- ISIN
- US4642871507
- CUSIP
- 464287150
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 20 янв. 2004 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P Total Market Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $94B
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 1M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $234.64M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) прибавил 14.0% с начала года. Текущая цена акции ITOT — $169. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ITOT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,780.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) показал доход в 13.95% с начала года и 24.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ITOT составила 14.79%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 2.16%
- 6 месяцев
- 13.04%
- С начала года
- 13.95%
- 1 год
- 24.12%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- 14.79%
- Всё время*
- 10.70%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ITOT по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 янв. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.5%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ITOT закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.54% | -0.56% | -4.92% | 10.43% | 5.21% | -0.47% | -0.40% | 3.06% | 13.95% | ||||
| 2025 | 3.01% | -1.83% | -5.92% | -0.84% | 6.37% | 5.24% | 2.28% | 2.31% | 3.37% | 2.27% | 0.12% | 0.03% | 17.00% |
| 2024 | 1.05% | 5.33% | 3.22% | -4.38% | 4.88% | 3.02% | 1.89% | 2.12% | 2.03% | -0.69% | 6.69% | -3.03% | 23.80% |
| 2023 | 6.92% | -2.31% | 2.64% | 1.02% | 0.45% | 6.81% | 3.63% | -1.95% | -4.81% | -2.68% | 9.44% | 5.37% | 26.12% |
| 2022 | -5.93% | -2.54% | 3.25% | -9.03% | -0.21% | -8.30% | 9.25% | -3.80% | -9.22% | 8.05% | 5.24% | -5.80% | -19.47% |
| 2021 | -0.27% | 3.16% | 3.60% | 5.12% | 0.45% | 2.36% | 1.82% | 2.83% | -4.52% | 6.67% | -1.44% | 3.79% | 25.68% |
Метрики бенчмарка
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF has an annualized alpha of 1.82%, beta of 0.99, and R2 of 0.98 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 23, 2004.
- This ETF captured 106.95% of S&P 500 Index gains but only 98.43% of its losses - a favorable profile for investors.
- With beta of 0.99 and R2 of 0.98, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.82%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.98
- Участие в росте
- 106.95%
- Участие в снижении
- 98.43%
Комиссия
Комиссия ITOT составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ITOT имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 71% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITOT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 2.50 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.67 | 10.58 | +1.09 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.65 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.65 | $1.64 | $1.58 | $1.55 | $1.41 | $1.27 | $1.22 | $1.36 | $1.22 | $1.03 | $0.94 | $0.94 |
Дивидендный доход | 0.98% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $1.64 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $1.58 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $1.55 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $1.41 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $1.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF показал максимальную просадку в 55.20%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 763 торговые сессии.
Текущая просадка iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF составляет 0.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-55.20%март 2009 г. | 1y 5mo | 3y 8d | 4y 5moокт. 2007 г. - март 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-35.00%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 22d | 5mo 24dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-25.36%окт. 2022 г. | 9mo 11d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-20.12%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 4mo | 7mo 4dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-19.44%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 20d | 4mo 7dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| ITOT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.20% | -56.78% | +1.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -9.10% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.44% | -18.90% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | -25.43% | +0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.00% | -33.92% | -1.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.17% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -10.69% | +3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 2.14% | -0.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ITOT
Добавьте iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ITOT