Сравнение SHY с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
SHY и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHY или SGOV.
Доходность
Сравнение доходности SHY и SGOV
Доходность по периодам
С начала года, SHY показывает доходность 3.35%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 4.72%.
SHY
3.35%
-0.27%
2.88%
4.97%
1.18%
1.19%
SGOV
4.72%
0.38%
2.60%
5.36%
N/A
N/A
Основные характеристики
| SHY | SGOV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.61 | 21.93 |
| Коэф-т Сортино | 4.15 | 526.73 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 527.73 |
| Коэф-т Кальмара | 2.24 | 540.70 |
| Коэф-т Мартина | 13.16 | 8,583.36 |
| Индекс Язвы | 0.37% | 0.00% |
| Дневная вол-ть | 1.88% | 0.25% |
| Макс. просадка | -5.71% | -0.03% |
| Текущая просадка | -0.79% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHY и SGOV
SHY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SHY и SGOV составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SHY c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHY и SGOV
Дивидендная доходность SHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности SGOV в 5.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.86% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.72% | 0.54% | 0.36% | 0.26% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 5.24% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SHY и SGOV
Максимальная просадка SHY за все время составила -5.71%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHY и SGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHY и SGOV
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) имеет более высокую волатильность в 0.42% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что SHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.