PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMUS с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMUS с GLD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TMUS (T-Mobile US, Inc.) is a stock, while GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 10 years, TMUS returned 16.10%/yr vs 12.56%/yr for GLD. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TMUS и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Mobile US, Inc. (TMUS) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMUS показывает доходность -11.22%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции TMUS превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 16.10% против 12.56% соответственно.

TMUS

1 день
0.19%
1 месяц
-7.35%
С начала года
-11.22%
6 месяцев
-11.83%
1 год
-26.06%
3 года*
12.41%
5 лет*
4.85%
10 лет*
16.10%

GLD

1 день
0.26%
1 месяц
-8.41%
С начала года
0.24%
6 месяцев
3.07%
1 год
30.18%
3 года*
29.71%
5 лет*
17.55%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMUS и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMUS
T-Mobile US, Inc.		-11.22%-6.58%39.70%15.02%20.71%-13.99%71.96%23.28%0.16%10.43%
GLD
SPDR Gold Shares		0.24%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between TMUS and GLD is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2007 г.

0.02

The correlation between TMUS and GLD shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Mobile US, Inc.

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с TMUS:
TMUS с VZTMUS с TTMUS с DTE.DETMUS с DTEGYTMUS с SPOTTMUS с MC.PATMUS с GOOGL
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

TMUS vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 66
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMUS c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Mobile US, Inc. (TMUS) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMUSGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05
1.13

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.49
1.51

-3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.23

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

1.51

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.49

3.78

-5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMUS vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMUS на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMUS и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMUSGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.05

1.13

-2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.98

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.79

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.59

-0.39

Просадки

Сравнение просадок TMUS и GLD

Максимальная просадка TMUS за все время составила -86.29%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMUS и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMUSGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.29%

-45.56%

-40.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.37%

-20.10%

-10.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.65%

-20.10%

-13.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.65%

-21.03%

-12.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

-22.00%

-11.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.12%

-19.89%

-13.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.96%

-16.16%

-9.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.64%

8.01%

+9.63%

Волатильность

Сравнение волатильности TMUS и GLD

T-Mobile US, Inc. (TMUS) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что TMUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMUSGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

5.68%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.14%

23.47%

-4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.04%

26.87%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.86%

18.07%

+5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.08%

15.99%

+10.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMUS и GLD

Дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		2.21%1.80%1.28%0.41%

Часто задаваемые вопросы

TMUS and GLD have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMUS has higher volatility (6.91%) compared to GLD (5.68%). In terms of maximum drawdown, TMUS dropped -86.29% vs GLD's -45.56%.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMUS и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор