Сравнение SHY с CME
SHY (iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 1-3 Year Index, while CME (CME Group Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SHY returned 1.63%/yr vs 14.50%/yr for CME. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SHY и CME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHY показывает доходность 0.34%, что значительно выше, чем у CME с доходностью -5.50%. За последние 10 лет акции SHY уступали акциям CME по среднегодовой доходности: 1.63% против 14.50% соответственно.
SHY
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 1.63%
CME
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -10.39%
- С начала года
- -5.50%
- 6 месяцев
- -4.13%
- 1 год
- -4.58%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- 14.50%
Сравнение доходности по годам SHY и CME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.34% | 4.95% | 3.92% | 4.16% | -3.88% | -0.71% | 3.03% | 3.38% | 1.46% | 0.26% |
CME CME Group Inc. | -5.50% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
Correlation
The correlation between SHY and CME is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2002 г. | -0.14 |
The correlation between SHY and CME shifts across timeframes, from -0.14 (all time) to 0.01 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHY vs. CME — Ранг доходности на риск
SHY
CME
Сравнение SHY c CME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHY | CME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 0.98 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | -0.21 | +3.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.12 | -0.72 | +15.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHY | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | -0.23 | +2.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.38 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.04 | 0.61 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.59 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок SHY и CME
Максимальная просадка SHY за все время составила -5.71%, что меньше максимальной просадки CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHY и CME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHY | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.71% | -77.50% | +71.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.89% | -21.42% | +20.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.97% | -21.42% | +20.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.71% | -31.74% | +26.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.71% | -37.36% | +31.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -20.95% | +20.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -20.69% | +20.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 6.35% | -6.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHY и CME
Текущая волатильность для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) составляет 0.38%, в то время как у CME Group Inc. (CME) волатильность равна 10.21%. Это указывает на то, что SHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHY | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | 10.21% | -9.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.95% | 16.89% | -15.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33% | 20.38% | -19.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.99% | 20.06% | -18.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.57% | 23.89% | -22.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHY и CME
Дивидендная доходность SHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности CME в 4.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.44% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.69% | 3.81% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
SHY and CME have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CME has higher volatility (10.21%) compared to SHY (0.38%). In terms of maximum drawdown, SHY dropped -5.71% vs CME's -77.50%.
SHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHY и CME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор