PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Ind...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US8085178171

CUSIP

808517817

Эмитент

Charles Schwab

Дата выпуска

30 мар. 2006 г.

Категория

Inflation-Protected Bonds

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия SWRSX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии SWRSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
SWRSX с SWAGX SWRSX с SWSBX SWRSX с SWASX SWRSX с SWLSX SWRSX с EAPCX SWRSX с FIPDX SWRSX с VTIP SWRSX с TIP SWRSX с TLT SWRSX с SWPPX
Популярные сравнения:
SWRSX с SWAGX SWRSX с SWSBX SWRSX с SWASX SWRSX с SWLSX SWRSX с EAPCX SWRSX с FIPDX SWRSX с VTIP SWRSX с TIP SWRSX с TLT SWRSX с SWPPX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.18%
9.66%
SWRSX (Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund показал доход в 1.00% с начала года и 0.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund составила 1.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.11%.


SWRSX

С начала года

1.00%

1 месяц

-1.66%

6 месяцев

-0.18%

1 год

0.90%

5 лет

1.38%

10 лет

1.95%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.25%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

9.66%

1 год

25.65%

5 лет

13.17%

10 лет

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWRSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.39%-1.07%0.69%-1.57%1.70%0.77%1.78%0.78%1.50%-1.82%0.49%1.00%
20231.96%-1.35%2.85%0.09%-1.14%-0.43%0.20%-0.88%-1.85%-0.81%2.75%2.49%3.79%
2022-2.00%0.90%-1.94%-2.00%-1.02%-3.15%4.32%-2.68%-6.56%1.16%1.82%-2.00%-12.76%
20210.32%-1.62%-0.21%1.40%1.22%0.62%2.66%-0.24%-0.70%1.12%0.87%0.16%5.70%
20202.13%1.30%-1.72%2.71%0.34%1.10%2.26%1.07%-0.33%-0.65%1.07%1.09%10.79%
20191.41%-0.09%1.86%0.27%1.64%0.93%0.36%2.31%-1.33%0.27%0.09%0.42%8.38%
2018-0.90%-0.91%1.05%-0.09%0.46%0.37%-0.46%0.64%-0.98%-1.48%0.47%0.56%-1.31%
20170.82%0.45%-0.09%0.63%0.00%-1.02%0.45%1.08%-0.67%0.18%0.18%0.90%2.94%
20161.50%1.11%1.73%0.36%-0.71%1.98%0.88%-0.44%0.51%-0.44%-1.94%-0.09%4.46%
20153.19%-1.24%-0.45%0.63%-0.80%-0.99%0.18%-0.82%-0.55%0.28%-0.18%-1.08%-1.90%
20142.02%0.45%-0.30%1.08%2.14%0.22%0.09%0.35%-2.48%0.81%0.27%-1.29%3.32%
2013-0.66%0.00%0.25%0.75%-4.37%-3.62%0.72%-1.42%1.39%0.54%-1.07%-1.53%-8.83%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SWRSX составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SWRSX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWRSX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRSX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRSX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRSX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRSX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWRSX, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.172.07
Коэффициент Сортино SWRSX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.262.76
Коэффициент Омега SWRSX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.031.39
Коэффициент Кальмара SWRSX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.073.05
Коэффициент Мартина SWRSX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.000.5813.27
SWRSX
^GSPC

Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.17. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.17
2.07
SWRSX (Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.30$0.32$0.72$0.54$0.15$0.25$0.31$0.22$0.20$0.08$0.25$0.15

Дивидендный доход

2.94%3.11%7.07%4.33%1.25%2.20%2.88%1.99%1.81%0.77%2.30%1.42%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.30
2023$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.32
2022$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.23$0.72
2021$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.25$0.54
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.10$0.15
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.11$0.25
2018$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.12$0.31
2017$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.13$0.22
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.12$0.20
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2014$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.25
2013$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.15

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.19%
-1.91%
SWRSX (Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund показал максимальную просадку в 15.14%, зарегистрированную 6 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund составляет 9.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.14%10 нояб. 2021 г.4796 окт. 2023 г.
-14.1%11 мар. 2008 г.18024 нояб. 2008 г.2419 нояб. 2009 г.421
-11.21%11 дек. 2012 г.1855 сент. 2013 г.142126 апр. 2019 г.1606
-9.58%9 мар. 2020 г.818 мар. 2020 г.6622 июн. 2020 г.74
-5.68%26 окт. 2010 г.7510 февр. 2011 г.4719 апр. 2011 г.122

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund составляет 1.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.44%
3.82%
SWRSX (Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab