PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares Morningstar Growth ETF (ILCG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US4642871192

CUSIP

464287119

Эмитент

iShares

Дата выпуска

28 июн. 2004 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Growth Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия ILCG составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии ILCG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
ILCG с IUSG ILCG с VUG ILCG с SCHG ILCG с VOO ILCG с QQQ ILCG с IWP ILCG с MGK ILCG с SCHD ILCG с VONG ILCG с FTEC
Популярные сравнения:
ILCG с IUSG ILCG с VUG ILCG с SCHG ILCG с VOO ILCG с QQQ ILCG с IWP ILCG с MGK ILCG с SCHD ILCG с VONG ILCG с FTEC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Morningstar Growth ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
13.43%
8.87%
ILCG (iShares Morningstar Growth ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares Morningstar Growth ETF показал доход в 34.88% с начала года и 35.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares Morningstar Growth ETF составила 15.71%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.06%.


ILCG

С начала года

34.88%

1 месяц

2.56%

6 месяцев

12.02%

1 год

35.08%

5 лет

17.41%

10 лет

15.71%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ILCG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.29%7.06%1.76%-4.15%6.18%6.09%-1.51%2.10%2.83%-0.19%7.44%34.88%
20238.63%-1.25%6.24%1.00%4.13%7.23%2.69%-1.02%-5.68%-1.74%11.26%4.23%40.41%
2022-9.40%-3.75%3.91%-13.43%-2.58%-8.52%12.90%-5.09%-9.87%4.52%4.90%-7.79%-31.75%
2021-0.52%0.48%-0.41%7.24%-1.45%6.32%3.27%3.90%-5.56%8.38%-0.38%1.60%24.34%
20203.61%-5.63%-9.41%15.19%7.03%2.47%7.44%11.09%-4.37%-4.46%10.56%2.68%38.56%
20199.10%3.07%2.71%4.17%-5.38%6.60%1.55%-0.65%-0.97%1.79%4.52%3.28%33.22%
20189.18%-2.19%-1.78%1.06%3.61%2.04%1.42%4.16%0.86%-8.96%2.23%-8.15%2.07%
20173.63%3.87%1.28%3.53%2.96%-0.55%3.60%0.94%0.86%3.49%2.34%1.15%30.57%
2016-6.38%-1.40%6.68%-1.56%2.91%-1.96%5.18%-1.03%0.23%-2.58%1.29%0.87%1.58%
2015-0.55%6.58%-1.19%-0.19%1.96%-1.15%4.27%-6.59%-2.87%9.95%0.39%-2.41%7.36%
2014-2.75%5.55%-2.46%0.68%3.97%2.52%-0.78%4.64%-1.54%2.46%2.95%-1.14%14.54%
20133.06%0.80%3.08%1.71%1.44%-2.33%5.83%-1.30%4.84%5.33%3.24%2.51%31.74%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ILCG составляет 81, что ставит его в топ 19% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ILCG, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ILCG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ILCG, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.092.10
Коэффициент Сортино ILCG, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.702.80
Коэффициент Омега ILCG, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.381.39
Коэффициент Кальмара ILCG, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.863.09
Коэффициент Мартина ILCG, с текущим значением в 11.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.5213.49
ILCG
^GSPC

iShares Morningstar Growth ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.09. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.09
2.10
ILCG (iShares Morningstar Growth ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Morningstar Growth ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.44$0.47$0.37$0.25$0.16$0.23$0.26$0.28$0.23$0.24$0.20$0.19

Дивидендный доход

0.49%0.69%0.76%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%0.87%0.94%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Morningstar Growth ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.13$0.44
2023$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.15$0.47
2022$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.37
2021$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.25
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.16
2019$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.23
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.26
2017$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.07$0.28
2016$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.23
2015$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.24
2014$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.20
2013$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.19

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.78%
-2.62%
ILCG (iShares Morningstar Growth ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Morningstar Growth ETF показал максимальную просадку в 52.98%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 815 торговых сессий.

Текущая просадка iShares Morningstar Growth ETF составляет 2.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.98%1 нояб. 2007 г.26720 нояб. 2008 г.81516 февр. 2012 г.1082
-35.38%22 нояб. 2021 г.22614 окт. 2022 г.3297 февр. 2024 г.555
-31.6%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-20.72%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.683 апр. 2019 г.126
-16.14%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.2286 янв. 2017 г.371

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares Morningstar Growth ETF составляет 5.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.18%
3.79%
ILCG (iShares Morningstar Growth ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab