Сравнение MAGS с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Invesco QQQ (QQQ).
MAGS и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAGS или QQQ.
Доходность
Сравнение доходности MAGS и QQQ
Доходность по периодам
С начала года, MAGS показывает доходность 52.59%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 24.04%.
MAGS
52.59%
8.80%
22.34%
56.00%
N/A
N/A
QQQ
24.04%
3.57%
10.78%
30.56%
20.99%
18.03%
Основные характеристики
| MAGS | QQQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.24 | 1.76 |
| Коэф-т Сортино | 2.89 | 2.35 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 3.09 | 2.25 |
| Коэф-т Мартина | 10.04 | 8.18 |
| Индекс Язвы | 5.58% | 3.74% |
| Дневная вол-ть | 24.95% | 17.36% |
| Макс. просадка | -18.10% | -82.98% |
| Текущая просадка | -2.47% | -1.62% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGS и QQQ
MAGS берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Корреляция
Корреляция между MAGS и QQQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MAGS c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGS и QQQ
Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности QQQ в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 0.29% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.60% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок MAGS и QQQ
Максимальная просадка MAGS за все время составила -18.10%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MAGS и QQQ
Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что MAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.