- ISIN
- US4642887867
- CUSIP
- 464288786
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 5 мая 2006 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Financials Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Dow Jones U.S. Select Insurance Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $474M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IAK
iShares U.S. Insurance ETF (IAK) прибавил 6.9% с начала года. Текущая цена акции IAK — $143. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IAK 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,045.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares U.S. Insurance ETF (IAK) показал доход в 6.94% с начала года и 14.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IAK составила 12.98%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
iShares U.S. Insurance ETF
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 5.26%
- 6 месяцев
- 10.84%
- С начала года
- 6.94%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- 19.94%
- 5 лет*
- 15.38%
- 10 лет*
- 12.98%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность IAK по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 мая 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +15.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -29.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении IAK закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +19.1%, в то время как худший день был 9 окт. 2008 г. с доходностью -14.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.31% | 2.68% | -4.62% | 3.14% | -2.99% | 9.82% | 1.72% | 6.94% | |||||
| 2025 | 1.90% | 5.56% | 1.87% | -3.90% | 2.90% | -1.07% | -5.20% | 4.18% | 1.32% | -5.68% | 6.57% | 1.55% | 9.50% |
| 2024 | 6.82% | 4.21% | 5.71% | -4.90% | 4.68% | -3.19% | 6.79% | 6.63% | 0.76% | -2.20% | 9.47% | -7.94% | 28.25% |
| 2023 | 3.75% | -1.00% | -8.49% | 3.01% | -6.50% | 6.87% | 3.40% | 0.23% | 1.14% | 2.65% | 5.81% | 1.02% | 11.28% |
| 2022 | 2.01% | 0.84% | 6.49% | -6.28% | 3.52% | -5.97% | -0.84% | 1.23% | -4.48% | 15.00% | 3.75% | -2.61% | 11.33% |
| 2021 | -3.27% | 8.66% | 5.51% | 6.54% | 2.75% | -4.42% | -0.09% | 5.68% | -3.71% | 6.83% | -5.84% | 6.91% | 26.84% |
Метрики бенчмарка
iShares U.S. Insurance ETF has an annualized alpha of -0.96%, beta of 1.05, and R2 of 0.63 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 05, 2006.
- This ETF participated in 104.30% of S&P 500 Index downside but only 95.69% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.05 and R2 of 0.63, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.96%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.63
- Участие в росте
- 95.69%
- Участие в снижении
- 104.30%
Комиссия
Комиссия IAK составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IAK имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.24 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 9.71 | -5.04 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares U.S. Insurance ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.57 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.57 | $2.31 | $1.89 | $1.44 | $1.55 | $1.89 | $1.39 | $1.31 | $1.34 | $1.08 | $1.00 | $0.83 |
Дивидендный доход | 2.50% | 1.69% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares U.S. Insurance ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $2.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $2.39 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $2.31 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $1.89 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $1.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $1.55 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $1.89 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares U.S. Insurance ETF показал максимальную просадку в 77.38%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1460 торговых сессий.
Текущая просадка iShares U.S. Insurance ETF составляет 3.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-77.38%март 2009 г. | 1y 9mo | 5y 9mo | 7y 7moмай 2007 г. - дек. 2014 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-44.95%март 2020 г. | 1mo 10d | 11mo 20d | 1y 25dфевр. 2020 г. - март 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-20.33%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 4mo 7d | 1y 3moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-16.97%февр. 2016 г. | 2mo 11d | 6mo 20d | 9mo 1dдек. 2015 г. - авг. 2016 г. | — |
-14.76%сент. 2022 г. | 5mo 8d | 1mo 15d | 6mo 23dапр. 2022 г. - нояб. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| IAK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.38% | -56.78% | -20.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -9.10% | +1.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.58% | -18.90% | +7.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.76% | -25.43% | +10.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.95% | -33.92% | -11.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -1.00% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.05% | -10.70% | -5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 2.09% | +1.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IAK
Добавьте iShares U.S. Insurance ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IAK