PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SIL с SLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIL с SLV

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Silver Miners ETF (SIL) и iShares Silver Trust (SLV).

SIL и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIL - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Stuttgart Solactive AG Global Silver Miners (USD). Фонд был запущен 19 апр. 2010 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Silver Bullion. Фонд был запущен 28 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SIL или SLV.

Корреляция

Корреляция между SIL и SLV составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SIL и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Silver Miners ETF (SIL) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SIL:

0.53

SLV:

0.39

Коэф-т Сортино

SIL:

0.98

SLV:

0.81

Коэф-т Омега

SIL:

1.12

SLV:

1.10

Коэф-т Кальмара

SIL:

0.33

SLV:

0.28

Коэф-т Мартина

SIL:

1.89

SLV:

1.51

Индекс Язвы

SIL:

11.08%

SLV:

8.94%

Дневная вол-ть

SIL:

39.09%

SLV:

30.80%

Макс. просадка

SIL:

-82.99%

SLV:

-76.28%

Текущая просадка

SIL:

-50.92%

SLV:

-38.11%

Доходность по периодам

С начала года, SIL показывает доходность 22.63%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью 11.09%. За последние 10 лет акции SIL уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 4.43% против 5.75% соответственно.

SIL

С начала года

22.63%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

15.24%

1 год

20.59%

5 лет

3.51%

10 лет

4.43%

SLV

С начала года

11.09%

1 месяц

-0.44%

6 месяцев

5.94%

1 год

11.94%

5 лет

13.59%

10 лет

5.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SIL и SLV

SIL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.

SIL
Global X Silver Miners ETF
SLV
iShares Silver Trust

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SIL и SLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SIL
Ранг риск-скорректированной доходности SIL, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг риск-скорректированной доходности SLV, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLV, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SIL c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Silver Miners ETF (SIL) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SIL на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа SLV равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIL и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIL и SLV

Дивидендная доходность SIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SIL
Global X Silver Miners ETF		1.96%2.40%0.59%0.48%1.59%1.92%1.53%1.22%0.02%3.34%0.38%0.08%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SIL и SLV

Максимальная просадка SIL за все время составила -82.99%, что больше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIL и SLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SIL и SLV

Global X Silver Miners ETF (SIL) имеет более высокую волатильность в 11.82% по сравнению с iShares Silver Trust (SLV) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что SIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...