Сравнение PGR с GLD
PGR (The Progressive Corporation) is a stock, while GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 10 years, PGR returned 23.25%/yr vs 12.56%/yr for GLD. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности PGR и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGR показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 23.25% против 12.56% соответственно.
PGR
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -4.51%
- 1 год
- -23.65%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 18.76%
- 10 лет*
- 23.25%
GLD
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 3.07%
- 1 год
- 30.18%
- 3 года*
- 29.71%
- 5 лет*
- 17.55%
- 10 лет*
- 12.56%
Сравнение доходности по годам PGR и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | -6.42% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.24% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Correlation
The correlation between PGR and GLD is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2004 г. | -0.01 |
The correlation between PGR and GLD shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGR vs. GLD — Ранг доходности на риск
PGR
GLD
Сравнение PGR c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGR | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.23 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 1.51 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 3.78 | -5.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGR | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.04 | 1.13 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.98 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 0.79 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.59 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок PGR и GLD
Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGR | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.06% | -45.56% | -25.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.27% | -20.10% | -5.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | -20.10% | -10.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -21.03% | -9.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | -22.00% | -8.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.74% | -19.89% | -6.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -16.16% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.79% | 8.01% | +10.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGR и GLD
The Progressive Corporation (PGR) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что PGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGR | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 5.68% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.95% | 23.47% | -6.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.76% | 26.87% | -4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.55% | 18.07% | +6.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 15.99% | +8.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGR и GLD
Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGR The Progressive Corporation | 6.94% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Часто задаваемые вопросы
PGR and GLD have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGR has higher volatility (7.57%) compared to GLD (5.68%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs GLD's -45.56%.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGR и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор