PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGR с SHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGR с SHY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PGR (The Progressive Corporation) is a stock, while SHY (iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 1-3 Year Index. Over the past 10 years, PGR returned 23.25%/yr vs 1.63%/yr for SHY. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PGR и SHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Progressive Corporation (PGR) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGR показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у SHY с доходностью 0.34%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции SHY по среднегодовой доходности: 23.25% против 1.63% соответственно.

PGR

1 день
-1.84%
1 месяц
3.23%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-4.51%
1 год
-23.65%
3 года*
18.74%
5 лет*
18.76%
10 лет*
23.25%

SHY

1 день
0.05%
1 месяц
-0.19%
С начала года
0.34%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.33%
3 года*
4.04%
5 лет*
1.70%
10 лет*
1.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGR и SHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGR
The Progressive Corporation		-6.42%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		0.34%4.95%3.92%4.16%-3.88%-0.71%3.03%3.38%1.46%0.26%

Correlation

The correlation between PGR and SHY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2002 г.

-0.16

The correlation between PGR and SHY shifts across timeframes, from -0.16 (all time) to -0.01 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Progressive Corporation

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с MCHPPGR с BROPGR с MET
Часто сравнивают с SHY:
SHY с SGOVSHY с VGSHSHY с SHVSHY с TLTSHY с IEFSHY с BILSHY с BSV

Доходность на риск

PGR vs. SHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 77
Ранг коэф-та Мартина
SHY
Ранг доходности на риск SHY: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHY: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHY: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGR c SHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGRSHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
2.51

-3.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.41
4.11

-5.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.51

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

3.76

-4.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

15.12

-16.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGR vs. SHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGR на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа SHY равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGR и SHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGRSHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

2.51

-3.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.86

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

1.04

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.28

-0.70

Просадки

Сравнение просадок PGR и SHY

Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что больше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и SHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGRSHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.06%

-5.71%

-65.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.27%

-0.89%

-24.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

-0.97%

-29.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-5.71%

-24.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.35%

-5.71%

-24.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.74%

-0.39%

-26.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-0.52%

-14.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.79%

0.22%

+18.57%

Волатильность

Сравнение волатильности PGR и SHY

The Progressive Corporation (PGR) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что PGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGRSHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

0.38%

+7.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.95%

0.95%

+16.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.76%

1.33%

+21.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

1.99%

+22.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

1.57%

+22.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGR и SHY

Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности SHY в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGR
The Progressive Corporation		6.94%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		3.69%3.81%3.92%2.99%1.30%0.26%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%

Часто задаваемые вопросы

PGR and SHY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGR has higher volatility (7.57%) compared to SHY (0.38%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs SHY's -5.71%.

SHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGR и SHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор