Сравнение SGOV с SHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).
SGOV и SHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SGOV или SHY.
Доходность
Сравнение доходности SGOV и SHY
Доходность по периодам
С начала года, SGOV показывает доходность 4.71%, что значительно выше, чем у SHY с доходностью 3.28%.
SGOV
4.71%
0.41%
2.60%
5.37%
N/A
N/A
SHY
3.28%
-0.35%
2.78%
4.82%
1.18%
1.18%
Основные характеристики
| SGOV | SHY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 21.97 | 2.66 |
| Коэф-т Сортино | 530.73 | 4.24 |
| Коэф-т Омега | 531.73 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 544.91 | 2.29 |
| Коэф-т Мартина | 8,650.17 | 13.56 |
| Индекс Язвы | 0.00% | 0.37% |
| Дневная вол-ть | 0.25% | 1.88% |
| Макс. просадка | -0.03% | -5.71% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.86% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGOV и SHY
SGOV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SGOV и SHY составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SGOV c SHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOV и SHY
Дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что больше доходности SHY в 3.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 5.24% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.86% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.72% | 0.54% | 0.36% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок SGOV и SHY
Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и SHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SGOV и SHY
Текущая волатильность для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) составляет 0.09%, в то время как у iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) волатильность равна 0.42%. Это указывает на то, что SGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.