График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) показал доход в 0.39% с начала года и 2.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SWRSX составила 2.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 2.91%
- 3 года*
- 3.14%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- 2.57%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 апр. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.9 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2009 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -8.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SWRSX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 18 мар. 2009 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший день был 24 окт. 2008 г. с доходностью -2.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.48% | 1.25% | -1.33% | 0.39% | |||||||||
| 2025 | 1.29% | 2.25% | 0.63% | 0.10% | -0.58% | 0.97% | 0.10% | 1.54% | 0.42% | 0.29% | 0.19% | -0.53% | 6.84% |
| 2024 | 0.39% | -1.07% | 0.69% | -1.57% | 1.70% | 0.77% | 1.78% | 0.78% | 1.50% | -1.82% | 0.49% | -1.60% | 1.95% |
| 2023 | 1.96% | -1.35% | 2.85% | 0.10% | -1.14% | 0.16% | -0.39% | -0.88% | -1.85% | -0.81% | 2.75% | 2.49% | 3.80% |
| 2022 | -2.00% | 0.90% | -1.94% | -2.00% | -1.02% | -3.15% | 4.32% | -2.68% | -6.56% | 1.16% | 1.82% | -1.15% | -12.01% |
| 2021 | 0.32% | -1.62% | -0.22% | 1.40% | 1.22% | 0.62% | 2.66% | -0.24% | -0.70% | 1.12% | 0.87% | 0.30% | 5.83% |
Метрики бенчмарка
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund: годовая альфа составляет 3.88%, бета — -0.03, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 04.04.2006.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (12.85%) было выше, чем в снижении (3.51%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета -0.03 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.88%
- Бета
- -0.03
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 12.85%
- Участие в снижении
- 3.51%
Комиссия
Комиссия SWRSX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SWRSX имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 40% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SWRSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.90 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.39 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.40 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | 6.61 | -2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SWRSX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.43 | $0.37 | $0.32 | $0.81 | $0.56 | $0.16 | $0.25 | $0.31 | $0.19 | $0.20 | $0.11 |
Дивидендный доход | 3.36% | 4.20% | 3.68% | 3.11% | 7.95% | 4.45% | 1.33% | 2.20% | 2.87% | 1.75% | 1.81% | 1.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.43 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.37 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.81 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.56 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund показал максимальную просадку в 14.29%, зарегистрированную 6 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 513 торговых сессий.
Текущая просадка Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund составляет 1.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -14.29% | 10 нояб. 2021 г. | 479 | 6 окт. 2023 г. | 513 | 22 окт. 2025 г. | 992 |
| -14.09% | 11 мар. 2008 г. | 181 | 24 нояб. 2008 г. | 226 | 19 окт. 2009 г. | 407 |
| -11.1% | 11 дек. 2012 г. | 185 | 5 сент. 2013 г. | 1396 | 25 мар. 2019 г. | 1581 |
| -9.58% | 9 мар. 2020 г. | 8 | 18 мар. 2020 г. | 66 | 22 июн. 2020 г. | 74 |
| -5.68% | 26 окт. 2010 г. | 75 | 10 февр. 2011 г. | 47 | 19 апр. 2011 г. | 122 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...