Сравнение MAGS с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
MAGS и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности MAGS и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGS и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | -12.16% | 22.99% | 63.97% | 37.32% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -5.93% | 20.77% | 25.58% | 30.36% |
Доходность по периодам
С начала года, MAGS показывает доходность -12.16%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -5.93%.
MAGS
- 1 день
- 4.60%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -12.16%
- 6 месяцев
- -9.36%
- 1 год
- 28.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -3.62%
- 1 год
- 23.68%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 18.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGS и QQQ
MAGS берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
MAGS vs. QQQ — Ранг доходности на риск
MAGS
QQQ
Сравнение MAGS c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGS | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.05 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.63 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.88 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.25 | 6.95 | -1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGS | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.05 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.37 | +0.96 |
Корреляция
Корреляция между MAGS и QQQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGS и QQQ
Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности QQQ в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.68% | 1.48% | 0.81% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.49% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок MAGS и QQQ
Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGS | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.91% | -82.97% | +53.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.62% | -12.62% | -6.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.87% | -8.98% | -5.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -32.99% | +28.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.29% | 3.41% | +1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGS и QQQ
Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что MAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGS | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 6.51% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.45% | 12.77% | +2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.68% | 22.67% | +6.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.29% | 22.39% | +3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.29% | 22.25% | +4.04% |