PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHY с TMUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHY с TMUS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SHY (iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 1-3 Year Index, while TMUS (T-Mobile US, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SHY returned 1.65%/yr vs 16.66%/yr for TMUS. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SHY и TMUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHY показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции SHY уступали акциям TMUS по среднегодовой доходности: 1.65% против 16.66% соответственно.

SHY

1 день
-0.02%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.55%
6 месяцев
0.80%
1 год
3.22%
3 года*
4.15%
5 лет*
1.74%
10 лет*
1.65%

TMUS

1 день
1.77%
1 месяц
-0.08%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-2.11%
1 год
-15.76%
3 года*
15.04%
5 лет*
6.35%
10 лет*
16.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHY и TMUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		0.55%4.95%3.92%4.16%-3.88%-0.71%3.03%3.38%1.46%0.26%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		-5.91%-6.58%39.70%15.02%20.71%-13.99%71.96%23.28%0.16%10.43%

Correlation

The correlation between SHY and TMUS is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г.

-0.09

The correlation between SHY and TMUS shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

T-Mobile US, Inc.

Часто сравнивают с SHY:
SHY с SGOVSHY с VGSHSHY с SHVSHY с TLTSHY с IEFSHY с BILSHY с BSV
Часто сравнивают с TMUS:
TMUS с VZTMUS с TTMUS с DTE.DETMUS с DTEGYTMUS с SPOTTMUS с MC.PATMUS с GOOGL

Доходность на риск

SHY vs. TMUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHY
Ранг доходности на риск SHY: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHY: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHY c TMUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHYTMUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
-0.63

+3.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.97
-0.79

+4.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

0.91

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

-0.52

+4.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.45

-0.88

+15.33

SHY vs. TMUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHY на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа TMUS равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHY и TMUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHY и TMUS

Максимальная просадка SHY за все время составила -5.71%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHY и TMUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHYTMUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.71%

-86.29%

+80.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.89%

-30.37%

+29.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.97%

-33.65%

+32.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.71%

-33.65%

+27.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.71%

-33.65%

+27.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-29.12%

+28.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.52%

-25.96%

+25.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

17.87%

-17.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SHY и TMUS

Текущая волатильность для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) составляет 0.40%, в то время как у T-Mobile US, Inc. (TMUS) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что SHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHYTMUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

7.72%

-7.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.95%

19.08%

-18.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33%

24.99%

-23.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.99%

23.90%

-21.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.57%

26.08%

-24.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHY и TMUS

Дивидендная доходность SHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности TMUS в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		3.68%3.81%3.92%2.99%1.30%0.26%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		2.08%1.80%1.28%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHY and TMUS have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMUS has higher volatility (7.72%) compared to SHY (0.40%). In terms of maximum drawdown, SHY dropped -5.71% vs TMUS's -86.29%.

SHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHY и TMUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор