PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIA с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIA с MAGS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - DIA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average, while MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. DIA is passively managed, while MAGS is actively managed. Over the past 3 years, DIA returned 16.36%/yr vs 33.16%/yr for MAGS. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. DIA charges 0.16%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.

Доходность

Сравнение доходности DIA и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIA показывает доходность 6.40%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью 0.86%.

DIA

1 день
-0.15%
1 месяц
2.63%
С начала года
6.40%
6 месяцев
7.17%
1 год
20.62%
3 года*
16.36%
5 лет*
9.98%
10 лет*
13.18%

MAGS

1 день
0.03%
1 месяц
-4.44%
С начала года
0.86%
6 месяцев
0.73%
1 год
28.10%
3 года*
33.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIA и MAGS

2026 (YTD)202520242023
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		6.40%14.71%14.82%13.52%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		0.86%22.99%63.97%37.32%

Correlation

The correlation between DIA and MAGS is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2023 г.

0.49

The correlation between DIA and MAGS has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIA и MAGS

Секторы
DIA
MAGS

Финансовые услуги

27.2%

-

Промышленность

18.4%

-

Технологии

17.1%
15.3%

Здравоохранение

13.1%

-

Потребительский циклический сектор

11.6%
10.3%

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Сырьевые материалы

4.0%

-

Энергетика

2.4%

-

Коммуникационные услуги

1.9%
9.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DIA
27.2%
MAGS

-

Промышленность

DIA
18.4%
MAGS

-

Технологии

DIA
17.1%
MAGS
15.3%

Здравоохранение

DIA
13.1%
MAGS

-

Потребительский циклический сектор

DIA
11.6%
MAGS
10.3%

Потребительский защитный сектор

DIA
4.4%
MAGS

-

Сырьевые материалы

DIA
4.0%
MAGS

-

Энергетика

DIA
2.4%
MAGS

-

Коммуникационные услуги

DIA
1.9%
MAGS
9.1%

Недвижимость

DIA

-

MAGS

-

Коммунальные услуги

DIA

-

MAGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT

Доходность на риск

DIA vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIA c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIAMAGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.40

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
1.93

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

1.52

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.20

5.22

+2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIA vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIA на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAGS равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIA и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIAMAGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.40

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.49

-1.00

Просадки

Сравнение просадок DIA и MAGS

Максимальная просадка DIA за все время составила -51.87%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIA и MAGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIAMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.87%

-29.91%

-21.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-18.62%

+8.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-29.91%

+13.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-6.22%

+4.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-4.70%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

5.40%

-2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности DIA и MAGS

Текущая волатильность для State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) составляет 3.39%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что DIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIAMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

5.89%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

14.84%

-5.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

20.22%

-7.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

25.99%

-11.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

25.99%

-8.44%

Сравнение комиссий DIA и MAGS

DIA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии MAGS в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIA и MAGS

Дивидендная доходность DIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности MAGS в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		1.38%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.47%1.48%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIA and MAGS have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGS has higher volatility (5.89%) compared to DIA (3.39%). In terms of maximum drawdown, DIA dropped -51.87% vs MAGS's -29.91%.

On 3-year performance, MAGS leads with 33.16% vs 16.36% for DIA. On fees, DIA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, DIA has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MAGS has performed better with a 33.16% return vs 16.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.29% for MAGS.

MAGS has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 1.38% for DIA.

DIA is categorized as Large Cap Blend Equities, while MAGS is Technology Equities. They also come from different issuers: State Street and Roundhill. Their fees differ too: 0.16% for DIA and 0.29% for MAGS.

DIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIA и MAGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор