Sharpe 1 YR Lookback / 3% risk free

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
SIL Global X Silver Miners ETF	Silver, Precious Metals	15.55%
VNO Vornado Realty Trust	Real Estate	13.35%
GLD SPDR Gold Shares	Gold, Precious Metals	10.77%
SLV iShares Silver Trust	Silver, Precious Metals	10.55%
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	Cryptocurrency	9.87%
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF	Technology Equities, Large Cap Growth Equities	8.27%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	6.60%
QQQ Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	6.53%
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	Large Cap Blend Equities	6.49%
SWRSX Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund	Inflation-Protected Bonds	6.06%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	Total Bond Market	5.96%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Sharpe 1 YR Lookback / 3% risk free и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель Sharpe 1 YR Lookback / 3% risk free	1.11%	-5.83%	0.56%	5.91%	26.40%	—	—	—
Активы портфеля:
BND Vanguard Total Bond Market ETF	-0.03%	-0.67%	-0.07%	0.23%	4.87%	3.89%	-0.05%	1.53%
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	-0.15%	2.63%	6.40%	7.17%	20.62%	16.36%	9.98%	13.18%
GLD SPDR Gold Shares	0.26%	-8.41%	0.24%	3.07%	30.18%	29.71%	17.55%	12.56%
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	5.13%	-21.03%	-27.71%	-30.34%	-39.44%	—	—	—
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF	0.03%	-4.44%	0.86%	0.73%	28.10%	33.16%	—	—
QQQ Invesco QQQ ETF	1.56%	0.68%	16.71%	15.00%	35.78%	27.15%	16.98%	21.59%
SIL Global X Silver Miners ETF	0.38%	-18.16%	-4.72%	7.62%	66.61%	44.84%	12.27%	9.24%
SLV iShares Silver Trust	0.02%	-15.66%	-4.41%	16.83%	88.38%	40.36%	19.02%	14.08%
SWRSX Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund	-0.38%	-0.67%	1.13%	1.18%	5.08%	3.79%	1.01%	2.57%
VNO Vornado Realty Trust	2.81%	12.56%	8.77%	8.57%	-8.07%	35.06%	-3.27%	-3.63%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 12 янв. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.4 лет.

Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -10.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении Sharpe 1 YR Lookback / 3% risk free закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.2%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -8.1%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.40%	2.40%	-10.57%	5.99%	4.35%	-4.90%							0.56%
2025	5.17%	-2.63%	0.73%	1.28%	5.45%	5.02%	1.49%	4.76%	10.11%	-0.49%	2.65%	4.06%	44.00%
2024	-0.96%	4.04%	8.13%	-1.60%	6.55%	-1.12%	5.40%	0.97%	6.65%	3.70%	4.54%	-2.92%	37.95%

Метрики бенчмарка

Sharpe 1 YR Lookback / 3% risk free has an annualized alpha of 14.44%, beta of 0.90, and R2 of 0.47 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 12, 2024.

This portfolio captured 123.17% of S&P 500 Index gains but only 50.59% of its losses - a favorable profile for investors.
R2 of 0.47 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Альфа: 14.44%

Бета: 0.90

R²: 0.47

Участие в росте: 123.17%

Участие в снижении: 50.59%

Комиссия

Комиссия Sharpe 1 YR Lookback / 3% risk free составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SIL

Global X Silver Miners ETF

SLV

iShares Silver Trust

GLD

SPDR Gold Shares

MAGS

Roundhill Magnificent Seven ETF

IBIT

iShares Bitcoin Trust ETF

QQQ

Invesco QQQ ETF

DIA

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

SWRSX

Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Sharpe 1 YR Lookback / 3% risk free имеет ранг 14 по соотношению доходности и риска — в нижних 14% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sharpe 1 YR Lookback / 3% risk free и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.18	1.94	-0.76
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	1.54	2.63	-1.09
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.22	1.35	-0.13
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	1.32	2.59	-1.27
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	3.62	11.84	-8.23
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BND Vanguard Total Bond Market ETF	40	1.32	1.96	1.23	1.83	5.43
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	53	1.69	2.48	1.30	2.12	8.20
GLD SPDR Gold Shares	33	1.13	1.51	1.23	1.51	3.78
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	3	-0.90	-1.24	0.86	-0.76	-1.36
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF	39	1.40	1.93	1.24	1.52	5.22
QQQ Invesco QQQ ETF	69	2.15	2.77	1.38	3.00	11.43
SIL Global X Silver Miners ETF	40	1.31	1.73	1.24	2.03	5.05
SLV iShares Silver Trust	43	1.50	1.80	1.30	2.09	4.40
SWRSX Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund	31	1.39	2.11	1.25	2.36	7.16
VNO Vornado Realty Trust	32	-0.25	-0.13	0.99	-0.20	-0.38

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Sharpe 1 YR Lookback / 3% risk free имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.18
За всё время: 1.63

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Sharpe 1 YR Lookback / 3% risk free за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.24%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.24%	1.28%	1.34%	1.07%	2.36%	1.53%	1.63%	1.75%	1.41%	0.96%	1.45%	2.55%
Активы портфеля:
BND Vanguard Total Bond Market ETF	3.98%	3.86%	3.67%	3.09%	2.60%	2.12%	2.38%	2.72%	2.81%	2.54%	2.51%	2.57%
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	1.38%	1.43%	1.61%	1.81%	1.91%	1.58%	1.87%	1.85%	2.24%	1.97%	2.26%	2.33%
GLD SPDR Gold Shares	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF	1.47%	1.48%	0.81%	0.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.39%	0.45%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%
SIL Global X Silver Miners ETF	1.24%	1.18%	2.40%	0.59%	0.48%	1.59%	1.92%	1.53%	1.21%	0.02%	3.34%	0.38%
SLV iShares Silver Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SWRSX Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund	3.80%	4.20%	3.68%	3.11%	7.95%	4.45%	1.33%	2.20%	2.87%	1.75%	1.81%	1.06%
VNO Vornado Realty Trust	2.04%	2.22%	1.76%	2.39%	10.19%	5.06%	6.37%	6.90%	4.06%	3.00%	2.41%	14.41%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Sharpe 1 YR Lookback / 3% risk free показал максимальную просадку в 20.11%, зарегистрированную 26 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Sharpe 1 YR Lookback / 3% risk free составляет 13.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок 2026 года2026	-20.11%март 2026 г.	1mo 26d	—	4mo 11dянв. 2026 г. - сейчас
Распродажа 2025 года2025	-13.16%апр. 2025 г.	3mo 27d	1mo	4mo 27dдек. 2024 г. - май 2025 г.
Коррекция 2024 года2024	-10.06%авг. 2024 г.	19d	18d	1mo 7dиюль 2024 г. - авг. 2024 г.
Откат 2025 года2025	-8.91%нояб. 2025 г.	1mo 4d	21d	1mo 25dокт. 2025 г. - дек. 2025 г.
Откат 2024 года2024	-6.15%май 2024 г.	21d	16d	1mo 7dапр. 2024 г. - май 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 9.86, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.42	1.49

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.49, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Sharpe 1 YR Lookback / 3% risk free с S&P 500 Index

Корреляция Sharpe 1 YR Lookback / 3% risk free с S&P 500 Index составляет 0.62 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.62
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.	0.64

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VOO: 1.00, а самая низкая у GLD: 0.15.

0.15

0.17

0.22

0.25

0.33

0.40

0.49

0.81

0.82

0.94

1.00

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Sharpe 1 YR Lookback / 3% risk free. Самая высокая корреляция с портфелем у SIL: 0.79, а самая низкая у SWRSX: 0.22.

0.22

0.25

0.53

0.53

0.54

0.56

0.62

0.62

0.65

0.73

0.79

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	SWRSX	BND	IBIT	GLD	VNO	SLV	SIL	MAGS	DIA	QQQ	VOO
SWRSX	1.00	0.86	0.03	0.21	0.24	0.12	0.19	0.06	0.18	0.11	0.18
BND	0.86	1.00	0.06	0.22	0.27	0.13	0.19	0.09	0.25	0.15	0.23
IBIT	0.03	0.06	1.00	0.14	0.22	0.20	0.21	0.38	0.31	0.41	0.40
GLD	0.21	0.22	0.14	1.00	0.09	0.75	0.73	0.08	0.14	0.13	0.16
VNO	0.24	0.27	0.22	0.09	1.00	0.14	0.23	0.34	0.50	0.40	0.48
SLV	0.12	0.13	0.20	0.75	0.14	1.00	0.80	0.20	0.20	0.25	0.26
SIL	0.19	0.19	0.21	0.73	0.23	0.80	1.00	0.23	0.27	0.31	0.33
MAGS	0.06	0.09	0.38	0.08	0.34	0.20	0.23	1.00	0.50	0.89	0.82
DIA	0.18	0.25	0.31	0.14	0.50	0.20	0.27	0.50	1.00	0.64	0.82
QQQ	0.11	0.15	0.41	0.13	0.40	0.25	0.31	0.89	0.64	1.00	0.94
VOO	0.18	0.23	0.40	0.16	0.48	0.26	0.33	0.82	0.82	0.94	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 янв. 2024 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Sharpe 1 YR Lookback / 3% risk free

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Sharpe 1 YR Lookback / 3% risk free есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации