- ISIN
- US8085178171
- CUSIP
- 808517817
- Эмитент
- Charles Schwab
- Дата выпуска
- 30 мар. 2006 г.
- Категория
- Inflation-Protected Bonds
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) прибавил 0.8% с начала года. Текущая цена акции SWRSX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SWRSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,021.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) показал доход в 0.80% с начала года и 1.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SWRSX составила 2.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- 0.51%
- С начала года
- 0.80%
- 1 год
- 1.95%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 2.42%
- Всё время*
- 3.30%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность SWRSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 апр. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2009 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -8.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SWRSX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 18 мар. 2009 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший день был 24 окт. 2008 г. с доходностью -2.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.48% | 1.25% | -1.27% | 1.07% | 0.19% | -0.41% | -0.68% | 0.20% | 0.80% | ||||
| 2025 | 1.29% | 2.25% | 0.63% | 0.10% | -0.58% | 0.97% | 0.10% | 1.54% | 0.42% | 0.29% | 0.19% | -0.53% | 6.84% |
| 2024 | 0.39% | -1.07% | 0.69% | -1.57% | 1.70% | 0.77% | 1.78% | 0.78% | 1.50% | -1.82% | 0.49% | -1.60% | 1.95% |
| 2023 | 1.96% | -1.35% | 2.85% | 0.10% | -1.14% | 0.16% | -0.39% | -0.88% | -1.85% | -0.81% | 2.75% | 2.49% | 3.80% |
| 2022 | -2.00% | 0.90% | -1.94% | -2.00% | -1.02% | -3.15% | 4.32% | -2.68% | -6.56% | 1.16% | 1.82% | -1.15% | -12.01% |
| 2021 | 0.32% | -1.62% | -0.22% | 1.40% | 1.22% | 0.62% | 2.66% | -0.24% | -0.70% | 1.12% | 0.87% | 0.30% | 5.83% |
Метрики бенчмарка
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund has an annualized alpha of 3.86%, beta of -0.03, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 03, 2006.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (12.59%) than losses (3.89%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of -0.03 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.86%
- Бета
- -0.03
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 12.59%
- Участие в снижении
- 3.89%
Комиссия
Комиссия SWRSX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SWRSX имеет ранг 15 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 15% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWRSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.32 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 2.50 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | 10.58 | -7.96 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.45 | $0.43 | $0.37 | $0.32 | $0.81 | $0.56 | $0.16 | $0.25 | $0.31 | $0.19 | $0.20 | $0.11 |
Дивидендный доход | 4.44% | 4.20% | 3.68% | 3.11% | 7.95% | 4.45% | 1.33% | 2.20% | 2.87% | 1.75% | 1.81% | 1.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.43 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.37 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.81 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.56 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund показал максимальную просадку в 14.29%, зарегистрированную 6 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 513 торговых сессий.
Текущая просадка Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund составляет 1.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-14.29%окт. 2023 г. | 1y 11mo | 2y 17d | 3y 11moнояб. 2021 г. - окт. 2025 г. | — |
-14.09%нояб. 2008 г. | 8mo 18d | 10mo 29d | 1y 7moмарт 2008 г. - окт. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-11.10%сент. 2013 г. | 8mo 28d | 5y 6mo | 6y 3moдек. 2012 г. - март 2019 г. | — |
-9.58%март 2020 г. | 9d | 3mo 6d | 3mo 15dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-5.68%февр. 2011 г. | 3mo 17d | 2mo 8d | 5mo 25dокт. 2010 г. - апр. 2011 г. | — |
Показатели просадок
| SWRSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.29% | -56.78% | +42.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.90% | -9.10% | +7.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.96% | -18.90% | +14.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.29% | -25.43% | +11.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.29% | -33.92% | +19.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -0.17% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -10.69% | +6.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 2.14% | -1.43% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SWRSX
Добавьте Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SWRSX