- ISIN
- US78464A7717
- CUSIP
- 78464A771
- Эмитент
- State Street
- Дата выпуска
- 8 нояб. 2005 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Financials Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P Capital Markets Select Industry Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $449M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) снизился на 1.1% с начала года. Текущая цена акции KCE — $148. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KCE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,747.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) показал доход в -1.07% с начала года и 10.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KCE составила 16.37%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
SPDR S&P Capital Markets ETF
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 10.93%
- 3 года*
- 23.82%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- 16.37%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность KCE по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 нояб. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2009 г. с доходностью +18.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -22.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении KCE закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +15.0%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -16.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.96% | -7.04% | -4.53% | 10.38% | 0.03% | -2.89% | -1.07% | ||||||
| 2025 | 6.17% | -5.24% | -8.52% | -1.46% | 8.65% | 7.76% | 5.61% | 1.65% | -1.42% | -4.57% | -0.04% | 3.33% | 10.76% |
| 2024 | -1.99% | 5.97% | 4.93% | -3.87% | 4.61% | -0.33% | 9.72% | 0.37% | 3.27% | 5.67% | 12.20% | -6.63% | 37.51% |
| 2023 | 13.30% | -1.28% | -5.28% | -1.64% | -3.21% | 7.86% | 7.97% | -2.01% | -3.01% | -5.39% | 11.23% | 12.40% | 32.04% |
| 2022 | -8.04% | -3.33% | -0.34% | -13.61% | 3.93% | -10.49% | 11.92% | -1.91% | -10.14% | 11.08% | 7.17% | -6.86% | -22.14% |
| 2021 | -1.04% | 8.20% | 5.07% | 6.31% | 3.38% | 1.83% | 1.34% | 4.49% | -3.93% | 11.86% | -4.21% | 2.05% | 40.05% |
Метрики бенчмарка
SPDR S&P Capital Markets ETF has an annualized alpha of -2.69%, beta of 1.31, and R2 of 0.76 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 16, 2005.
- This ETF participated in 132.12% of S&P 500 Index downside but only 127.95% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -2.69% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -2.69%
- Бета
- 1.31
- R²
- 0.76
- Участие в росте
- 127.95%
- Участие в снижении
- 132.12%
Комиссия
Комиссия KCE составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KCE имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — в нижних 18% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KCE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 2.24 | -1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 3.07 | -2.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.41 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 2.93 | -2.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.65 | 13.52 | -11.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SPDR S&P Capital Markets ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.58 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.58 | $2.44 | $2.15 | $1.86 | $1.90 | $1.59 | $1.66 | $1.37 | $1.28 | $1.13 | $1.03 | $1.06 |
Дивидендный доход | 1.75% | 1.63% | 1.56% | 1.82% | 2.42% | 1.53% | 2.20% | 2.32% | 2.67% | 1.95% | 2.30% | 2.43% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SPDR S&P Capital Markets ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $2.44 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $2.15 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $1.86 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $1.90 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $1.59 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SPDR S&P Capital Markets ETF показал максимальную просадку в 74.00%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2295 торговых сессий.
Текущая просадка SPDR S&P Capital Markets ETF составляет 8.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -74.00%нояб. 2008 г. | 1y 5mo | 9y 1mo | 10y 6moиюнь 2007 г. - янв. 2018 г. |
Обвал COVID2020 | -40.78%март 2020 г. | 1mo 1d | 6mo 23d | 7mo 24dфевр. 2020 г. - окт. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -34.45%июнь 2022 г. | 7mo 14d | 1y 8mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -26.45%дек. 2018 г. | 9mo 17d | 11mo 28d | 1y 9moмарт 2018 г. - дек. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -26.31%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 2mo 25d | 7mo 8dнояб. 2024 г. - июль 2025 г. |
Показатели просадок
| KCE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.00% | -56.78% | -17.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.44% | -9.10% | -8.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.31% | -18.90% | -7.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.45% | -25.43% | -9.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -33.92% | -6.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.15% | -0.74% | -7.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.81% | -10.72% | -12.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 1.97% | +4.66% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с KCE
Добавьте SPDR S&P Capital Markets ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KCE