PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares U.S. Insurance ETF (IAK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS4642887867
CUSIP464288786
ЭмитентiShares
Дата выпуска5 мая 2006 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияFinancials Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексDow Jones U.S. Select Insurance Index
Домашняя страницаwww.ishares.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия IAK составляет 0.43%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии IAK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.43%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: IAK с KIE, IAK с KBWP, IAK с DIVB, IAK с IHE, IAK с VYM, IAK с SCHD, IAK с COWZ, IAK с VTI, IAK с PEP, IAK с DHS

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares U.S. Insurance ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.61%
14.38%
IAK (iShares U.S. Insurance ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares U.S. Insurance ETF показал доход в 33.25% с начала года и 39.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares U.S. Insurance ETF составила 12.63%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.43%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года33.25%25.82%
1 месяц1.40%3.20%
6 месяцев15.00%14.94%
1 год39.89%35.92%
5 лет (среднегодовая)15.55%14.22%
10 лет (среднегодовая)12.63%11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IAK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20246.82%4.21%5.71%-4.90%4.68%-3.19%6.79%6.63%0.76%-2.20%33.25%
20233.75%-1.00%-8.49%3.01%-6.50%6.87%3.40%0.23%1.14%2.65%5.81%1.02%11.28%
20222.01%0.84%6.49%-6.28%3.52%-5.97%-0.84%1.23%-4.48%15.00%3.75%-2.61%11.33%
2021-3.27%8.66%5.51%6.54%2.75%-4.42%-0.09%5.68%-3.71%6.83%-5.84%6.91%26.84%
20200.22%-10.92%-21.30%4.89%3.53%2.60%4.24%2.21%-4.27%1.52%13.44%5.65%-2.86%
20197.91%4.04%-1.27%7.37%-1.19%5.17%1.76%-4.20%5.03%-3.71%2.92%0.36%25.94%
20182.03%-4.34%-0.02%1.14%-2.97%-2.45%6.70%0.59%0.89%-7.50%2.02%-7.26%-11.48%
20170.10%3.54%-1.04%0.04%0.79%2.85%3.22%-3.79%2.93%3.17%2.47%-0.66%14.18%
2016-6.53%-1.98%7.04%0.92%4.23%-3.13%1.42%3.91%-0.45%0.34%8.88%3.18%18.18%
2015-7.96%7.17%0.72%-1.00%1.67%1.76%5.22%-6.15%-2.16%7.69%1.39%-3.14%3.98%
2014-7.47%3.35%1.86%0.68%0.71%3.01%-4.12%5.78%-2.45%3.37%1.75%1.37%7.31%
20138.19%1.14%5.58%2.63%4.19%0.62%5.03%-3.88%4.61%4.43%5.07%0.98%45.43%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IAK среди ETFs на нашем сайте составляет 82, что соответствует топ 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности IAK, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAK, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


IAK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IAK, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IAK, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IAK, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IAK, с текущим значением в 6.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IAK, с текущим значением в 18.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.03
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.05

Коэффициент Шарпа

iShares U.S. Insurance ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.85. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.85
3.08
IAK (iShares U.S. Insurance ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares U.S. Insurance ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.59 на акцию.


1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.59$1.44$1.55$1.89$1.39$1.31$1.34$1.08$1.00$0.83$0.79$0.54

Дивидендный доход

1.20%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%1.57%1.14%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares U.S. Insurance ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$1.16
2023$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.43$1.44
2022$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.50$1.55
2021$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.51$1.89
2020$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.31$1.39
2019$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.31$1.31
2018$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.33$1.34
2017$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.32$1.08
2016$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.28$1.00
2015$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.25$0.83
2014$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.23$0.79
2013$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.54

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.09%
0
IAK (iShares U.S. Insurance ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares U.S. Insurance ETF показал максимальную просадку в 77.38%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1461 торговую сессию.

Текущая просадка iShares U.S. Insurance ETF составляет 1.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-77.38%23 мая 2007 г.4529 мар. 2009 г.146124 дек. 2014 г.1913
-44.96%12 февр. 2020 г.2823 мар. 2020 г.2418 мар. 2021 г.269
-20.32%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.8630 апр. 2019 г.315
-16.97%2 дек. 2015 г.4911 февр. 2016 г.13829 авг. 2016 г.187
-14.76%21 апр. 2022 г.10926 сент. 2022 г.3310 нояб. 2022 г.142

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares U.S. Insurance ETF составляет 6.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.06%
3.89%
IAK (iShares U.S. Insurance ETF)
Benchmark (^GSPC)