PortfoliosLab logo
Сравнение SIL с GLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SIL и GLD составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности SIL и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Silver Miners ETF (SIL) и SPDR Gold Trust (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.79%
176.40%
SIL
GLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SIL:

0.99

GLD:

2.57

Коэф-т Сортино

SIL:

1.51

GLD:

3.39

Коэф-т Омега

SIL:

1.19

GLD:

1.44

Коэф-т Кальмара

SIL:

0.59

GLD:

5.28

Коэф-т Мартина

SIL:

3.43

GLD:

14.46

Индекс Язвы

SIL:

11.03%

GLD:

2.97%

Дневная вол-ть

SIL:

38.40%

GLD:

16.75%

Макс. просадка

SIL:

-82.99%

GLD:

-45.56%

Текущая просадка

SIL:

-48.53%

GLD:

-2.38%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SIL показывает доходность 28.61%, а GLD немного ниже – 27.23%. За последние 10 лет акции SIL уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 5.85% против 10.35% соответственно.


SIL

С начала года

28.61%

1 месяц

2.18%

6 месяцев

2.19%

1 год

35.00%

5 лет

7.04%

10 лет

5.85%

GLD

С начала года

27.23%

1 месяц

10.63%

6 месяцев

21.86%

1 год

43.53%

5 лет

13.67%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SIL и GLD

SIL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.


График комиссии SIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SIL: 0.65%
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLD: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SIL и GLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SIL
Ранг риск-скорректированной доходности SIL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг риск-скорректированной доходности GLD, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SIL c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Silver Miners ETF (SIL) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SIL, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SIL: 0.99
GLD: 2.57
Коэффициент Сортино SIL, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SIL: 1.51
GLD: 3.39
Коэффициент Омега SIL, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SIL: 1.19
GLD: 1.44
Коэффициент Кальмара SIL, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SIL: 0.59
GLD: 5.28
Коэффициент Мартина SIL, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SIL: 3.43
GLD: 14.46

Показатель коэффициента Шарпа SIL на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIL и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.99
2.57
SIL
GLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIL и GLD

Дивидендная доходность SIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SIL
Global X Silver Miners ETF
1.87%2.40%0.59%0.48%1.59%1.92%1.53%1.21%0.02%3.34%0.38%0.07%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SIL и GLD

Максимальная просадка SIL за все время составила -82.99%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIL и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.53%
-2.38%
SIL
GLD

Волатильность

Сравнение волатильности SIL и GLD

Global X Silver Miners ETF (SIL) имеет более высокую волатильность в 16.55% по сравнению с SPDR Gold Trust (GLD) с волатильностью 8.17%. Это указывает на то, что SIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.55%
8.17%
SIL
GLD