Сравнение BND с VNO
BND (Vanguard Total Bond Market ETF) is Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index, while VNO (Vornado Realty Trust) is a stock. Over the past 10 years, BND returned 1.53%/yr vs -3.63%/yr for VNO. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BND и VNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BND показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у VNO с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции BND превзошли акции VNO по среднегодовой доходности: 1.53% против -3.63% соответственно.
BND
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 1.53%
VNO
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- 12.56%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 8.57%
- 1 год
- -8.07%
- 3 года*
- 35.06%
- 5 лет*
- -3.27%
- 10 лет*
- -3.63%
Сравнение доходности по годам BND и VNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.07% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
VNO Vornado Realty Trust | 8.77% | -19.09% | 51.32% | 39.50% | -46.66% | 17.78% | -40.43% | 14.93% | -17.75% | -4.53% |
Correlation
The correlation between BND and VNO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2007 г. | -0.03 |
The correlation between BND and VNO shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BND vs. VNO — Ранг доходности на риск
BND
VNO
Сравнение BND c VNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Vornado Realty Trust (VNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BND | VNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.99 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | -0.20 | +2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | -0.38 | +5.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BND | VNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | -0.25 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | -0.08 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | -0.09 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.29 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок BND и VNO
Максимальная просадка BND за все время составила -18.58%, что меньше максимальной просадки VNO в -80.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND и VNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BND | VNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.58% | -80.89% | +62.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -41.22% | +38.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.92% | -43.88% | +37.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.91% | -72.46% | +54.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.58% | -80.89% | +62.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -41.31% | +38.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -20.59% | +17.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 21.24% | -20.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности BND и VNO
Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) составляет 1.20%, в то время как у Vornado Realty Trust (VNO) волатильность равна 10.04%. Это указывает на то, что BND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BND | VNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 10.04% | -8.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 23.04% | -20.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.72% | 32.81% | -29.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.02% | 41.61% | -35.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.53% | 39.11% | -33.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BND и VNO
Дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности VNO в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.98% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
VNO Vornado Realty Trust | 2.04% | 2.22% | 1.76% | 2.39% | 10.19% | 5.06% | 6.37% | 6.90% | 4.06% | 3.00% | 2.41% | 14.41% |
Часто задаваемые вопросы
BND and VNO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VNO has higher volatility (10.04%) compared to BND (1.20%). In terms of maximum drawdown, BND dropped -18.58% vs VNO's -80.89%.
BND currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BND и VNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор