Сравнение GLD с DIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Gold Shares (GLD) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).
GLD и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLD и DIA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLD и DIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 8.57% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | -3.25% | 14.71% | 14.82% | 16.02% | -7.02% | 20.83% | 9.59% | 24.70% | -3.74% | 28.08% |
Доходность по периодам
С начала года, GLD показывает доходность 8.57%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью -3.25%. За последние 10 лет акции GLD превзошли акции DIA по среднегодовой доходности: 13.92% против 12.22% соответственно.
GLD
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -11.05%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 49.33%
- 3 года*
- 32.92%
- 5 лет*
- 21.58%
- 10 лет*
- 13.92%
DIA
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 12.04%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 8.82%
- 10 лет*
- 12.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLD и DIA
GLD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.
Доходность на риск
GLD vs. DIA — Ранг доходности на риск
GLD
DIA
Сравнение GLD c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLD | DIA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 0.72 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.14 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.16 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 1.22 | +1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.90 | 4.51 | +5.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLD | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 0.72 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | 0.60 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.70 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.47 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между GLD и DIA составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLD и DIA
GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.52% | 1.43% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 1.85% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок GLD и DIA
Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и DIA.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLD | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -51.87% | +6.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.21% | -10.79% | -8.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.03% | -20.76% | -0.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.00% | -36.70% | +14.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.23% | -7.40% | -5.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.17% | -7.18% | -8.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.20% | 2.92% | +2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLD и DIA
SPDR Gold Shares (GLD) имеет более высокую волатильность в 11.06% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что GLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLD | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.06% | 4.92% | +6.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.30% | 9.23% | +15.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.80% | 16.84% | +10.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 14.73% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 17.51% | -1.64% |