PortfoliosLab logo
Сравнение SIL с SLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SIL и SLV составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности SIL и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Silver Miners ETF (SIL) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.79%
74.83%
SIL
SLV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SIL:

0.99

SLV:

0.73

Коэф-т Сортино

SIL:

1.51

SLV:

1.18

Коэф-т Омега

SIL:

1.19

SLV:

1.15

Коэф-т Кальмара

SIL:

0.59

SLV:

0.46

Коэф-т Мартина

SIL:

3.43

SLV:

2.56

Индекс Язвы

SIL:

11.03%

SLV:

8.81%

Дневная вол-ть

SIL:

38.40%

SLV:

30.95%

Макс. просадка

SIL:

-82.99%

SLV:

-76.28%

Текущая просадка

SIL:

-48.53%

SLV:

-35.34%

Доходность по периодам

С начала года, SIL показывает доходность 28.61%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью 16.07%. За последние 10 лет акции SIL уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 5.85% против 6.93% соответственно.


SIL

С начала года

28.61%

1 месяц

2.18%

6 месяцев

2.19%

1 год

35.00%

5 лет

7.04%

10 лет

5.85%

SLV

С начала года

16.07%

1 месяц

-0.07%

6 месяцев

-0.42%

1 год

22.73%

5 лет

16.61%

10 лет

6.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SIL и SLV

SIL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.


График комиссии SIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SIL: 0.65%
График комиссии SLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SLV: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SIL и SLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SIL
Ранг риск-скорректированной доходности SIL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

SLV
Ранг риск-скорректированной доходности SLV, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SIL c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Silver Miners ETF (SIL) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SIL, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SIL: 0.99
SLV: 0.73
Коэффициент Сортино SIL, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SIL: 1.51
SLV: 1.18
Коэффициент Омега SIL, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SIL: 1.19
SLV: 1.15
Коэффициент Кальмара SIL, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SIL: 0.59
SLV: 0.46
Коэффициент Мартина SIL, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SIL: 3.43
SLV: 2.56

Показатель коэффициента Шарпа SIL на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа SLV равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIL и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.99
0.73
SIL
SLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIL и SLV

Дивидендная доходность SIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SIL
Global X Silver Miners ETF
1.87%2.40%0.59%0.48%1.59%1.92%1.53%1.21%0.02%3.34%0.38%0.07%
SLV
iShares Silver Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SIL и SLV

Максимальная просадка SIL за все время составила -82.99%, что больше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIL и SLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.53%
-35.34%
SIL
SLV

Волатильность

Сравнение волатильности SIL и SLV

Global X Silver Miners ETF (SIL) имеет более высокую волатильность в 16.55% по сравнению с iShares Silver Trust (SLV) с волатильностью 11.62%. Это указывает на то, что SIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.55%
11.62%
SIL
SLV