PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CME с SHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CME с SHY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CME (CME Group Inc.) is a stock, while SHY (iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 1-3 Year Index. Over the past 10 years, CME returned 14.50%/yr vs 1.63%/yr for SHY. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CME и SHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CME Group Inc. (CME) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CME показывает доходность -5.50%, что значительно ниже, чем у SHY с доходностью 0.34%. За последние 10 лет акции CME превзошли акции SHY по среднегодовой доходности: 14.50% против 1.63% соответственно.

CME

1 день
-2.09%
1 месяц
-10.39%
С начала года
-5.50%
6 месяцев
-4.13%
1 год
-4.58%
3 года*
15.54%
5 лет*
7.50%
10 лет*
14.50%

SHY

1 день
0.05%
1 месяц
-0.19%
С начала года
0.34%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.33%
3 года*
4.04%
5 лет*
1.70%
10 лет*
1.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CME и SHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CME
CME Group Inc.		-5.50%19.83%15.41%31.32%-22.89%29.47%-6.34%9.67%32.15%32.35%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		0.34%4.95%3.92%4.16%-3.88%-0.71%3.03%3.38%1.46%0.26%

Correlation

The correlation between CME and SHY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2002 г.

-0.14

The correlation between CME and SHY shifts across timeframes, from -0.14 (all time) to 0.01 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CME Group Inc.

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с CME:
CME с ICECME с CBOECME с SPYCME с NDAQCME с VOOCME с STTCME с PSEC
Часто сравнивают с SHY:
SHY с SGOVSHY с VGSHSHY с SHVSHY с TLTSHY с IEFSHY с BILSHY с BSV

Доходность на риск

CME vs. SHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CME
Ранг доходности на риск CME: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CME: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CME: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CME: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CME: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CME: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SHY
Ранг доходности на риск SHY: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHY: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHY: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CME c SHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMESHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
2.51

-2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.17
4.11

-4.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.51

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

3.76

-3.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

15.12

-15.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CME vs. SHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CME на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа SHY равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CME и SHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMESHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

2.51

-2.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.86

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

1.04

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.28

-0.69

Просадки

Сравнение просадок CME и SHY

Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и SHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMESHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.50%

-5.71%

-71.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.42%

-0.89%

-20.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.42%

-0.97%

-20.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.74%

-5.71%

-26.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.36%

-5.71%

-31.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.95%

-0.39%

-20.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.69%

-0.52%

-20.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.35%

0.22%

+6.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CME и SHY

CME Group Inc. (CME) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что CME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMESHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.21%

0.38%

+9.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.89%

0.95%

+15.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.38%

1.33%

+19.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.06%

1.99%

+18.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

1.57%

+22.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CME и SHY

Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности SHY в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CME
CME Group Inc.		4.44%1.83%4.48%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		3.69%3.81%3.92%2.99%1.30%0.26%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%

Часто задаваемые вопросы

CME and SHY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CME has higher volatility (10.21%) compared to SHY (0.38%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs SHY's -5.71%.

SHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CME и SHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор