PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOO с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOO с MAGS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VOO (Vanguard S&P 500 ETF) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. VOO is passively managed, while MAGS is actively managed. Over the past 3 years, VOO returned 21.45%/yr vs 33.16%/yr for MAGS. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. VOO charges 0.03%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.

Доходность

Сравнение доходности VOO и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOO показывает доходность 8.72%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью 0.86%.

VOO

1 день
0.25%
1 месяц
0.24%
С начала года
8.72%
6 месяцев
8.77%
1 год
24.91%
3 года*
21.45%
5 лет*
13.49%
10 лет*
15.35%

MAGS

1 день
0.03%
1 месяц
-4.44%
С начала года
0.86%
6 месяцев
0.73%
1 год
28.10%
3 года*
33.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOO и MAGS

2026 (YTD)202520242023
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.72%17.82%24.98%17.43%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		0.86%22.99%63.97%37.32%

Correlation

The correlation between VOO and MAGS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2023 г.

0.80

The correlation between VOO and MAGS has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOO и MAGS

Секторы
VOO
MAGS

Технологии

35.7%
15.3%

Финансовые услуги

11.6%

-

Коммуникационные услуги

11.3%
9.1%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.3%

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

VOO
35.7%
MAGS
15.3%

Финансовые услуги

VOO
11.6%
MAGS

-

Коммуникационные услуги

VOO
11.3%
MAGS
9.1%

Потребительский циклический сектор

VOO
10.2%
MAGS
10.3%

Здравоохранение

VOO
8.5%
MAGS

-

Промышленность

VOO
8.3%
MAGS

-

Потребительский защитный сектор

VOO
4.9%
MAGS

-

Энергетика

VOO
3.5%
MAGS

-

Коммунальные услуги

VOO
2.4%
MAGS

-

Недвижимость

VOO
1.9%
MAGS

-

Сырьевые материалы

VOO
1.8%
MAGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 ETF

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT

Доходность на риск

VOO vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOO c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOOMAGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.40

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
1.93

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.24

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

1.52

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.97

5.22

+7.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOO vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа MAGS равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOOMAGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.40

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.49

-0.61

Просадки

Сравнение просадок VOO и MAGS

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и MAGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-29.91%

-4.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-18.62%

+9.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-29.91%

+11.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-6.22%

+3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-4.70%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

5.40%

-3.48%

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и MAGS

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) составляет 3.73%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что VOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

5.89%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

14.84%

-5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

20.22%

-8.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

25.99%

-9.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

25.99%

-7.96%

Сравнение комиссий VOO и MAGS

VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии MAGS в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и MAGS

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности MAGS в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.47%1.48%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

VOO and MAGS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGS has higher volatility (5.89%) compared to VOO (3.73%). In terms of maximum drawdown, VOO dropped -33.99% vs MAGS's -29.91%.

On 3-year performance, MAGS leads with 33.16% vs 21.45% for VOO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MAGS has performed better with a 33.16% return vs 21.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.29% for MAGS.

MAGS has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 1.05% for VOO.

VOO is categorized as S&P 500, while MAGS is Technology Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Roundhill. Their fees differ too: 0.03% for VOO and 0.29% for MAGS.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOO и MAGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор