Сравнение GLD с TMUS
GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while TMUS (T-Mobile US, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, GLD returned 12.56%/yr vs 16.10%/yr for TMUS. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLD и TMUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLD показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -11.22%. За последние 10 лет акции GLD уступали акциям TMUS по среднегодовой доходности: 12.56% против 16.10% соответственно.
GLD
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 3.07%
- 1 год
- 30.18%
- 3 года*
- 29.71%
- 5 лет*
- 17.55%
- 10 лет*
- 12.56%
TMUS
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- -11.22%
- 6 месяцев
- -11.83%
- 1 год
- -26.06%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- 16.10%
Сравнение доходности по годам GLD и TMUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.24% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | -11.22% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
Correlation
The correlation between GLD and TMUS is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2007 г. | 0.02 |
The correlation between GLD and TMUS shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLD vs. TMUS — Ранг доходности на риск
GLD
TMUS
Сравнение GLD c TMUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLD | TMUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.83 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | -0.86 | +2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | -1.49 | +5.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLD | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | -1.05 | +2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.20 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.62 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.20 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок GLD и TMUS
Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и TMUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLD | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -86.29% | +40.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.10% | -30.37% | +10.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.10% | -33.65% | +13.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.03% | -33.65% | +12.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.00% | -33.65% | +11.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.89% | -33.12% | +13.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -25.96% | +9.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.01% | 17.64% | -9.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLD и TMUS
Текущая волатильность для SPDR Gold Shares (GLD) составляет 5.68%, в то время как у T-Mobile US, Inc. (TMUS) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что GLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLD | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 6.91% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 19.14% | +4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.87% | 25.04% | +1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.07% | 23.86% | -5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.99% | 26.08% | -10.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLD и TMUS
GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.21% | 1.80% | 1.28% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
GLD and TMUS have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMUS has higher volatility (6.91%) compared to GLD (5.68%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs TMUS's -86.29%.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLD и TMUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор