PortfoliosLab logo
iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US4642875490

CUSIP

464287549

Эмитент

iShares

Дата выпуска

13 мар. 2001 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Technology Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P North American Technology Sector Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия IGM составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии IGM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGM: 0.46%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Expanded Tech Sector ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,063.12%
371.91%
IGM (iShares Expanded Tech Sector ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares Expanded Tech Sector ETF показал доход в -9.56% с начала года и 13.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares Expanded Tech Sector ETF составила 18.48%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.11%.


IGM

С начала года

-9.56%

1 месяц

-2.62%

6 месяцев

-5.45%

1 год

13.20%

5 лет

18.90%

10 лет

18.48%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IGM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.85%-4.68%-9.36%1.78%-9.56%
20244.45%7.97%2.35%-5.15%6.91%7.97%-2.73%1.52%3.12%-0.40%6.04%0.80%36.99%
202312.10%-1.31%9.65%-0.34%10.27%5.41%5.01%-1.28%-6.07%-2.17%13.05%6.36%60.98%
2022-9.29%-5.09%2.87%-14.51%-1.49%-9.99%12.93%-5.73%-11.68%4.25%5.96%-8.08%-35.91%
2021-0.59%3.05%0.76%6.24%-1.11%6.60%2.38%3.79%-5.93%6.49%1.05%1.11%25.72%
20203.85%-6.55%-9.71%16.16%7.57%5.60%6.72%9.85%-5.47%-2.68%11.50%4.37%45.11%
201910.38%4.68%4.08%6.44%-8.37%7.40%3.33%-2.67%0.19%3.24%4.80%3.27%41.81%
20189.43%0.55%-3.28%0.82%6.63%0.15%1.73%7.26%-0.41%-10.17%-0.51%-8.11%2.26%
20174.80%4.38%2.40%2.60%4.41%-2.30%4.31%2.09%0.97%7.54%1.14%0.07%37.20%
2016-6.77%-0.70%8.29%-3.24%5.38%-2.25%7.47%2.09%2.62%-0.60%0.04%0.95%12.93%
2015-3.70%8.38%-2.87%2.41%2.12%-3.74%3.96%-5.43%-1.34%11.27%1.28%-1.84%9.49%
2014-2.04%4.97%-1.02%-1.57%3.56%2.89%0.44%3.95%-1.33%0.99%4.76%-1.31%14.82%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IGM составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности IGM, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGM, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа IGM, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IGM: 0.42
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино IGM, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IGM: 0.78
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега IGM, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IGM: 1.11
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара IGM, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IGM: 0.46
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина IGM, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IGM: 1.57
^GSPC: 1.94

iShares Expanded Tech Sector ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.42. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.46
IGM (iShares Expanded Tech Sector ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Expanded Tech Sector ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию.


0.20%0.40%0.60%0.80%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.24$0.22$0.39$0.25$0.12$0.19$0.20$0.16$0.16$0.19$0.15$0.15

Дивидендный доход

0.25%0.22%0.52%0.53%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%0.88%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Expanded Tech Sector ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.05$0.00$0.05
2024$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.05$0.22
2023$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.23$0.39
2022$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.12$0.25
2021$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.12
2020$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.19
2019$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.20
2018$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.16
2017$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.16
2016$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.19
2015$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.15
2014$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.15

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.87%
-10.07%
IGM (iShares Expanded Tech Sector ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Expanded Tech Sector ETF показал максимальную просадку в 65.59%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2097 торговых сессий.

Текущая просадка iShares Expanded Tech Sector ETF составляет 14.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-65.59%23 мая 2001 г.3419 окт. 2002 г.20977 февр. 2011 г.2438
-40.68%22 нояб. 2021 г.2403 нояб. 2022 г.28219 дек. 2023 г.522
-30.18%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.575 июн. 2020 г.75
-26.39%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.
-24.18%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.139

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares Expanded Tech Sector ETF составляет 18.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.73%
14.23%
IGM (iShares Expanded Tech Sector ETF)
Benchmark (^GSPC)