Сравнение PGR с TRV
PGR (The Progressive Corporation) and TRV (The Travelers Companies, Inc.) are both stocks. Both operate in the Insurance - Property & Casualty industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, PGR returned 23.25%/yr vs 12.41%/yr for TRV. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PGR и TRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGR показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у TRV с доходностью 2.67%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции TRV по среднегодовой доходности: 23.25% против 12.41% соответственно.
PGR
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -4.51%
- 1 год
- -23.65%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 18.76%
- 10 лет*
- 23.25%
TRV
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 6.83%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 21.09%
- 5 лет*
- 16.05%
- 10 лет*
- 12.41%
Сравнение доходности по годам PGR и TRV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | -6.42% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
TRV The Travelers Companies, Inc. | 2.67% | 22.38% | 28.76% | 3.93% | 22.42% | 13.96% | 5.31% | 17.00% | -9.64% | 13.36% |
Correlation
The correlation between PGR and TRV is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 1996 г. | 0.55 |
The correlation between PGR and TRV has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PGR:
$19.23
TRV:
$33.83
PGR:
10.41
TRV:
8.77
PGR:
0.08
TRV:
0.41
PGR:
1.34
TRV:
1.36
PGR:
$87.65B
TRV:
$48.94B
PGR:
$23.23B
TRV:
$16.00B
PGR:
$14.81B
TRV:
$8.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGR vs. TRV — Ранг доходности на риск
PGR
TRV
Сравнение PGR c TRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и The Travelers Companies, Inc. (TRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGR | TRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.11 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 1.22 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 3.01 | -4.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGR | TRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.04 | 0.54 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.74 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 0.51 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.39 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок PGR и TRV
Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что больше максимальной просадки TRV в -55.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и TRV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGR | TRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.06% | -55.11% | -15.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.27% | -8.31% | -16.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | -12.47% | -17.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -18.90% | -11.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | -46.28% | +15.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.74% | -4.56% | -22.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -11.12% | -3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.79% | 3.66% | +15.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGR и TRV
The Progressive Corporation (PGR) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с The Travelers Companies, Inc. (TRV) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что PGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGR | TRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 5.99% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.95% | 12.64% | +4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.76% | 18.78% | +3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.55% | 21.87% | +2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 24.40% | +0.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGR и TRV
Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности TRV в 1.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | 6.94% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
TRV The Travelers Companies, Inc. | 1.48% | 1.50% | 1.72% | 2.06% | 1.96% | 2.23% | 2.40% | 2.36% | 2.53% | 2.09% | 2.14% | 2.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGR и TRV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и The Travelers Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PGR и TRV
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
TRV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 11.92B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
TRV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 11.92B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
TRV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 11.92B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
Часто задаваемые вопросы
PGR and TRV have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGR has higher volatility (7.57%) compared to TRV (5.99%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs TRV's -55.11%.
TRV currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGR и TRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор