Сравнение CME с TMUS
CME (CME Group Inc.) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, CME returned 15.38%/yr vs 16.66%/yr for TMUS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CME и TMUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CME показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции CME уступали акциям TMUS по среднегодовой доходности: 15.38% против 16.66% соответственно.
CME
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 15.38%
TMUS
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- -15.76%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 16.66%
Сравнение доходности по годам CME и TMUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 1.58% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | -5.91% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
Correlation
The correlation between CME and TMUS is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г. | 0.27 |
The correlation between CME and TMUS shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CME:
$97.90B
TMUS:
$208.40B
CME:
$11.75
TMUS:
$9.41
CME:
22.94
TMUS:
20.09
CME:
2.00
TMUS:
0.31
CME:
14.40
TMUS:
2.34
CME:
3.68
TMUS:
3.73
CME:
$6.76B
TMUS:
$90.53B
CME:
$5.84B
TMUS:
$34.92B
CME:
$5.69B
TMUS:
$28.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CME vs. TMUS — Ранг доходности на риск
CME
TMUS
Сравнение CME c TMUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CME | TMUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.91 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.52 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | -0.88 | +1.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CME и TMUS
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и TMUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CME | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -86.29% | +8.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.42% | -30.37% | +8.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.42% | -33.65% | +12.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.74% | -33.65% | +1.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | -33.65% | -3.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.03% | -29.12% | +14.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.68% | -25.96% | +5.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.70% | 17.87% | -11.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CME и TMUS
CME Group Inc. (CME) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что CME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CME | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 7.72% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.44% | 19.08% | -1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.74% | 24.99% | -4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 23.90% | -3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.93% | 26.08% | -2.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и TMUS
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности TMUS в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.17% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.08% | 1.80% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CME и TMUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CME и TMUS
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
CME and TMUS have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CME has higher volatility (10.45%) compared to TMUS (7.72%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs TMUS's -86.29%.
CME currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CME и TMUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор