PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS78464A8541
CUSIP78464A854
ЭмитентState Street
Дата выпуска15 нояб. 2005 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLarge Cap Blend Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексS&P 500 Index
Домашняя страницаwww.ssga.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SPLG составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии SPLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: SPLG с VOO, SPLG с SPY, SPLG с SPYG, SPLG с IVV, SPLG с SCHX, SPLG с VTI, SPLG с SCHD, SPLG с SPYD, SPLG с SPYV, SPLG с ITOT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SPDR Portfolio S&P 500 ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
575.99%
367.94%
SPLG (SPDR Portfolio S&P 500 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

SPDR Portfolio S&P 500 ETF показал доход в 21.77% с начала года и 36.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPDR Portfolio S&P 500 ETF составила 13.58%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.53%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года21.77%20.57%
1 месяц4.35%4.18%
6 месяцев11.25%10.51%
1 год36.91%35.06%
5 лет (среднегодовая)16.16%14.29%
10 лет (среднегодовая)13.58%11.53%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPLG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.65%5.17%3.31%-4.01%5.01%3.55%1.13%2.41%2.18%21.77%
20236.27%-2.51%3.74%1.56%0.49%6.46%3.26%-1.56%-4.76%-2.13%9.13%4.55%26.25%
2022-5.23%-2.97%3.82%-8.81%0.27%-8.32%9.22%-4.05%-9.26%8.17%5.46%-5.66%-18.10%
2021-0.93%2.73%4.57%5.21%0.67%2.29%2.44%2.97%-4.67%7.00%-0.69%4.51%28.78%
20200.11%-8.06%-12.53%12.76%4.75%1.93%5.82%7.01%-3.77%-2.47%10.84%3.77%18.49%
20198.49%3.53%1.74%4.06%-6.28%7.10%1.51%-1.88%1.80%2.15%3.79%2.87%31.99%
20185.30%-3.61%-2.22%0.45%2.54%0.50%3.36%3.52%0.43%-7.04%2.02%-9.05%-4.78%
20171.86%3.60%0.36%0.78%1.32%0.94%1.84%0.14%2.11%2.29%3.03%1.25%21.30%
2016-6.47%1.62%6.05%-0.24%2.14%0.33%3.94%0.07%0.54%-2.28%4.42%1.70%11.82%
2015-2.81%5.77%-0.99%0.27%1.35%-1.79%1.98%-5.88%-3.59%9.39%0.08%-1.71%1.15%
2014-2.55%4.67%0.18%-0.11%2.94%2.30%-1.46%3.73%-1.09%1.84%2.84%-0.11%13.69%
20135.81%1.75%3.46%1.63%3.84%-2.36%4.90%-2.42%3.63%4.46%2.51%2.14%33.17%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SPLG среди ETFs на нашем сайте составляет 87, что соответствует топ 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности SPLG, с текущим значением в 8787
SPLG (SPDR Portfolio S&P 500 ETF)
Ранг коэф-та Шарпа SPLG, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLG, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLG, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLG, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLG, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


SPLG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPLG, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPLG, с текущим значением в 3.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPLG, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPLG, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPLG, с текущим значением в 18.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.34
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.01

Коэффициент Шарпа

SPDR Portfolio S&P 500 ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.98. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.98
2.80
SPLG (SPDR Portfolio S&P 500 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SPDR Portfolio S&P 500 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.86 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.86$0.80$0.76$0.70$0.68$0.68$0.65$0.55$0.52$0.48$0.43$0.37

Дивидендный доход

1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%1.71%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SPDR Portfolio S&P 500 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.64
2023$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.22$0.80
2022$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.21$0.76
2021$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.20$0.70
2020$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.18$0.68
2019$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.19$0.68
2018$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.17$0.65
2017$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.55
2016$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.15$0.52
2015$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.48
2014$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.43
2013$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.37

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.18%
-0.20%
SPLG (SPDR Portfolio S&P 500 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

SPDR Portfolio S&P 500 ETF показал максимальную просадку в 54.50%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 733 торговые сессии.

Текущая просадка SPDR Portfolio S&P 500 ETF составляет 0.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.5%11 окт. 2007 г.3339 мар. 2009 г.73319 мар. 2012 г.1066
-33.87%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9710 авг. 2020 г.120
-24.49%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.29413 дек. 2023 г.489
-19.78%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.135
-14.25%21 июл. 2015 г.1328 февр. 2016 г.826 июн. 2016 г.214

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SPDR Portfolio S&P 500 ETF составляет 3.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.34%
3.37%
SPLG (SPDR Portfolio S&P 500 ETF)
Benchmark (^GSPC)