Сравнение DIA с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) и SPDR Gold Shares (GLD).
DIA и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DIA и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIA и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | -2.78% | 14.71% | 14.82% | 16.02% | -7.02% | 20.83% | 9.59% | 24.70% | -3.74% | 28.08% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, DIA показывает доходность -2.78%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции DIA уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 12.28% против 14.11% соответственно.
DIA
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 12.28%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIA и GLD
DIA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
DIA vs. GLD — Ранг доходности на риск
DIA
GLD
Сравнение DIA c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIA | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.89 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 2.31 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.35 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 2.70 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 9.90 | -5.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIA | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.89 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 1.25 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.89 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.63 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между DIA и GLD составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIA и GLD
Дивидендная доходность DIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.51% | 1.43% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 1.85% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DIA и GLD
Максимальная просадка DIA за все время составила -51.87%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIA и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIA | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.87% | -45.56% | -6.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -19.21% | +8.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.76% | -21.03% | +0.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.70% | -22.00% | -14.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -11.71% | +4.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -16.17% | +9.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 5.25% | -2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIA и GLD
Текущая волатильность для SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) составляет 4.94%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что DIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIA | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 10.48% | -5.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 24.34% | -15.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 27.81% | -11.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 17.75% | -3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 15.88% | +1.62% |