iShares U.S. Insurance ETF (IAK)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares U.S. Insurance ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

iShares U.S. Insurance ETF (IAK) показал доход в -4.32% с начала года и -4.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IAK составила 12.01%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 5 мая 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +15.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -29.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении IAK закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +19.1%, в то время как худший день был 9 окт. 2008 г. с доходностью -14.1%.

iShares U.S. Insurance ETF: годовая альфа составляет -0.84%, бета — 1.06, а R² — 0.64 относительно S&P 500 Index с 08.05.2006.

• Этот ETF участвовал в 106.51% снижения S&P 500 Index, но только в 98.86% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• При бете 1.06 и R² 0.64 этот ETF движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия IAK составляет 0.43%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

IAK имеет ранг 7 по соотношению доходности и риска — в нижних 7% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность iShares U.S. Insurance ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.53 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares U.S. Insurance ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

iShares U.S. Insurance ETF показал максимальную просадку в 77.38%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1460 торговых сессий.

Текущая просадка iShares U.S. Insurance ETF составляет 5.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.