PortfoliosLab logo
Сравнение MAGS с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MAGS и QQQ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности MAGS и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
86.68%
49.87%
MAGS
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAGS:

0.70

QQQ:

0.49

Коэф-т Сортино

MAGS:

1.16

QQQ:

0.85

Коэф-т Омега

MAGS:

1.15

QQQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

MAGS:

0.78

QQQ:

0.54

Коэф-т Мартина

MAGS:

2.32

QQQ:

1.86

Индекс Язвы

MAGS:

10.05%

QQQ:

6.59%

Дневная вол-ть

MAGS:

33.39%

QQQ:

25.26%

Макс. просадка

MAGS:

-29.91%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

MAGS:

-21.92%

QQQ:

-13.25%

Доходность по периодам

С начала года, MAGS показывает доходность -17.09%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -8.45%.


MAGS

С начала года

-17.09%

1 месяц

-8.77%

6 месяцев

-5.95%

1 год

19.58%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

-8.45%

1 месяц

-5.29%

6 месяцев

-4.78%

1 год

10.24%

5 лет

17.72%

10 лет

16.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MAGS и QQQ

MAGS берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


График комиссии MAGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MAGS: 0.29%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAGS и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MAGS
Ранг риск-скорректированной доходности MAGS, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAGS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAGS c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MAGS, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MAGS: 0.70
QQQ: 0.49
Коэффициент Сортино MAGS, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MAGS: 1.16
QQQ: 0.85
Коэффициент Омега MAGS, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MAGS: 1.15
QQQ: 1.12
Коэффициент Кальмара MAGS, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MAGS: 0.78
QQQ: 0.54
Коэффициент Мартина MAGS, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MAGS: 2.32
QQQ: 1.86

Показатель коэффициента Шарпа MAGS на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGS и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.70
0.49
MAGS
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGS и QQQ

Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности QQQ в 0.64%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF
0.98%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.64%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок MAGS и QQQ

Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.92%
-13.25%
MAGS
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности MAGS и QQQ

Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) имеет более высокую волатильность в 20.32% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 16.89%. Это указывает на то, что MAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.32%
16.89%
MAGS
QQQ