Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) прибавил 1.7% с начала года. Текущая цена акции SWRSX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SWRSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,063.

Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) показал доход в 1.72% с начала года и 5.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SWRSX составила 2.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 3 апр. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.9 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2009 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -8.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении SWRSX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 18 мар. 2009 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший день был 24 окт. 2008 г. с доходностью -2.8%.

Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund has an annualized alpha of 3.94%, beta of -0.03, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 04, 2006.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (12.64%) than losses (3.51%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of -0.03 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия SWRSX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.

SWRSX имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund показал максимальную просадку в 14.29%, зарегистрированную 6 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 513 торговых сессий.

Текущая просадка Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund составляет 0.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.