PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

The investment seeks as closely as possible, before fees and expenses, the total return of the Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index composed of inflation-protected U.S. Treasury securities. The index includes all publicly-issued TIPS that have at least one year remaining to maturity, are rated investment grade and have $500 million or more of outstanding face value. The fund will invest at least 90% of its net assets (including, for this purpose, any borrowings for investment purposes) in securities included in the index. It may invest up to 10% of its net assets in securities not included in the index.

ISIN
US8085178171
CUSIP
808517817
Эмитент
Charles Schwab
Дата выпуска
30 мар. 2006 г.
Категория
Inflation-Protected Bonds
Минимальные инвестиции
$0
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund

Часто сравнивают с SWRSX:
SWRSX с SWAGXSWRSX с SWSBXSWRSX с FIPDXSWRSX с TIPSWRSX с SWASXSWRSX с VTIPSWRSX с SWLSXSWRSX с SWPPXSWRSX с EAPCXSWRSX с SWHYX

Доходность

График доходности SWRSX

Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) прибавил 0.8% с начала года. Текущая цена акции SWRSX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SWRSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,048.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) показал доход в 0.84% с начала года и 3.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SWRSX составила 2.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.

Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund

1 день
-0.38%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.84%
6 месяцев
0.94%
1 год
3.57%
3 года*
3.65%
5 лет*
0.94%
10 лет*
2.51%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-1.44%
1 месяц
-1.45%
С начала года
7.60%
6 месяцев
6.59%
1 год
22.24%
3 года*
19.20%
5 лет*
11.54%
10 лет*
13.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность SWRSX по месяцам

На основе ежедневных данных с 3 апр. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.9 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2009 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -8.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении SWRSX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 18 мар. 2009 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший день был 24 окт. 2008 г. с доходностью -2.8%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.48%1.25%-1.27%1.07%0.19%-0.86%0.84%
20251.29%2.25%0.63%0.10%-0.58%0.97%0.10%1.54%0.42%0.29%0.19%-0.53%6.84%
20240.39%-1.07%0.69%-1.57%1.70%0.77%1.78%0.78%1.50%-1.82%0.49%-1.60%1.95%
20231.96%-1.35%2.85%0.10%-1.14%0.16%-0.39%-0.88%-1.85%-0.81%2.75%2.49%3.80%
2022-2.00%0.90%-1.94%-2.00%-1.02%-3.15%4.32%-2.68%-6.56%1.16%1.82%-1.15%-12.01%
20210.32%-1.62%-0.22%1.40%1.22%0.62%2.66%-0.24%-0.70%1.12%0.87%0.30%5.83%

Метрики бенчмарка

Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund has an annualized alpha of 3.88%, beta of -0.03, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 03, 2006.

  • This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (12.64%) than losses (3.81%) - typical of diversified or defensive assets.
  • Beta of -0.03 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
3.88%
Бета
-0.03
R²
0.01
Участие в росте
12.64%
Участие в снижении
3.81%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия SWRSX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

SWRSX имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ранг доходности на риск SWRSX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRSX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRSX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWRSXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
1.78

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
2.44

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.32

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

2.46

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.61

10.92

-5.31

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.40$0.43$0.37$0.32$0.81$0.56$0.16$0.25$0.31$0.19$0.20$0.11

Дивидендный доход

3.81%4.20%3.68%3.11%7.95%4.45%1.33%2.20%2.87%1.75%1.81%1.06%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.05
2025$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.13$0.43
2024$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.37
2023$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.32
2022$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.32$0.81
2021$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.26$0.56

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund показал максимальную просадку в 14.29%, зарегистрированную 6 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 513 торговых сессий.

Текущая просадка Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund составляет 0.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Коррекция 2023 года2023
-14.29%окт. 2023 г.
1y 11mo2y 17d
3y 11moнояб. 2021 г. - окт. 2025 г.
Финансовый кризис2007–2009
-14.09%нояб. 2008 г.
8mo 18d10mo 29d
1y 7moмарт 2008 г. - окт. 2009 г.
Коррекция 2013 года2013
-11.10%сент. 2013 г.
8mo 28d5y 6mo
6y 3moдек. 2012 г. - март 2019 г.
Обвал COVID2020
-9.58%март 2020 г.
9d3mo 6d
3mo 15dмарт 2020 г. - июнь 2020 г.
Откат 2011 года2011
-5.68%февр. 2011 г.
3mo 17d2mo 8d
5mo 25dокт. 2010 г. - апр. 2011 г.

Показатели просадок

SWRSXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.29%

-56.78%

+42.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.90%

-9.10%

+7.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.46%

-18.90%

+14.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.29%

-25.43%

+11.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.29%

-33.92%

+19.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-3.21%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-10.71%

+6.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

2.04%

-1.40%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с SWRSX

Добавьте Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с SWRSX