PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIL с SWRSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIL с SWRSX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SIL (Global X Silver Miners ETF) and SWRSX (Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund) are both funds - SIL is a Silver fund tracking the Solactive Global Silver Miners Total Return Index, while SWRSX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Charles Schwab. Over the past 10 years, SIL returned 9.80%/yr vs 2.58%/yr for SWRSX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. SIL charges 0.65%/yr vs 0.05%/yr for SWRSX.

Доходность

Сравнение доходности SIL и SWRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Silver Miners ETF (SIL) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIL показывает доходность -2.20%, что значительно ниже, чем у SWRSX с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции SIL превзошли акции SWRSX по среднегодовой доходности: 9.80% против 2.58% соответственно.

SIL

1 день
3.27%
1 месяц
-20.41%
С начала года
-2.20%
6 месяцев
0.10%
1 год
70.58%
3 года*
46.50%
5 лет*
12.56%
10 лет*
9.80%

SWRSX

1 день
0.39%
1 месяц
-0.19%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.47%
1 год
4.67%
3 года*
3.95%
5 лет*
1.04%
10 лет*
2.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIL и SWRSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIL
Global X Silver Miners ETF		-2.20%166.16%14.62%1.31%-22.83%-18.35%40.30%34.78%-22.42%1.67%
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund		1.43%6.84%1.95%3.80%-12.01%5.83%10.88%8.38%-1.32%2.69%

Correlation

The correlation between SIL and SWRSX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2010 г.

0.21

The correlation between SIL and SWRSX shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Silver Miners ETF

Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund

Часто сравнивают с SIL:
SIL с SLVSIL с SILJSIL с SLVPSIL с PSLVSIL с SILG.LSIL с SLVR.LSIL с SILV
Часто сравнивают с SWRSX:
SWRSX с SWAGXSWRSX с SWSBXSWRSX с FIPDXSWRSX с TIPSWRSX с SWASXSWRSX с VTIPSWRSX с SWLSX

Доходность на риск

SIL vs. SWRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIL
Ранг доходности на риск SIL: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIL: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIL: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIL: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SWRSX
Ранг доходности на риск SWRSX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRSX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRSX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRSX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRSX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRSX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIL c SWRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Silver Miners ETF (SIL) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SILSWRSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.56

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
2.43

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

2.62

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.09

7.90

-2.81

SIL vs. SWRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIL на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWRSX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIL и SWRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIL и SWRSX

Максимальная просадка SIL за все время составила -82.99%, что больше максимальной просадки SWRSX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIL и SWRSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SILSWRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.99%

-14.29%

-68.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.08%

-1.90%

-35.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.08%

-4.46%

-32.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.29%

-14.29%

-40.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.04%

-14.29%

-48.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.80%

-0.38%

-30.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.40%

-3.72%

-47.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.90%

0.63%

+13.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SIL и SWRSX

Global X Silver Miners ETF (SIL) имеет более высокую волатильность в 19.29% по сравнению с Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что SIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SILSWRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.29%

0.96%

+18.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.57%

2.23%

+41.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.69%

3.20%

+48.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.64%

6.03%

+33.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.81%

5.37%

+34.44%

Сравнение комиссий SIL и SWRSX

SIL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SWRSX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIL и SWRSX

Дивидендная доходность SIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности SWRSX в 3.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIL
Global X Silver Miners ETF		1.21%1.18%2.40%0.59%0.48%1.59%1.92%1.53%1.21%0.02%3.34%0.38%
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund		3.79%4.20%3.68%3.11%7.95%4.45%1.33%2.20%2.87%1.75%1.81%1.06%

Часто задаваемые вопросы

SIL and SWRSX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIL has higher volatility (19.29%) compared to SWRSX (0.96%). In terms of maximum drawdown, SIL dropped -82.99% vs SWRSX's -14.29%.

SWRSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIL и SWRSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор