PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIL с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIL с MAGS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SIL (Global X Silver Miners ETF) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - SIL is a Silver fund tracking the Solactive Global Silver Miners Total Return Index, while MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. SIL is passively managed, while MAGS is actively managed. Over the past 3 years, SIL returned 44.84%/yr vs 33.16%/yr for MAGS. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. SIL charges 0.65%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.

Доходность

Сравнение доходности SIL и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Silver Miners ETF (SIL) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIL показывает доходность -4.72%, что значительно ниже, чем у MAGS с доходностью 0.86%.

SIL

1 день
0.38%
1 месяц
-18.16%
С начала года
-4.72%
6 месяцев
7.62%
1 год
66.61%
3 года*
44.84%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.24%

MAGS

1 день
0.03%
1 месяц
-4.44%
С начала года
0.86%
6 месяцев
0.73%
1 год
28.10%
3 года*
33.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIL и MAGS

2026 (YTD)202520242023
SIL
Global X Silver Miners ETF		-4.72%166.16%14.62%-10.11%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		0.86%22.99%63.97%37.32%

Correlation

The correlation between SIL and MAGS is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2023 г.

0.21

Сравнение распределения секторов SIL и MAGS

Секторы
SIL
MAGS

Сырьевые материалы

99.8%

-

Потребительский защитный сектор

0.2%

-

Коммуникационные услуги

-

9.1%

Потребительский циклический сектор

-

10.3%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

15.3%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

SIL
99.8%
MAGS

-

Потребительский защитный сектор

SIL
0.2%
MAGS

-

Коммуникационные услуги

SIL

-

MAGS
9.1%

Потребительский циклический сектор

SIL

-

MAGS
10.3%

Энергетика

SIL

-

MAGS

-

Финансовые услуги

SIL

-

MAGS

-

Здравоохранение

SIL

-

MAGS

-

Промышленность

SIL

-

MAGS

-

Недвижимость

SIL

-

MAGS

-

Технологии

SIL

-

MAGS
15.3%

Коммунальные услуги

SIL

-

MAGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Silver Miners ETF

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с SIL:
SIL с SLVSIL с SILJSIL с SLVPSIL с PSLVSIL с SILG.LSIL с SLVR.LSIL с SILV
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT

Доходность на риск

SIL vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIL
Ранг доходности на риск SIL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIL: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIL: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIL: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIL: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIL: 3636
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIL c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Silver Miners ETF (SIL) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SILMAGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.40

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
1.93

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

1.52

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.05

5.22

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIL vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIL на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAGS равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIL и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SILMAGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.40

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

1.49

-1.37

Просадки

Сравнение просадок SIL и MAGS

Максимальная просадка SIL за все время составила -82.99%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIL и MAGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SILMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.99%

-29.91%

-53.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.91%

-18.62%

-14.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.91%

-29.91%

-3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.08%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.58%

-6.22%

-26.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.43%

-4.70%

-46.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.24%

5.40%

+7.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SIL и MAGS

Global X Silver Miners ETF (SIL) имеет более высокую волатильность в 18.38% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что SIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SILMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.38%

5.89%

+12.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.02%

14.84%

+28.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.09%

20.22%

+30.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.48%

25.99%

+13.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.73%

25.99%

+13.74%

Сравнение комиссий SIL и MAGS

SIL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIL и MAGS

Дивидендная доходность SIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности MAGS в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.47%1.48%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIL
Global X Silver Miners ETF		1.24%1.18%2.40%0.59%0.48%1.59%1.92%1.53%1.21%0.02%3.34%0.38%

Часто задаваемые вопросы

SIL and MAGS have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIL has higher volatility (18.38%) compared to MAGS (5.89%). In terms of maximum drawdown, SIL dropped -82.99% vs MAGS's -29.91%.

On 3-year performance, SIL leads with 44.84% vs 33.16% for MAGS. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. On volatility, MAGS has been the lower-risk option at 5.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SIL has performed better with a 44.84% return vs 33.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.65% for SIL.

MAGS has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 1.24% for SIL.

SIL is categorized as Silver, while MAGS is Technology Equities. They also come from different issuers: Global X and Roundhill. Their fees differ too: 0.65% for SIL and 0.29% for MAGS.

MAGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIL и MAGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор