- ISIN
- US4642875490
- CUSIP
- 464287549
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 13 мар. 2001 г.
- Регион
- North America (Broad)
- Категория
- Technology Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P North American Expanded Technology Sector Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $11B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) прибавил 22.7% с начала года. Текущая цена акции IGM — $158. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IGM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,412.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) показал доход в 22.65% с начала года и 47.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IGM составила 24.86%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.71%.
iShares Expanded Tech Sector ETF
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 22.65%
- 6 месяцев
- 21.02%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- 35.67%
- 5 лет*
- 19.25%
- 10 лет*
- 24.86%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность IGM по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 мар. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2002 г. с доходностью +21.4%, в то время как худший месяц был сент. 2001 г. с доходностью -20.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IGM закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 7 мая 2010 г. с доходностью +38.6%, в то время как худший день был 6 мая 2010 г. с доходностью -31.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.13% | -3.69% | -4.57% | 20.65% | 16.00% | -4.52% | 22.65% | ||||||
| 2025 | 2.85% | -4.68% | -9.36% | 2.15% | 10.84% | 9.49% | 3.20% | 1.14% | 7.46% | 6.28% | -2.55% | -0.94% | 26.76% |
| 2024 | 4.45% | 7.97% | 2.35% | -5.15% | 6.91% | 7.97% | -2.73% | 1.52% | 3.12% | -0.40% | 6.04% | 0.80% | 36.99% |
| 2023 | 12.10% | -1.31% | 9.65% | -0.34% | 10.27% | 5.41% | 5.01% | -1.27% | -6.07% | -2.17% | 13.05% | 6.16% | 60.68% |
| 2022 | -9.29% | -5.09% | 2.87% | -14.51% | -1.49% | -9.99% | 12.93% | -5.73% | -11.68% | 4.25% | 5.96% | -7.97% | -35.83% |
| 2021 | -0.59% | 3.05% | 0.76% | 6.24% | -1.11% | 6.60% | 2.38% | 3.79% | -5.93% | 6.49% | 1.05% | 1.11% | 25.72% |
Метрики бенчмарка
iShares Expanded Tech Sector ETF has an annualized alpha of 5.09%, beta of 1.15, and R2 of 0.66 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 19, 2001.
- This ETF captured 150.98% of S&P 500 Index gains and 121.96% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This ETF generated an annualized alpha of 5.09% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.15 and R2 of 0.66, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 5.09%
- Бета
- 1.15
- R²
- 0.66
- Участие в росте
- 150.98%
- Участие в снижении
- 121.96%
Комиссия
Комиссия IGM составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IGM имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.32 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 2.46 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | 10.92 | -1.15 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares Expanded Tech Sector ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.25 | $0.31 | $0.12 | $0.19 | $0.20 | $0.16 | $0.16 | $0.19 | $0.15 |
Дивидендный доход | 0.14% | 0.17% | 0.22% | 0.33% | 0.66% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Expanded Tech Sector ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.11 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.22 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.22 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.25 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.31 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares Expanded Tech Sector ETF показал максимальную просадку в 65.59%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2097 торговых сессий.
Текущая просадка iShares Expanded Tech Sector ETF составляет 7.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -65.59%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 8y 4mo | 9y 8moмай 2001 г. - февр. 2011 г. |
Медвежий рынок2022 | -40.68%нояб. 2022 г. | 11mo 16d | 1y 1mo | 2y 27dнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Обвал COVID2020 | -30.18%март 2020 г. | 25d | 2mo 21d | 3mo 16dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -26.39%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 2mo 17d | 4mo 5dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -24.18%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 2mo 27d | 6mo 23dавг. 2018 г. - март 2019 г. |
Показатели просадок
| IGM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.59% | -56.78% | -8.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -9.10% | -7.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.39% | -18.90% | -7.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.68% | -25.43% | -15.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.68% | -33.92% | -6.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.39% | -3.21% | -4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.21% | -10.71% | -4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 2.04% | +2.87% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IGM
Добавьте iShares Expanded Tech Sector ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IGM