- ISIN
- US4642875490
- CUSIP
- 464287549
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 13 мар. 2001 г.
- Регион
- North America (Broad)
- Категория
- Technology Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P North American Expanded Technology Sector Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $10B
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 327K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $51.24M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) прибавил 25.7% с начала года. Текущая цена акции IGM — $162. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IGM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,368.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) показал доход в 25.65% с начала года и 41.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IGM составила 23.82%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
iShares Expanded Tech Sector ETF
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 1.58%
- 6 месяцев
- 31.39%
- С начала года
- 25.65%
- 1 год
- 41.22%
- 3 года*
- 35.21%
- 5 лет*
- 18.82%
- 10 лет*
- 23.82%
- Всё время*
- 12.63%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность IGM по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 мар. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2002 г. с доходностью +21.4%, в то время как худший месяц был сент. 2001 г. с доходностью -20.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IGM закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 7 мая 2010 г. с доходностью +38.6%, в то время как худший день был 6 мая 2010 г. с доходностью -31.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.13% | -3.69% | -4.57% | 20.65% | 16.00% | -1.33% | -6.16% | 5.64% | 25.65% | ||||
| 2025 | 2.85% | -4.68% | -9.36% | 2.15% | 10.84% | 9.49% | 3.20% | 1.14% | 7.46% | 6.28% | -2.55% | -0.94% | 26.76% |
| 2024 | 4.45% | 7.97% | 2.35% | -5.15% | 6.91% | 7.97% | -2.73% | 1.52% | 3.12% | -0.40% | 6.04% | 0.80% | 36.99% |
| 2023 | 12.10% | -1.31% | 9.65% | -0.34% | 10.27% | 5.41% | 5.01% | -1.27% | -6.07% | -2.17% | 13.05% | 6.16% | 60.68% |
| 2022 | -9.29% | -5.09% | 2.87% | -14.51% | -1.49% | -9.99% | 12.93% | -5.73% | -11.68% | 4.25% | 5.96% | -7.97% | -35.83% |
| 2021 | -0.59% | 3.05% | 0.76% | 6.24% | -1.11% | 6.60% | 2.38% | 3.79% | -5.93% | 6.49% | 1.05% | 1.11% | 25.72% |
Метрики бенчмарка
iShares Expanded Tech Sector ETF has an annualized alpha of 4.94%, beta of 1.15, and R2 of 0.66 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 19, 2001.
- This ETF captured 151.25% of S&P 500 Index gains and 122.91% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This ETF generated an annualized alpha of 4.94% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.15 and R2 of 0.66, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 4.94%
- Бета
- 1.15
- R²
- 0.66
- Участие в росте
- 151.25%
- Участие в снижении
- 122.91%
Комиссия
Комиссия IGM составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IGM имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 58% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 2.50 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | 10.58 | -3.36 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares Expanded Tech Sector ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.25 | $0.31 | $0.12 | $0.19 | $0.20 | $0.16 | $0.16 | $0.19 | $0.15 |
Дивидендный доход | 0.13% | 0.17% | 0.22% | 0.33% | 0.66% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Expanded Tech Sector ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.22 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.22 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.25 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.31 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares Expanded Tech Sector ETF показал максимальную просадку в 65.59%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2097 торговых сессий.
Текущая просадка iShares Expanded Tech Sector ETF составляет 5.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-65.59%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 8y 4mo | 9y 8moмай 2001 г. - февр. 2011 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-40.68%нояб. 2022 г. | 11mo 16d | 1y 1mo | 2y 27dнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-30.18%март 2020 г. | 25d | 2mo 21d | 3mo 16dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-26.39%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 2mo 17d | 4mo 5dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-24.18%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 2mo 27d | 6mo 23dавг. 2018 г. - март 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| IGM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.59% | -56.78% | -8.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -9.10% | -7.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.39% | -18.90% | -7.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.68% | -25.43% | -15.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.68% | -33.92% | -6.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.12% | -0.17% | -4.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.18% | -10.69% | -4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.72% | 2.14% | +3.58% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IGM
Добавьте iShares Expanded Tech Sector ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IGM