PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard Large-Cap ETF (VV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS9229086379
CUSIP922908637
ЭмитентVanguard
Дата выпуска27 янв. 2004 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLarge Cap Growth Equities
Отслеживаемый индексCRSP US Large Cap Index
Домашняя страницаadvisors.vanguard.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия VV составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Large-Cap ETF

Популярные сравнения: VV с VOO, VV с VTI, VV с VUG, VV с SPY, VV с VTV, VV с FXAIX, VV с SHY, VV с AVUS, VV с SCHD, VV с VIG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Large-Cap ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
644.50%
386.68%
VV (Vanguard Large-Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Vanguard Large-Cap ETF показал доход в 16.17% с начала года и 23.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Large-Cap ETF составила 12.71%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.91%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года16.17%16.48%
1 месяц0.42%1.67%
6 месяцев14.32%14.21%
1 год23.41%21.98%
5 лет (среднегодовая)14.81%13.13%
10 лет (среднегодовая)12.71%10.91%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.77%5.24%2.97%-3.99%4.92%3.71%16.17%
20236.47%-2.40%3.61%1.46%0.73%6.58%3.39%-1.64%-4.74%-2.15%9.48%4.50%27.18%
2022-5.99%-2.96%3.73%-9.31%-0.24%-8.25%9.20%-3.88%-9.21%7.89%5.37%-5.87%-19.91%
2021-0.85%2.60%3.99%5.38%0.47%2.65%2.36%2.92%-4.71%7.06%-1.02%4.17%27.41%
20200.26%-8.14%-12.54%12.97%5.16%2.09%5.98%7.63%-3.70%-2.49%11.11%4.10%21.04%
20198.06%3.28%1.85%4.03%-6.34%7.00%1.51%-1.77%1.89%2.17%3.70%2.88%31.25%
20185.71%-3.71%-2.45%0.31%2.44%0.61%3.61%3.26%0.51%-6.91%1.91%-8.78%-4.46%
20171.94%3.97%0.08%1.11%1.38%0.62%2.07%0.28%2.07%2.36%2.98%1.26%22.00%
2016-5.37%-0.14%6.92%0.44%1.72%0.25%3.78%0.17%0.08%-1.82%3.71%1.97%11.78%
2015-2.96%5.81%-1.34%0.74%1.31%-1.96%2.10%-6.03%-2.72%8.28%0.35%-1.75%1.00%
2014-3.33%4.65%0.71%0.51%2.36%2.15%-1.39%3.98%-1.53%2.35%2.76%-0.28%13.38%
20135.29%1.36%3.63%1.99%2.20%-1.36%5.35%-2.86%3.44%4.43%2.81%2.66%32.68%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VV среди ETFs на нашем сайте составляет 82, что соответствует топ 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности VV, с текущим значением в 8282
VV (Vanguard Large-Cap ETF)
Ранг коэф-та Шарпа VV, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VV, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VV, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VV, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VV, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Large-Cap ETF (VV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


VV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VV, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VV, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VV, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VV, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VV, с текущим значением в 7.82, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.007.82
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.44, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.007.44

Коэффициент Шарпа

Vanguard Large-Cap ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.97. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.97
1.82
VV (Vanguard Large-Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Large-Cap ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.32 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.32$3.08$2.89$2.62$2.56$2.68$2.40$2.14$2.02$1.83$1.67$1.49

Дивидендный доход

1.32%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%1.77%1.75%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Large-Cap ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.86$0.00$1.69
2023$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.91$3.08
2022$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.82$2.89
2021$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.76$2.62
2020$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.68$2.56
2019$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.77$2.68
2018$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.66$2.40
2017$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$2.14
2016$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.59$2.02
2015$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.51$1.83
2014$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.48$1.67
2013$0.32$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.44$1.49

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.92%
-2.86%
VV (Vanguard Large-Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Large-Cap ETF показал максимальную просадку в 54.81%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 760 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard Large-Cap ETF составляет 2.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.81%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.76013 мар. 2012 г.1115
-34.28%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.956 авг. 2020 г.118
-25.66%28 дек. 2021 г.20012 окт. 2022 г.29413 дек. 2023 г.494
-19.35%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.140
-13.84%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.772 июн. 2016 г.220

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Large-Cap ETF составляет 2.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.85%
2.76%
VV (Vanguard Large-Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)