First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в First Trust Financials AlphaDEX Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) показал доход в -6.11% с начала года и 8.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FXO составила 12.05%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 10 мая 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +22.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -27.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении FXO закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +17.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.6%.

First Trust Financials AlphaDEX Fund: годовая альфа составляет 0.75%, бета — 1.03, а R² — 0.63 относительно S&P 500 Index с 11.05.2007.

• Этот ETF участвовал в 111.89% снижения S&P 500 Index, но только в 111.78% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• При бете 1.03 и R² 0.63 этот ETF движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия FXO составляет 0.62%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FXO имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность First Trust Financials AlphaDEX Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.29 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Financials AlphaDEX Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

First Trust Financials AlphaDEX Fund показал максимальную просадку в 71.30%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1031 торговую сессию.

Текущая просадка First Trust Financials AlphaDEX Fund составляет 8.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.