- ISIN
- US33734X1357
- CUSIP
- 33734X135
- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 8 мая 2007 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Financials Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- StrataQuant Financials Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $1B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) снизился на 3.3% с начала года. Текущая цена акции FXO — $58. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FXO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,431.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) показал доход в -3.33% с начала года и 9.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FXO составила 11.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
First Trust Financials AlphaDEX Fund
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -1.77%
- 1 год
- 9.07%
- 3 года*
- 18.83%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 11.86%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FXO по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 мая 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +22.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -27.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FXO закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +17.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.04% | -3.33% | -3.88% | 6.80% | -2.53% | -1.09% | -3.33% | ||||||
| 2025 | 5.21% | -2.18% | -4.42% | -3.98% | 5.95% | 4.40% | 1.73% | 4.14% | 0.40% | -3.22% | 3.36% | 2.17% | 13.59% |
| 2024 | 0.74% | 2.77% | 6.39% | -5.66% | 4.62% | -0.70% | 9.14% | 1.88% | -0.11% | 3.29% | 11.51% | -7.51% | 27.72% |
| 2023 | 10.91% | -2.31% | -15.39% | 0.80% | -6.25% | 7.83% | 10.05% | -4.68% | -3.42% | -4.36% | 10.83% | 8.91% | 9.28% |
| 2022 | -0.22% | 0.17% | -0.40% | -9.58% | 5.16% | -10.58% | 6.82% | -1.73% | -9.02% | 13.12% | 5.57% | -5.98% | -9.24% |
| 2021 | 1.93% | 12.28% | 6.47% | 5.82% | 3.54% | -3.76% | -0.66% | 5.23% | -2.56% | 6.78% | -4.63% | 3.38% | 37.76% |
Метрики бенчмарка
First Trust Financials AlphaDEX Fund has an annualized alpha of 0.12%, beta of 1.03, and R2 of 0.62 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 11, 2007.
- This ETF participated in 112.08% of S&P 500 Index downside but only 108.66% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.03 and R2 of 0.62, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.12%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.62
- Участие в росте
- 108.66%
- Участие в снижении
- 112.08%
Комиссия
Комиссия FXO составляет 0.62%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FXO имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FXO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 2.24 | -1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 3.07 | -2.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.41 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 2.93 | -2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.33 | 13.52 | -11.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Trust Financials AlphaDEX Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.29 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.29 | $1.07 | $1.07 | $1.29 | $1.02 | $0.88 | $0.89 | $0.58 | $0.70 | $0.51 | $0.37 | $0.35 |
Дивидендный доход | 2.23% | 1.78% | 1.97% | 2.98% | 2.49% | 1.91% | 2.60% | 1.72% | 2.60% | 1.62% | 1.35% | 1.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Financials AlphaDEX Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $1.07 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.07 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $1.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.88 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Trust Financials AlphaDEX Fund показал максимальную просадку в 71.30%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1031 торговую сессию.
Текущая просадка First Trust Financials AlphaDEX Fund составляет 6.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -71.30%март 2009 г. | 1y 8mo | 4y 1mo | 5y 10moиюнь 2007 г. - апр. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -48.55%март 2020 г. | 1mo 1d | 8mo 16d | 9mo 17dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -28.80%май 2023 г. | 1y 3mo | 10mo 21d | 2y 2moянв. 2022 г. - март 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -21.48%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 6mo 20d | 9mo 24dсент. 2018 г. - июль 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -21.35%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 4mo 7d | 8mo 20dнояб. 2024 г. - авг. 2025 г. |
Показатели просадок
| FXO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.30% | -56.78% | -14.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.72% | -9.10% | -2.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.35% | -18.90% | -2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.80% | -25.43% | -3.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.55% | -33.92% | -14.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -0.74% | -5.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.12% | -10.72% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 1.97% | +1.94% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FXO
Добавьте First Trust Financials AlphaDEX Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FXO