Сравнение MAGS с IBIT
MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. MAGS is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, MAGS returned 28.10% vs -39.44% for IBIT. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. MAGS charges 0.29%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности MAGS и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGS показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.71%.
MAGS
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 28.10%
- 3 года*
- 33.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- 5.13%
- 1 месяц
- -21.03%
- С начала года
- -27.71%
- 6 месяцев
- -30.34%
- 1 год
- -39.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGS и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 0.86% | 22.99% | 61.98% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.71% | -6.41% | 99.21% |
Correlation
The correlation between MAGS and IBIT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGS vs. IBIT — Ранг доходности на риск
MAGS
IBIT
Сравнение MAGS c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGS | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.86 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | -0.76 | +2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.22 | -1.36 | +6.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGS | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | -0.90 | +2.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.49 | 0.26 | +1.22 |
Просадки
Сравнение просадок MAGS и IBIT
Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGS | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.91% | -52.11% | +22.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.62% | -52.11% | +33.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -49.66% | +43.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -16.19% | +11.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.40% | 28.97% | -23.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGS и IBIT
Текущая волатильность для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) составляет 5.89%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 11.85%. Это указывает на то, что MAGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGS | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 11.85% | -5.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.84% | 34.60% | -19.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.22% | 44.28% | -24.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.99% | 50.32% | -24.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.99% | 50.32% | -24.33% |
Сравнение комиссий MAGS и IBIT
MAGS берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGS и IBIT
Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.47% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
MAGS and IBIT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (11.85%) compared to MAGS (5.89%). In terms of maximum drawdown, MAGS dropped -29.91% vs IBIT's -52.11%.
On 1-year performance, MAGS leads with 28.10% vs -39.44% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, MAGS has been the lower-risk option at 5.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MAGS has performed better with a 28.10% return vs -39.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for MAGS.
MAGS has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.00% for IBIT.
MAGS is categorized as Technology Equities, while IBIT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.29% for MAGS and 0.25% for IBIT.
MAGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGS и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор