Сравнение TSLA с CME
TSLA (Tesla, Inc.) and CME (CME Group Inc.) are both stocks. TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, TSLA returned 39.56%/yr vs 14.50%/yr for CME. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLA и CME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLA показывает доходность -9.07%, что значительно ниже, чем у CME с доходностью -5.50%. За последние 10 лет акции TSLA превзошли акции CME по среднегодовой доходности: 39.56% против 14.50% соответственно.
TSLA
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- -9.07%
- 6 месяцев
- -6.97%
- 1 год
- 38.56%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- 15.43%
- 10 лет*
- 39.56%
CME
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -10.39%
- С начала года
- -5.50%
- 6 месяцев
- -4.13%
- 1 год
- -4.58%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- 14.50%
Сравнение доходности по годам TSLA и CME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -9.07% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
CME CME Group Inc. | -5.50% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
Correlation
The correlation between TSLA and CME is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2010 г. | 0.13 |
The correlation between TSLA and CME shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSLA:
$1.45T
CME:
$91.54B
TSLA:
$1.10
CME:
$11.75
TSLA:
372.50
CME:
21.45
TSLA:
45.57
CME:
1.87
TSLA:
14.75
CME:
13.46
TSLA:
17.20
CME:
3.44
TSLA:
$97.88B
CME:
$6.76B
TSLA:
$18.66B
CME:
$5.84B
TSLA:
$10.48B
CME:
$5.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLA vs. CME — Ранг доходности на риск
TSLA
CME
Сравнение TSLA c CME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLA | CME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.98 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.21 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | -0.72 | +3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLA | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | -0.23 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.38 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.61 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.59 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок TSLA и CME
Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, примерно равная максимальной просадке CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и CME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLA | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -77.50% | +3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.93% | -21.42% | -8.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -21.42% | -32.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | -31.74% | -41.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | -37.36% | -36.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.52% | -20.95% | +4.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.73% | -20.69% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.84% | 6.35% | +6.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLA и CME
Tesla, Inc. (TSLA) имеет более высокую волатильность в 14.26% по сравнению с CME Group Inc. (CME) с волатильностью 10.21%. Это указывает на то, что TSLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLA | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.26% | 10.21% | +4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.15% | 16.89% | +11.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.60% | 20.38% | +24.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.92% | 20.06% | +38.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.14% | 23.89% | +35.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLA и CME
TSLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.44% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSLA и CME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesla, Inc. и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSLA и CME
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
Часто задаваемые вопросы
TSLA and CME have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (14.26%) compared to CME (10.21%). In terms of maximum drawdown, TSLA dropped -73.63% vs CME's -77.50%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLA и CME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор