Сравнение QQQ с MAGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco QQQ ETF (QQQ) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS).
QQQ и MAGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности QQQ и MAGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQ и MAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.65% | 20.77% | 25.58% | 30.36% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | -11.66% | 22.99% | 63.97% | 37.32% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQ показывает доходность -4.65%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью -11.66%.
QQQ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -3.18%
- 1 год
- 23.45%
- 3 года*
- 22.97%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 19.05%
MAGS
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -11.66%
- 6 месяцев
- -9.02%
- 1 год
- 25.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQ и MAGS
QQQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MAGS в 0.29%.
Доходность на риск
QQQ vs. MAGS — Ранг доходности на риск
QQQ
MAGS
Сравнение QQQ c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQ | MAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.89 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.48 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.43 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 4.90 | +2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQ | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.89 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 1.34 | -0.97 |
Корреляция
Корреляция между QQQ и MAGS составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQ и MAGS
Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности MAGS в 1.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.68% | 1.48% | 0.81% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QQQ и MAGS
Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и MAGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQ | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.97% | -29.91% | -53.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -18.62% | +6.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -14.39% | +6.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.98% | -4.78% | -28.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 5.43% | -1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQ и MAGS
Текущая волатильность для Invesco QQQ ETF (QQQ) составляет 6.38%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что QQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQ | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 8.31% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 15.51% | -2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 28.66% | -5.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.37% | 26.27% | -3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.24% | 26.27% | -4.03% |