- ISIN
- US78464A7717
- CUSIP
- 78464A771
- Эмитент
- State Street
- Дата выпуска
- 8 нояб. 2005 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Financials Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P Capital Markets Select Industry Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $455M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 14K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $2.19M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) прибавил 11.4% с начала года. Текущая цена акции KCE — $165. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KCE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,859.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) показал доход в 11.35% с начала года и 10.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KCE составила 17.73%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
SPDR S&P Capital Markets ETF
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 5.14%
- 6 месяцев
- 10.60%
- С начала года
- 11.35%
- 1 год
- 10.35%
- 3 года*
- 24.68%
- 5 лет*
- 13.20%
- 10 лет*
- 17.73%
- Всё время*
- 7.81%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность KCE по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 нояб. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2009 г. с доходностью +18.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -22.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении KCE закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +15.0%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -16.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.96% | -7.04% | -4.53% | 10.38% | 0.03% | -2.65% | 8.70% | 3.30% | 11.35% | ||||
| 2025 | 6.17% | -5.24% | -8.52% | -1.46% | 8.65% | 7.76% | 5.61% | 1.65% | -1.42% | -4.57% | -0.04% | 3.33% | 10.76% |
| 2024 | -1.99% | 5.97% | 4.93% | -3.87% | 4.61% | -0.33% | 9.72% | 0.37% | 3.27% | 5.67% | 12.20% | -6.63% | 37.51% |
| 2023 | 13.30% | -1.28% | -5.28% | -1.64% | -3.21% | 7.86% | 7.97% | -2.01% | -3.01% | -5.39% | 11.23% | 12.40% | 32.04% |
| 2022 | -8.04% | -3.33% | -0.34% | -13.61% | 3.93% | -10.49% | 11.92% | -1.91% | -10.14% | 11.08% | 7.17% | -6.86% | -22.14% |
| 2021 | -1.04% | 8.20% | 5.07% | 6.31% | 3.38% | 1.83% | 1.34% | 4.49% | -3.93% | 11.86% | -4.21% | 2.05% | 40.05% |
Метрики бенчмарка
SPDR S&P Capital Markets ETF has an annualized alpha of -2.25%, beta of 1.30, and R2 of 0.76 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 15, 2005.
- This ETF participated in 130.33% of S&P 500 Index downside but only 127.59% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -2.25% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -2.25%
- Бета
- 1.30
- R²
- 0.76
- Участие в росте
- 127.59%
- Участие в снижении
- 130.33%
Комиссия
Комиссия KCE составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KCE имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 20% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KCE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.32 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 2.50 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | 10.58 | -9.07 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SPDR S&P Capital Markets ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.68 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.68 | $2.44 | $2.15 | $1.86 | $1.90 | $1.59 | $1.66 | $1.37 | $1.28 | $1.13 | $1.03 | $1.06 |
Дивидендный доход | 1.62% | 1.63% | 1.56% | 1.82% | 2.42% | 1.53% | 2.20% | 2.32% | 2.67% | 1.95% | 2.30% | 2.43% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SPDR S&P Capital Markets ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $1.41 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $2.44 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $2.15 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $1.86 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $1.90 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $1.59 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SPDR S&P Capital Markets ETF показал максимальную просадку в 74.00%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2295 торговых сессий.
Текущая просадка SPDR S&P Capital Markets ETF составляет 0.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-74.00%нояб. 2008 г. | 1y 5mo | 9y 1mo | 10y 6moиюнь 2007 г. - янв. 2018 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-40.78%март 2020 г. | 1mo 1d | 6mo 23d | 7mo 24dфевр. 2020 г. - окт. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-34.45%июнь 2022 г. | 7mo 14d | 1y 8mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-26.45%дек. 2018 г. | 9mo 17d | 11mo 28d | 1y 9moмарт 2018 г. - дек. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-26.31%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 2mo 25d | 7mo 8dнояб. 2024 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| KCE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.00% | -56.78% | -17.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.44% | -9.10% | -8.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.31% | -18.90% | -7.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.45% | -25.43% | -9.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -33.92% | -6.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.17% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.64% | -10.69% | -11.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.84% | 2.14% | +4.70% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с KCE
Добавьте SPDR S&P Capital Markets ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KCE