Сравнение IBIT с MAGS
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. IBIT is passively managed, while MAGS is actively managed. Over the past year, IBIT returned -40.63% vs 23.09% for MAGS. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и MAGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у MAGS с доходностью -1.59%.
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -20.12%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -40.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.97%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 23.09%
- 3 года*
- 31.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIT и MAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | -1.59% | 22.99% | 61.84% |
Correlation
The correlation between IBIT and MAGS is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. MAGS — Ранг доходности на риск
IBIT
MAGS
Сравнение IBIT c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | MAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.20 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.25 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 4.21 | -5.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и MAGS
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и MAGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -29.91% | -22.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -18.62% | -33.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | -8.50% | -40.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -4.72% | -11.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 5.50% | +24.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и MAGS
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 5.86% | +6.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 15.07% | +19.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 20.30% | +23.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 25.97% | +24.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 25.97% | +24.29% |
Сравнение комиссий IBIT и MAGS
IBIT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MAGS в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и MAGS
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.50% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and MAGS have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (12.07%) compared to MAGS (5.86%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs MAGS's -29.91%.
On 1-year performance, MAGS leads with 23.09% vs -40.63% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, MAGS has been the lower-risk option at 5.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MAGS has performed better with a 23.09% return vs -40.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for MAGS.
MAGS has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.00% for IBIT.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while MAGS is Technology Equities. They also come from different issuers: iShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.29% for MAGS.
MAGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и MAGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор