PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Ind...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US8085178171

CUSIP

808517817

Эмитент

Charles Schwab

Дата выпуска

30 мар. 2006 г.

Категория

Inflation-Protected Bonds

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия SWRSX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund

Популярные сравнения:
SWRSX с SWAGX SWRSX с SWSBX SWRSX с SWASX SWRSX с SWLSX SWRSX с FIPDX SWRSX с EAPCX SWRSX с VTIP SWRSX с SWPPX SWRSX с TIP SWRSX с TLT
Популярные сравнения:
SWRSX с SWAGX SWRSX с SWSBX SWRSX с SWASX SWRSX с SWLSX SWRSX с FIPDX SWRSX с EAPCX SWRSX с VTIP SWRSX с SWPPX SWRSX с TIP SWRSX с TLT

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) показал доход в 3.33% с начала года и 5.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SWRSX составила 2.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.86%.

SWRSX

С начала года

3.33%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

2.67%

1 год

5.34%

3 года

0.90%

5 лет

1.48%

10 лет

2.41%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.39%

1 месяц

12.89%

6 месяцев

1.19%

1 год

12.45%

3 года

15.19%

5 лет

14.95%

10 лет

10.86%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWRSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.29%2.26%0.63%0.10%-0.96%3.33%
20240.39%-1.07%0.69%-1.57%1.70%0.77%1.78%0.78%1.50%-1.82%0.49%-1.60%1.95%
20231.96%-1.35%2.85%0.10%-1.14%-0.43%0.20%-0.88%-1.85%-0.81%2.75%2.49%3.80%
2022-2.01%0.90%-1.94%-2.00%-1.02%-3.15%4.32%-2.68%-6.56%1.16%1.82%-1.15%-12.01%
20210.32%-1.62%-0.22%1.40%1.22%0.62%2.66%-0.24%-0.70%1.12%0.87%0.30%5.83%
20202.13%1.30%-1.72%2.71%0.34%1.10%2.26%1.07%-0.32%-0.65%1.07%1.17%10.88%
20191.41%-0.09%1.86%0.27%1.64%0.93%0.36%2.31%-1.33%0.27%0.09%0.42%8.38%
2018-0.90%-0.91%1.05%-0.09%0.46%0.36%-0.46%0.64%-0.98%-1.48%0.47%0.55%-1.32%
20170.82%0.45%-0.09%0.63%0.00%-1.02%0.45%1.08%-0.67%0.18%0.18%0.90%2.94%
20161.50%1.11%1.73%0.36%-0.71%1.98%0.88%-0.44%0.51%-0.44%-1.94%-0.09%4.46%
20153.19%-1.24%-0.45%0.63%-0.80%-0.99%0.18%-0.82%-0.55%0.28%-0.18%-0.80%-1.62%
20142.02%0.45%-0.30%1.08%2.14%0.22%0.09%0.35%-2.48%0.81%0.27%-1.13%3.49%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SWRSX составляет 76, что ставит его в топ 24% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SWRSX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWRSX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRSX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRSX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRSX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRSX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 20 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.15
  • За 5 лет: 0.25
  • За 10 лет: 0.43
  • За всё время: 0.53

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.40$0.37$0.32$0.81$0.56$0.16$0.25$0.30$0.22$0.20$0.11$0.27

Дивидендный доход

3.84%3.69%3.11%7.95%4.45%1.33%2.20%2.87%1.99%1.81%1.06%2.47%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09
2024$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.37
2023$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.32
2022$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.32$0.81
2021$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.26$0.56
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.11$0.16
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.11$0.25
2018$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.12$0.30
2017$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.13$0.22
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.12$0.20
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2014$0.02$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.27

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund показал максимальную просадку в 14.29%, зарегистрированную 6 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund составляет 4.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.29%10 нояб. 2021 г.4796 окт. 2023 г.———
-14.1%11 мар. 2008 г.18024 нояб. 2008 г.22619 окт. 2009 г.406
-12%11 дек. 2012 г.1855 сент. 2013 г.144428 мая 2019 г.1629
-9.58%9 мар. 2020 г.818 мар. 2020 г.6622 июн. 2020 г.74
-5.68%26 окт. 2010 г.7510 февр. 2011 г.4719 апр. 2011 г.122

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...