Сравнение IBIT с SWRSX
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and SWRSX (Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund) are both funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while SWRSX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Charles Schwab. Over the past year, IBIT returned -40.63% vs 4.67% for SWRSX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for SWRSX.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и SWRSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у SWRSX с доходностью 1.43%.
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -20.12%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -40.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SWRSX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 1.04%
- 10 лет*
- 2.58%
Сравнение доходности по годам IBIT и SWRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
SWRSX Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund | 1.43% | 6.84% | 2.55% |
Correlation
The correlation between IBIT and SWRSX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. SWRSX — Ранг доходности на риск
IBIT
SWRSX
Сравнение IBIT c SWRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | SWRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.29 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.62 | -3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 7.90 | -9.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и SWRSX
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что больше максимальной просадки SWRSX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и SWRSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | SWRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -14.29% | -37.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -1.90% | -50.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | -0.38% | -49.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -3.72% | -12.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 0.63% | +29.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и SWRSX
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | SWRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 0.96% | +11.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 2.23% | +32.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 3.20% | +40.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 6.03% | +44.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 5.37% | +44.89% |
Сравнение комиссий IBIT и SWRSX
IBIT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SWRSX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и SWRSX
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWRSX Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund | 3.79% | 4.20% | 3.68% | 3.11% | 7.95% | 4.45% | 1.33% | 2.20% | 2.87% | 1.75% | 1.81% | 1.06% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and SWRSX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (12.07%) compared to SWRSX (0.96%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs SWRSX's -14.29%.
SWRSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и SWRSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор