PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BND с SWRSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BND с SWRSX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BND (Vanguard Total Bond Market ETF) and SWRSX (Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund) are both funds - BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index, while SWRSX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Charles Schwab. Over the past 10 years, BND returned 1.53%/yr vs 2.57%/yr for SWRSX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BND charges 0.03%/yr vs 0.05%/yr for SWRSX.

Доходность

Сравнение доходности BND и SWRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BND показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у SWRSX с доходностью 1.13%. За последние 10 лет акции BND уступали акциям SWRSX по среднегодовой доходности: 1.53% против 2.57% соответственно.

BND

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.23%
1 год
4.87%
3 года*
3.89%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
1.53%

SWRSX

1 день
-0.38%
1 месяц
-0.67%
С начала года
1.13%
6 месяцев
1.18%
1 год
5.08%
3 года*
3.79%
5 лет*
1.01%
10 лет*
2.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BND и SWRSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		-0.07%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%3.57%
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund		1.13%6.84%1.95%3.80%-12.01%5.83%10.88%8.38%-1.32%2.69%

Correlation

The correlation between BND and SWRSX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2007 г.

0.74

The correlation between BND and SWRSX shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.88 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Bond Market ETF

Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund

Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с FXNAXBND с AGGBND с FBNDBND с BNDWBND с TLTBND с VBTLX
Часто сравнивают с SWRSX:
SWRSX с SWAGXSWRSX с SWSBXSWRSX с FIPDXSWRSX с TIPSWRSX с SWASXSWRSX с VTIPSWRSX с SWLSX

Доходность на риск

BND vs. SWRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BND
Ранг доходности на риск BND: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SWRSX
Ранг доходности на риск SWRSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRSX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRSX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRSX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRSX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BND c SWRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDSWRSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.39

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.11

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

2.36

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.43

7.16

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BND vs. SWRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BND на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWRSX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BND и SWRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDSWRSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.39

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.17

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.48

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.57

+0.01

Просадки

Сравнение просадок BND и SWRSX

Максимальная просадка BND за все время составила -18.58%, что больше максимальной просадки SWRSX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND и SWRSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNDSWRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.58%

-14.29%

-4.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-1.90%

-0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.92%

-4.46%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.91%

-14.29%

-3.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.58%

-14.29%

-4.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-0.67%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-3.72%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.63%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности BND и SWRSX

Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что BND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNDSWRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

0.93%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

2.21%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.72%

3.24%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

6.03%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.53%

5.37%

+0.16%

Сравнение комиссий BND и SWRSX

BND берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SWRSX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BND и SWRSX

Дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности SWRSX в 3.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.98%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund		3.80%4.20%3.68%3.11%7.95%4.45%1.33%2.20%2.87%1.75%1.81%1.06%

Часто задаваемые вопросы

BND and SWRSX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BND has higher volatility (1.20%) compared to SWRSX (0.93%). In terms of maximum drawdown, BND dropped -18.58% vs SWRSX's -14.29%.

SWRSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BND и SWRSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор