- ISIN
- US4642887867
- CUSIP
- 464288786
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 5 мая 2006 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Financials Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Dow Jones U.S. Select Insurance Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $376M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IAK
iShares U.S. Insurance ETF (IAK) прибавил 3.6% с начала года. Текущая цена акции IAK — $139. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IAK 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,974.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares U.S. Insurance ETF (IAK) показал доход в 3.62% с начала года и 6.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IAK составила 13.20%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
iShares U.S. Insurance ETF
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 2.70%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- 19.69%
- 5 лет*
- 14.57%
- 10 лет*
- 13.20%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность IAK по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 мая 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +15.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -29.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении IAK закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +19.1%, в то время как худший день был 9 окт. 2008 г. с доходностью -14.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.31% | 2.68% | -4.62% | 3.14% | -2.99% | 8.23% | 3.62% | ||||||
| 2025 | 1.90% | 5.56% | 1.87% | -3.90% | 2.90% | -1.07% | -5.20% | 4.18% | 1.32% | -5.68% | 6.57% | 1.55% | 9.50% |
| 2024 | 6.82% | 4.21% | 5.71% | -4.90% | 4.68% | -3.19% | 6.79% | 6.63% | 0.76% | -2.20% | 9.47% | -7.94% | 28.25% |
| 2023 | 3.75% | -1.00% | -8.49% | 3.01% | -6.50% | 6.87% | 3.40% | 0.23% | 1.14% | 2.65% | 5.81% | 1.02% | 11.28% |
| 2022 | 2.01% | 0.84% | 6.49% | -6.28% | 3.52% | -5.97% | -0.84% | 1.23% | -4.48% | 15.00% | 3.75% | -2.61% | 11.33% |
| 2021 | -3.27% | 8.66% | 5.51% | 6.54% | 2.75% | -4.42% | -0.09% | 5.68% | -3.71% | 6.83% | -5.84% | 6.91% | 26.84% |
Метрики бенчмарка
iShares U.S. Insurance ETF has an annualized alpha of -1.02%, beta of 1.05, and R2 of 0.64 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 05, 2006.
- This ETF participated in 104.19% of S&P 500 Index downside but only 95.39% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.05 and R2 of 0.64, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.02%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.64
- Участие в росте
- 95.39%
- Участие в снижении
- 104.19%
Комиссия
Комиссия IAK составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IAK имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — в нижних 16% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.32 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 2.46 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | 10.92 | -9.05 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares U.S. Insurance ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.57 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.57 | $2.31 | $1.89 | $1.44 | $1.55 | $1.89 | $1.39 | $1.31 | $1.34 | $1.08 | $1.00 | $0.83 |
Дивидендный доход | 2.58% | 1.69% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares U.S. Insurance ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $2.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $2.39 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $2.31 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $1.89 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $1.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $1.55 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $1.89 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares U.S. Insurance ETF показал максимальную просадку в 77.38%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1460 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -77.38%март 2009 г. | 1y 9mo | 5y 9mo | 7y 7moмай 2007 г. - дек. 2014 г. |
Обвал COVID2020 | -44.95%март 2020 г. | 1mo 10d | 11mo 20d | 1y 25dфевр. 2020 г. - март 2021 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -20.33%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 4mo 7d | 1y 3moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -16.97%февр. 2016 г. | 2mo 11d | 6mo 20d | 9mo 1dдек. 2015 г. - авг. 2016 г. |
Медвежий рынок2022 | -14.76%сент. 2022 г. | 5mo 8d | 1mo 15d | 6mo 23dапр. 2022 г. - нояб. 2022 г. |
Показатели просадок
| IAK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.38% | -56.78% | -20.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -9.10% | +1.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.58% | -18.90% | +7.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.76% | -25.43% | +10.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.95% | -33.92% | -11.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.21% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.09% | -10.71% | -5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 2.04% | +1.37% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IAK
Добавьте iShares U.S. Insurance ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IAK