Сравнение SWRSX с IBIT
SWRSX (Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both funds - SWRSX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Charles Schwab, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Over the past year, SWRSX returned 5.08% vs -39.44% for IBIT. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. SWRSX charges 0.05%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности SWRSX и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWRSX показывает доходность 1.13%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.71%.
SWRSX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 2.57%
IBIT
- 1 день
- 5.13%
- 1 месяц
- -21.03%
- С начала года
- -27.71%
- 6 месяцев
- -30.34%
- 1 год
- -39.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SWRSX и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SWRSX Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund | 1.13% | 6.84% | 2.05% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.71% | -6.41% | 99.21% |
Correlation
The correlation between SWRSX and IBIT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWRSX vs. IBIT — Ранг доходности на риск
SWRSX
IBIT
Сравнение SWRSX c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWRSX | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.86 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | -0.76 | +3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | -1.36 | +8.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWRSX | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | -0.90 | +2.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.26 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок SWRSX и IBIT
Максимальная просадка SWRSX за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRSX и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWRSX | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.29% | -52.11% | +37.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.90% | -52.11% | +50.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -49.66% | +48.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -16.19% | +12.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 28.97% | -28.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWRSX и IBIT
Текущая волатильность для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) составляет 0.93%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 11.85%. Это указывает на то, что SWRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWRSX | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 11.85% | -10.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.21% | 34.60% | -32.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24% | 44.28% | -41.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.03% | 50.32% | -44.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.37% | 50.32% | -44.95% |
Сравнение комиссий SWRSX и IBIT
SWRSX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWRSX и IBIT
Дивидендная доходность SWRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWRSX Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund | 3.80% | 4.20% | 3.68% | 3.11% | 7.95% | 4.45% | 1.33% | 2.20% | 2.87% | 1.75% | 1.81% | 1.06% |
Часто задаваемые вопросы
SWRSX and IBIT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (11.85%) compared to SWRSX (0.93%). In terms of maximum drawdown, SWRSX dropped -14.29% vs IBIT's -52.11%.
SWRSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWRSX и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор