PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

SPLG — это пассивный ETF от State Street, отслеживающий инвестиционный результат S&P 500 Index. SPLG запущен 15 нояб. 2005 г. и имеет комиссию в 0.03%.

Информация о ETF

ISIN

US78464A8541

CUSIP

78464A854

Эмитент

State Street

Дата выпуска

15 нояб. 2005 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Blend Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P 500 Index

Домашняя страница

www.ssga.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SPLG составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SPLG с VOO SPLG с SPY SPLG с SPYG SPLG с SCHD SPLG с SCHX SPLG с IVV SPLG с VTI SPLG с QQQ SPLG с SPYV SPLG с SPYD
Популярные сравнения:
SPLG с VOO SPLG с SPY SPLG с SPYG SPLG с SCHD SPLG с SCHX SPLG с IVV SPLG с VTI SPLG с QQQ SPLG с SPYV SPLG с SPYD

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) показал доход в -3.40% с начала года и 9.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPLG составила 12.41%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.46%.

SPLG

С начала года

-3.40%

1 месяц

7.59%

6 месяцев

-5.04%

1 год

9.79%

5 лет

15.86%

10 лет

12.41%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPLG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.70%-1.29%-5.60%-0.85%1.81%-3.40%
20241.65%5.17%3.31%-4.01%5.01%3.55%1.12%2.41%2.18%-0.93%6.00%-2.42%25.00%
20236.27%-2.51%3.74%1.56%0.49%6.46%3.26%-1.56%-4.76%-2.13%9.13%4.55%26.25%
2022-5.23%-2.97%3.82%-8.81%0.27%-8.33%9.22%-4.05%-9.26%8.17%5.46%-5.66%-18.10%
2021-0.93%2.73%4.57%5.21%0.67%2.29%2.44%2.97%-4.67%7.00%-0.69%4.51%28.78%
20200.11%-8.06%-12.53%12.76%4.75%1.93%5.82%7.01%-3.77%-2.47%10.84%3.77%18.49%
20198.49%3.53%1.74%4.06%-6.28%7.10%1.51%-1.88%1.80%2.15%3.79%2.87%31.99%
20185.30%-3.61%-2.22%0.45%2.54%0.50%3.36%3.52%0.43%-7.04%2.02%-9.05%-4.78%
20171.86%3.60%0.36%0.78%1.32%0.94%1.84%0.14%2.11%2.29%3.03%1.25%21.30%
2016-6.47%1.62%6.05%-0.24%2.14%0.33%3.94%0.07%0.54%-2.29%4.42%1.70%11.82%
2015-2.81%5.77%-0.99%0.27%1.35%-1.79%1.98%-5.88%-3.59%9.39%0.08%-1.71%1.15%
2014-2.55%4.67%0.18%-0.11%2.94%2.30%-1.46%3.73%-1.09%1.84%2.84%-0.11%13.69%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SPLG составляет 64, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SPLG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

SPDR Portfolio S&P 500 ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.52
  • За 5 лет: 0.90
  • За 10 лет: 0.67
  • За всё время: 0.57

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SPDR Portfolio S&P 500 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.90 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.90$0.88$0.81$0.76$0.70$0.68$0.68$0.65$0.55$0.52$0.48$0.43

Дивидендный доход

1.35%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SPDR Portfolio S&P 500 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22
2024$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.24$0.88
2023$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.22$0.81
2022$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.21$0.76
2021$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.20$0.70
2020$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.18$0.68
2019$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.19$0.68
2018$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.17$0.65
2017$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.55
2016$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.15$0.52
2015$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.48
2014$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.43

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

SPDR Portfolio S&P 500 ETF показал максимальную просадку в 54.52%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 733 торговые сессии.

Текущая просадка SPDR Portfolio S&P 500 ETF составляет 7.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.52%11 окт. 2007 г.3339 мар. 2009 г.73319 мар. 2012 г.1066
-33.87%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9710 авг. 2020 г.120
-24.49%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.29413 дек. 2023 г.489
-19.78%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.135
-18.72%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...