PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares U.S. Insurance ETF (IAK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US4642887867

CUSIP

464288786

Эмитент

iShares

Дата выпуска

5 мая 2006 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Financials Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Dow Jones U.S. Select Insurance Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
IAK с KIE IAK с KBWP IAK с DIVB IAK с IHE IAK с VYM IAK с SCHD IAK с COWZ IAK с VTI IAK с PEP IAK с DHS
Популярные сравнения:
IAK с KIE IAK с KBWP IAK с DIVB IAK с IHE IAK с VYM IAK с SCHD IAK с COWZ IAK с VTI IAK с PEP IAK с DHS

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares U.S. Insurance ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.87%
11.03%
IAK (iShares U.S. Insurance ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares U.S. Insurance ETF показал доход в 34.62% с начала года и 39.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares U.S. Insurance ETF составила 12.60%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.10%.


IAK

С начала года

34.62%

1 месяц

0.17%

6 месяцев

15.87%

1 год

39.75%

5 лет (среднегодовая)

15.83%

10 лет (среднегодовая)

12.60%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.56%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

11.03%

1 год

30.56%

5 лет (среднегодовая)

13.70%

10 лет (среднегодовая)

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IAK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20246.82%4.21%5.71%-4.90%4.68%-3.19%6.79%6.63%0.76%-2.20%34.62%
20233.75%-1.00%-8.49%3.01%-6.50%6.87%3.40%0.23%1.14%2.65%5.81%1.02%11.28%
20222.01%0.84%6.49%-6.28%3.52%-5.97%-0.84%1.23%-4.48%15.00%3.75%-2.61%11.33%
2021-3.27%8.66%5.51%6.54%2.75%-4.42%-0.09%5.68%-3.71%6.83%-5.84%6.91%26.84%
20200.22%-10.92%-21.30%4.89%3.53%2.60%4.24%2.21%-4.27%1.52%13.44%5.65%-2.86%
20197.91%4.04%-1.27%7.37%-1.19%5.17%1.76%-4.20%5.03%-3.71%2.92%0.36%25.94%
20182.03%-4.34%-0.02%1.14%-2.97%-2.45%6.70%0.59%0.89%-7.50%2.02%-7.26%-11.48%
20170.10%3.54%-1.04%0.04%0.79%2.85%3.22%-3.79%2.93%3.17%2.47%-0.66%14.18%
2016-6.53%-1.98%7.04%0.92%4.23%-3.13%1.42%3.91%-0.45%0.34%8.88%3.18%18.18%
2015-7.96%7.17%0.72%-1.00%1.67%1.76%5.22%-6.15%-2.16%7.69%1.39%-3.14%3.98%
2014-7.47%3.35%1.86%0.68%0.71%3.01%-4.12%5.78%-2.45%3.37%1.75%1.37%7.31%
20138.19%1.14%5.58%2.63%4.19%0.62%5.03%-3.88%4.61%4.43%5.07%0.98%45.43%

Комиссия

Комиссия IAK составляет 0.43%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии IAK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.43%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IAK среди ETFs на нашем сайте составляет 88, что соответствует топ 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности IAK, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAK, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IAK, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.782.51
Коэффициент Сортино IAK, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.643.36
Коэффициент Омега IAK, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.501.47
Коэффициент Кальмара IAK, с текущим значением в 6.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.013.62
Коэффициент Мартина IAK, с текущим значением в 17.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.5416.12
IAK
^GSPC

iShares U.S. Insurance ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.78. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.78
2.51
IAK (iShares U.S. Insurance ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares U.S. Insurance ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.59 на акцию.


1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.59$1.44$1.55$1.89$1.39$1.31$1.34$1.08$1.00$0.83$0.79$0.54

Дивидендный доход

1.19%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%1.57%1.14%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares U.S. Insurance ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$1.16
2023$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.43$1.44
2022$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.50$1.55
2021$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.51$1.89
2020$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.31$1.39
2019$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.31$1.31
2018$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.33$1.34
2017$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.32$1.08
2016$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.28$1.00
2015$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.25$0.83
2014$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.23$0.79
2013$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.54

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.07%
-1.80%
IAK (iShares U.S. Insurance ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares U.S. Insurance ETF показал максимальную просадку в 77.38%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1461 торговую сессию.

Текущая просадка iShares U.S. Insurance ETF составляет 0.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-77.38%23 мая 2007 г.4529 мар. 2009 г.146124 дек. 2014 г.1913
-44.96%12 февр. 2020 г.2823 мар. 2020 г.2418 мар. 2021 г.269
-20.32%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.8630 апр. 2019 г.315
-16.97%2 дек. 2015 г.4911 февр. 2016 г.13829 авг. 2016 г.187
-14.76%21 апр. 2022 г.10926 сент. 2022 г.3310 нояб. 2022 г.142

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares U.S. Insurance ETF составляет 5.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.90%
4.06%
IAK (iShares U.S. Insurance ETF)
Benchmark (^GSPC)