PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 27 мая 2025 г.

KCE — это пассивный ETF от State Street, отслеживающий инвестиционный результат S&P Capital Markets Select Industry Index. KCE запущен 8 нояб. 2005 г. и имеет комиссию в 0.35%.

Информация о ETF

ISIN

US78464A7717

CUSIP

78464A771

Эмитент

State Street

Дата выпуска

8 нояб. 2005 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Financials Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P Capital Markets Select Industry Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия KCE составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Capital Markets ETF

Популярные сравнения:
KCE с IAI KCE с PSP KCE с XLF KCE с EUFN KCE с FXO KCE с IAT KCE с CALF KCE с BIBL KCE с BCD KCE с COWZ
Популярные сравнения:
KCE с IAI KCE с PSP KCE с XLF KCE с EUFN KCE с FXO KCE с IAT KCE с CALF KCE с BIBL KCE с BCD KCE с COWZ

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) показал доход в -2.09% с начала года и 20.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KCE составила 12.82%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.68%.

KCE

С начала года

-2.09%

1 месяц

9.11%

6 месяцев

-8.86%

1 год

20.36%

3 года

22.61%

5 лет

23.30%

10 лет

12.82%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-1.34%

1 месяц

5.02%

6 месяцев

-3.08%

1 год

9.39%

3 года

13.76%

5 лет

14.45%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KCE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.17%-5.24%-8.52%-1.46%7.95%-2.09%
2024-1.99%5.97%4.93%-3.87%4.61%-0.33%9.72%0.37%3.27%5.67%12.20%-6.63%37.52%
202313.30%-1.28%-5.29%-1.65%-3.21%7.86%7.98%-2.01%-3.01%-5.39%11.23%12.40%32.05%
2022-8.04%-3.33%-0.34%-13.61%3.93%-10.50%11.92%-1.91%-10.14%11.08%7.17%-6.86%-22.14%
2021-1.05%8.20%5.07%6.30%3.39%1.83%1.34%4.48%-3.93%11.87%-4.21%2.05%40.04%
20202.14%-8.54%-17.11%14.33%5.81%2.68%2.90%4.43%-3.34%4.17%14.18%10.09%30.83%
20198.71%5.58%-2.34%7.88%-8.22%5.91%2.61%-5.29%2.11%1.74%6.55%0.54%27.13%
20183.45%0.60%-2.82%1.30%1.27%-2.46%2.14%-1.00%-3.66%-7.07%1.95%-9.68%-15.63%
20172.38%3.83%-1.36%0.34%-1.81%7.37%3.68%-2.74%6.16%1.87%6.13%2.83%32.00%
2016-15.87%-1.83%8.92%2.29%3.62%-11.83%8.46%5.02%-1.10%-3.06%14.01%0.87%5.57%
2015-8.51%7.65%0.97%0.48%0.30%0.64%-0.51%-10.85%-7.40%7.28%4.88%-5.93%-12.33%
2014-5.63%2.37%1.76%-3.71%-0.59%5.33%-3.21%3.78%-2.60%1.96%1.12%3.21%3.18%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг KCE составляет 75, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности KCE, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KCE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

SPDR S&P Capital Markets ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 27 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.85
  • За 5 лет: 1.00
  • За 10 лет: 0.54
  • За всё время: 0.24

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SPDR S&P Capital Markets ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.18 на акцию.

1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.18$2.15$1.86$1.90$1.59$1.66$1.37$1.28$1.13$1.03$1.06$0.81

Дивидендный доход

1.62%1.56%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%1.59%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SPDR S&P Capital Markets ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58
2024$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.54$2.15
2023$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.63$1.86
2022$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.50$1.90
2021$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.61$1.59
2020$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.65$1.66
2019$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.40$1.37
2018$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.36$1.28
2017$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.30$1.13
2016$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.29$1.03
2015$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.30$1.06
2014$0.24$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.22$0.81

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

SPDR S&P Capital Markets ETF показал максимальную просадку в 74.00%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2295 торговых сессий.

Текущая просадка SPDR S&P Capital Markets ETF составляет 8.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74%22 июн. 2007 г.35920 нояб. 2008 г.22954 янв. 2018 г.2654
-40.78%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.14112 окт. 2020 г.163
-34.45%4 нояб. 2021 г.15516 июн. 2022 г.42426 февр. 2024 г.579
-26.45%12 мар. 2018 г.20024 дек. 2018 г.24717 дек. 2019 г.447
-26.31%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...