 г. | 202 |
| -19.26% | 18 авг. 2015 г. | 123 | 11 февр. 2016 г. | 122 | 5 авг. 2016 г. | 245 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность First Trust Financials AlphaDEX Fund составляет 5.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.