Сравнение TMUS с TRV
TMUS (T-Mobile US, Inc.) and TRV (The Travelers Companies, Inc.) are both stocks. TMUS operates in Telecom Services (Communication Services), while TRV operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, TMUS returned 16.10%/yr vs 12.41%/yr for TRV. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMUS и TRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMUS показывает доходность -11.22%, что значительно ниже, чем у TRV с доходностью 2.67%. За последние 10 лет акции TMUS превзошли акции TRV по среднегодовой доходности: 16.10% против 12.41% соответственно.
TMUS
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- -11.22%
- 6 месяцев
- -11.83%
- 1 год
- -26.06%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- 16.10%
TRV
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 6.83%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 21.09%
- 5 лет*
- 16.05%
- 10 лет*
- 12.41%
Сравнение доходности по годам TMUS и TRV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMUS T-Mobile US, Inc. | -11.22% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
TRV The Travelers Companies, Inc. | 2.67% | 22.38% | 28.76% | 3.93% | 22.42% | 13.96% | 5.31% | 17.00% | -9.64% | 13.36% |
Correlation
The correlation between TMUS and TRV is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2007 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
TMUS:
$196.64B
TRV:
$64.81B
TMUS:
$9.41
TRV:
$33.83
TMUS:
18.96
TRV:
8.77
TMUS:
0.29
TRV:
0.41
TMUS:
2.21
TRV:
1.36
TMUS:
3.52
TRV:
2.03
TMUS:
$90.53B
TRV:
$48.94B
TMUS:
$34.92B
TRV:
$16.00B
TMUS:
$28.22B
TRV:
$8.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMUS vs. TRV — Ранг доходности на риск
TMUS
TRV
Сравнение TMUS c TRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Mobile US, Inc. (TMUS) и The Travelers Companies, Inc. (TRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMUS | TRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.11 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.22 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 3.01 | -4.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMUS | TRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.05 | 0.54 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.74 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.51 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.39 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок TMUS и TRV
Максимальная просадка TMUS за все время составила -86.29%, что больше максимальной просадки TRV в -55.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMUS и TRV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMUS | TRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.29% | -55.11% | -31.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.37% | -8.31% | -22.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.65% | -12.47% | -21.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.65% | -18.90% | -14.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.65% | -46.28% | +12.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.12% | -4.56% | -28.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.96% | -11.12% | -14.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.64% | 3.66% | +13.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMUS и TRV
T-Mobile US, Inc. (TMUS) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с The Travelers Companies, Inc. (TRV) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что TMUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMUS | TRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 5.99% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.14% | 12.64% | +6.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.04% | 18.78% | +6.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.86% | 21.87% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.08% | 24.40% | +1.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMUS и TRV
Дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности TRV в 1.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.21% | 1.80% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRV The Travelers Companies, Inc. | 1.48% | 1.50% | 1.72% | 2.06% | 1.96% | 2.23% | 2.40% | 2.36% | 2.53% | 2.09% | 2.14% | 2.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMUS и TRV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T-Mobile US, Inc. и The Travelers Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TMUS и TRV
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TRV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 11.92B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
TRV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 11.92B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
TRV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 11.92B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
Часто задаваемые вопросы
TMUS and TRV have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMUS has higher volatility (6.91%) compared to TRV (5.99%). In terms of maximum drawdown, TMUS dropped -86.29% vs TRV's -55.11%.
TRV currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMUS и TRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор