Сравнение AVGO с TMUS
AVGO (Broadcom Inc.) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. AVGO operates in Semiconductors (Technology), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, AVGO returned 41.32%/yr vs 16.10%/yr for TMUS. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVGO и TMUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGO показывает доходность 14.83%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -11.22%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции TMUS по среднегодовой доходности: 41.32% против 16.10% соответственно.
AVGO
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -7.77%
- С начала года
- 14.83%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 61.91%
- 3 года*
- 72.46%
- 5 лет*
- 56.70%
- 10 лет*
- 41.32%
TMUS
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- -11.22%
- 6 месяцев
- -11.83%
- 1 год
- -26.06%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- 16.10%
Сравнение доходности по годам AVGO и TMUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 14.83% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | -11.22% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
Correlation
The correlation between AVGO and TMUS is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2009 г. | 0.26 |
The correlation between AVGO and TMUS shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVGO:
$1.93T
TMUS:
$196.64B
AVGO:
$6.01
TMUS:
$9.41
AVGO:
65.99
TMUS:
18.96
AVGO:
0.82
TMUS:
0.29
AVGO:
25.64
TMUS:
2.21
AVGO:
22.05
TMUS:
3.52
AVGO:
$75.47B
TMUS:
$90.53B
AVGO:
$50.53B
TMUS:
$34.92B
AVGO:
$41.76B
TMUS:
$28.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGO vs. TMUS — Ранг доходности на риск
AVGO
TMUS
Сравнение AVGO c TMUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVGO | TMUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.83 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | -0.86 | +3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | -1.49 | +6.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGO | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | -1.05 | +2.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.32 | 0.20 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.05 | 0.62 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.20 | +0.89 |
Просадки
Сравнение просадок AVGO и TMUS
Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и TMUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGO | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.30% | -86.29% | +37.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -30.37% | +1.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.15% | -33.65% | -7.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.15% | -33.65% | -7.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.30% | -33.65% | -14.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.64% | -33.12% | +15.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -25.96% | +17.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.03% | 17.64% | -5.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGO и TMUS
Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 20.09% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGO | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.09% | 6.91% | +13.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.69% | 19.14% | +15.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.31% | 25.04% | +20.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.31% | 23.86% | +19.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.48% | 26.08% | +13.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGO и TMUS
Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности TMUS в 2.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.63% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.21% | 1.80% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVGO и TMUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc. и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVGO и TMUS
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
AVGO and TMUS have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (20.09%) compared to TMUS (6.91%). In terms of maximum drawdown, AVGO dropped -48.30% vs TMUS's -86.29%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGO и TMUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор