График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Expanded Tech Sector ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) показал доход в -8.21% с начала года и 30.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IGM составила 20.88%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
iShares Expanded Tech Sector ETF
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- -8.21%
- 6 месяцев
- -5.83%
- 1 год
- 30.94%
- 3 года*
- 28.28%
- 5 лет*
- 14.37%
- 10 лет*
- 20.88%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 мар. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2002 г. с доходностью +21.4%, в то время как худший месяц был сент. 2001 г. с доходностью -20.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IGM закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 7 мая 2010 г. с доходностью +38.6%, в то время как худший день был 6 мая 2010 г. с доходностью -31.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.13% | -3.69% | -4.57% | -8.21% | |||||||||
| 2025 | 2.85% | -4.68% | -9.36% | 2.15% | 10.84% | 9.49% | 3.20% | 1.14% | 7.46% | 6.28% | -2.55% | -0.94% | 26.76% |
| 2024 | 4.45% | 7.97% | 2.35% | -5.15% | 6.91% | 7.97% | -2.73% | 1.52% | 3.12% | -0.40% | 6.04% | 0.80% | 36.99% |
| 2023 | 12.10% | -1.31% | 9.65% | -0.34% | 10.27% | 5.41% | 5.01% | -1.27% | -6.07% | -2.17% | 13.05% | 6.16% | 60.68% |
| 2022 | -9.29% | -5.09% | 2.87% | -14.51% | -1.49% | -9.99% | 12.93% | -5.73% | -11.68% | 4.25% | 5.96% | -7.97% | -35.83% |
| 2021 | -0.59% | 3.05% | 0.76% | 6.24% | -1.11% | 6.60% | 2.38% | 3.79% | -5.93% | 6.49% | 1.05% | 1.11% | 25.72% |
Метрики бенчмарка
iShares Expanded Tech Sector ETF: годовая альфа составляет 4.58%, бета — 1.14, а R² — 0.66 относительно S&P 500 Index с 20.03.2001.
- Этот ETF участвовал в 149.09% роста S&P 500 Index и в 122.33% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- Этот ETF показал годовую альфу 4.58% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 1.14 и R² 0.66 этот ETF движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 4.58%
- Бета
- 1.14
- R²
- 0.66
- Участие в росте
- 149.09%
- Участие в снижении
- 122.33%
Комиссия
Комиссия IGM составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IGM имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IGM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.90 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.39 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.40 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 6.61 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для IGM в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares Expanded Tech Sector ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.21 | $0.22 | $0.22 | $0.25 | $0.31 | $0.12 | $0.19 | $0.20 | $0.16 | $0.16 | $0.19 | $0.15 |
Дивидендный доход | 0.18% | 0.17% | 0.22% | 0.33% | 0.66% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Expanded Tech Sector ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.22 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.22 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.25 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.31 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
iShares Expanded Tech Sector ETF показал максимальную просадку в 65.59%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2097 торговых сессий.
Текущая просадка iShares Expanded Tech Sector ETF составляет 12.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -65.59% | 23 мая 2001 г. | 345 | 9 окт. 2002 г. | 2097 | 7 февр. 2011 г. | 2442 |
| -40.68% | 22 нояб. 2021 г. | 240 | 3 нояб. 2022 г. | 282 | 19 дек. 2023 г. | 522 |
| -30.18% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 57 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -26.39% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | 52 | 24 июн. 2025 г. | 87 |
| -24.18% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...