PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TMUS с AVGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности TMUS и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMUS показывает доходность -11.22%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 14.83%. За последние 10 лет акции TMUS уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 16.10% против 41.32% соответственно.


TMUS

1 день
0.19%
1 месяц
-7.35%
С начала года
-11.22%
6 месяцев
-11.83%
1 год
-26.06%
3 года*
12.41%
5 лет*
4.85%
10 лет*
16.10%

AVGO

1 день
2.82%
1 месяц
-7.77%
С начала года
14.83%
6 месяцев
-0.72%
1 год
61.91%
3 года*
72.46%
5 лет*
56.70%
10 лет*
41.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMUS и AVGO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMUS
T-Mobile US, Inc.
-11.22%-6.58%39.70%15.02%20.71%-13.99%71.96%23.28%0.16%10.43%
AVGO
Broadcom Inc.
14.83%50.63%110.49%104.18%-13.27%56.48%44.88%29.05%2.18%48.19%

Correlation

The correlation between TMUS and AVGO is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2009 г.

0.26

The correlation between TMUS and AVGO shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TMUS:

$196.64B

AVGO:

$1.93T

EPS

TMUS:

$9.41

AVGO:

$6.01

Коэффициент P/E

TMUS:

18.96

AVGO:

65.99

Коэффициент PEG

TMUS:

0.29

AVGO:

0.82

Коэффициент P/S

TMUS:

2.21

AVGO:

25.64

Коэффициент P/B

TMUS:

3.52

AVGO:

22.05

Общая выручка (12 мес.)

TMUS:

$90.53B

AVGO:

$75.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

TMUS:

$34.92B

AVGO:

$50.53B

EBITDA (12 мес.)

TMUS:

$28.22B

AVGO:

$41.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Mobile US, Inc.

Broadcom Inc.

Доходность на риск

TMUS vs. AVGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 66
Ранг коэф-та Мартина

AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMUS c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TMUSAVGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.26

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

2.17

-3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.49

5.16

-6.65

TMUS vs. AVGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMUS на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа AVGO равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMUS и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TMUSAVGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.05

1.38

-2.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

1.32

-1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

1.05

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

1.09

-0.89

Просадки

Сравнение просадок TMUS и AVGO

Максимальная просадка TMUS за все время составила -86.29%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMUS и AVGO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TMUSAVGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.29%

-48.30%

-37.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.37%

-28.67%

-1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.65%

-41.15%

+7.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.65%

-41.15%

+7.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

-48.30%

+14.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.12%

-17.64%

-15.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.96%

-7.97%

-17.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.64%

12.03%

+5.61%

Волатильность

Сравнение волатильности TMUS и AVGO

Текущая волатильность для T-Mobile US, Inc. (TMUS) составляет 6.91%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 20.09%. Это указывает на то, что TMUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TMUSAVGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

20.09%

-13.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.14%

34.69%

-15.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.04%

45.31%

-20.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.86%

43.31%

-19.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.08%

39.48%

-13.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMUS и AVGO

Дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности AVGO в 0.63%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGO
Broadcom Inc.
0.63%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%
TMUS
T-Mobile US, Inc.
2.21%1.80%1.28%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TMUS и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T-Mobile US, Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
23.11B
22.19B
(TMUS) Общая выручка
(AVGO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TMUS и AVGO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности T-Mobile US, Inc. и Broadcom Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
67.2%
Активы портфеля
TMUS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AVGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.

TMUS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.

AVGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.

TMUS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

AVGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.


Часто задаваемые вопросы


TMUS and AVGO have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGO has higher volatility (20.09%) compared to TMUS (6.91%). In terms of maximum drawdown, TMUS dropped -86.29% vs AVGO's -48.30%.

AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMUS и AVGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор