PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Vanguard Large-Cap ETF (VV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Vanguard Large-Cap ETF (VV)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 20 мая 2025 г.

VV — это пассивный ETF от Vanguard, отслеживающий инвестиционный результат CRSP US Large Cap Index. VV запущен 27 янв. 2004 г. и имеет комиссию в 0.04%.

Информация о ETF

ISIN

US9229086379

CUSIP

922908637

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

27 янв. 2004 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Growth Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

CRSP US Large Cap Index

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия VV составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Large-Cap ETF

Популярные сравнения:
VV с VOO VV с VUG VV с VTI VV с SPY VV с VTV VV с FXAIX VV с SCHD VV с SHY VV с AVUS VV с VIG
Популярные сравнения:
VV с VOO VV с VUG VV с VTI VV с SPY VV с VTV VV с FXAIX VV с SCHD VV с SHY VV с AVUS VV с VIG

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Vanguard Large-Cap ETF (VV) показал доход в 2.14% с начала года и 14.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VV составила 12.78%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.86%.

VV

С начала года

2.14%

1 месяц

13.22%

6 месяцев

2.09%

1 год

14.41%

3 года

17.25%

5 лет

16.58%

10 лет

12.78%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.39%

1 месяц

12.89%

6 месяцев

1.19%

1 год

12.45%

3 года

15.19%

5 лет

14.95%

10 лет

10.86%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.99%-1.46%-5.77%-0.68%7.54%2.14%
20241.77%5.24%2.97%-3.99%4.92%3.71%1.09%2.52%2.09%-0.84%6.22%-2.45%25.25%
20236.47%-2.40%3.61%1.46%0.73%6.58%3.39%-1.64%-4.74%-2.15%9.48%4.50%27.18%
2022-5.99%-2.96%3.73%-9.31%-0.24%-8.25%9.20%-3.88%-9.21%7.89%5.37%-5.87%-19.91%
2021-0.85%2.60%3.99%5.38%0.47%2.65%2.36%2.92%-4.71%7.06%-1.02%4.17%27.41%
20200.26%-8.14%-12.54%12.97%5.16%2.09%5.98%7.63%-3.70%-2.49%11.11%4.10%21.04%
20198.06%3.28%1.85%4.03%-6.34%7.00%1.51%-1.77%1.89%2.17%3.70%2.88%31.25%
20185.71%-3.71%-2.45%0.31%2.44%0.61%3.61%3.26%0.51%-6.91%1.92%-8.78%-4.46%
20171.94%3.97%0.08%1.11%1.38%0.62%2.07%0.28%2.07%2.36%2.98%1.26%22.01%
2016-5.37%-0.14%6.92%0.44%1.72%0.25%3.78%0.17%0.08%-1.82%3.71%1.97%11.78%
2015-2.96%5.81%-1.34%0.74%1.31%-1.96%2.10%-6.03%-2.72%8.28%0.35%-1.75%1.00%
2014-3.33%4.65%0.71%0.51%2.36%2.15%-1.39%3.98%-1.53%2.35%2.76%-0.28%13.38%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VV составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VV, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Large-Cap ETF (VV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Vanguard Large-Cap ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 20 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.72
  • За 5 лет: 0.92
  • За 10 лет: 0.69
  • За всё время: 0.55

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Large-Cap ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.40$3.34$3.08$2.89$2.62$2.57$2.68$2.40$2.14$2.02$1.83$1.67

Дивидендный доход

1.24%1.24%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%1.77%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Large-Cap ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.89
2024$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.85$3.34
2023$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.91$3.08
2022$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.82$2.89
2021$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.76$2.62
2020$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.69$2.57
2019$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.77$2.68
2018$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.66$2.40
2017$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$2.14
2016$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.59$2.02
2015$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.51$1.83
2014$0.38$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.48$1.67

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Vanguard Large-Cap ETF показал максимальную просадку в 54.81%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 760 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard Large-Cap ETF составляет 2.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.81%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.76013 мар. 2012 г.1115
-34.28%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.956 авг. 2020 г.118
-25.66%28 дек. 2021 г.20012 окт. 2022 г.29413 дек. 2023 г.494
-19.35%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.140
-18.97%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...