CashReserveV1

График показывает рост $10,000 инвестированных в CashReserveV1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 29 мая 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.

Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2020 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -2.6%. Самая длинная серия побед составила 19 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении CashReserveV1 закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -1.9%.

CashReserveV1: годовая альфа составляет 7.53%, бета — 0.26, а R² — 0.64 относительно S&P 500 Index с 29.05.2020.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (36.38%) было выше, чем в снижении (9.65%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Портфель показал годовую альфу 7.53% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.26 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия CashReserveV1 составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

CashReserveV1 имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

CashReserveV1 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.11
• За 5 лет: 2.00
• За всё время: 2.07

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность CashReserveV1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.10%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

CashReserveV1 показал максимальную просадку в 6.95%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 74 торговые сессии.

Текущая просадка CashReserveV1 составляет 2.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.