operating leverage peg ratio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
APH Amphenol Corporation	Technology	7.69%
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	Financial Services	7.69%
BCS Barclays PLC	Financial Services	7.69%
HSBC HSBC Holdings plc	Financial Services	7.69%
ING ING Groep N.V.	Financial Services	7.69%
IX ORIX Corporation	Financial Services	7.69%
KB KB Financial Group Inc.	Financial Services	7.69%
NGG National Grid plc	Utilities	7.69%
NVS Novartis AG	Healthcare	7.69%
SAN Banco Santander, S.A.	Financial Services	7.69%
SHG Shinhan Financial Group Co., Ltd.	Financial Services	7.69%
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited	Healthcare	7.69%
TRP TC Energy Corporation	Energy	7.69%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в operating leverage peg ratio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 сент. 2003 г., начальной даты SHG

Доходность по периодам

operating leverage peg ratio на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 4.44% с начала года и доходность в 15.62% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель operating leverage peg ratio	-0.34%	-2.12%	4.44%	20.00%	64.36%	42.38%	26.04%	15.62%
Активы портфеля:
APH Amphenol Corporation	0.23%	-1.02%	-5.10%	3.98%	89.85%	47.86%	32.00%	25.52%
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	0.46%	4.98%	-5.96%	17.02%	67.58%	54.76%	41.13%	19.21%
BCS Barclays PLC	-0.14%	-5.50%	-13.32%	6.94%	41.30%	48.43%	20.60%	13.21%
HSBC HSBC Holdings plc	-1.23%	1.52%	10.32%	23.38%	53.26%	44.61%	31.34%	17.17%
ING ING Groep N.V.	-0.93%	-1.08%	-4.46%	3.69%	43.18%	39.15%	24.92%	14.16%
IX ORIX Corporation	-1.38%	-7.51%	2.77%	17.63%	46.44%	25.31%	15.24%	10.00%
KB KB Financial Group Inc.	-1.22%	-5.85%	15.76%	21.90%	83.01%	45.24%	20.96%	17.15%
NGG National Grid plc	1.32%	-3.03%	13.76%	23.04%	39.62%	17.21%	15.12%	8.13%
NVS Novartis AG	-0.68%	-3.33%	15.12%	21.19%	43.29%	22.68%	16.63%	11.80%
SAN Banco Santander, S.A.	-1.38%	3.45%	-2.73%	13.77%	71.42%	50.71%	31.81%	14.94%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 17 сент. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +30.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -27.2%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении operating leverage peg ratio закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +15.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.7%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	7.96%	5.05%	-9.18%	1.40%									4.44%
2025	4.45%	3.65%	2.65%	6.03%	9.57%	4.68%	1.25%	6.31%	6.98%	0.15%	7.57%	6.03%	77.74%
2024	0.85%	5.27%	9.27%	-0.13%	7.19%	-2.00%	8.64%	3.34%	-0.51%	-1.97%	0.90%	-1.77%	32.07%
2023	13.46%	-2.73%	-4.61%	3.78%	-4.68%	7.16%	4.41%	-1.27%	0.18%	-5.54%	10.05%	4.62%	25.34%
2022	5.12%	-3.94%	0.51%	-5.96%	7.53%	-12.45%	3.29%	-4.42%	-10.83%	9.78%	12.13%	-0.65%	-3.24%
2021	-1.47%	7.02%	7.24%	2.73%	5.95%	-3.66%	-1.41%	1.87%	-0.76%	5.06%	-8.02%	6.00%	21.05%

Метрики бенчмарка

operating leverage peg ratio : годовая альфа составляет 2.76%, бета — 1.06, а R² — 0.70 относительно S&P 500 Index с 17.09.2003.

Портфель участвовал в 118.78% роста S&P 500 Index и в 106.97% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
Портфель показал годовую альфу 2.76% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 1.06 и R² 0.70 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 2.76%

Бета: 1.06

R²: 0.70

Участие в росте: 118.78%

Участие в снижении: 106.97%

Комиссия

Комиссия operating leverage peg ratio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

operating leverage peg ratio имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	3.15	0.88	+2.26
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.86	1.37	+2.49
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.56	1.21	+0.35
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.53	1.39	+3.14
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	16.66	6.43	+10.23
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
APH Amphenol Corporation	88	2.20	2.57	1.39	3.37	11.48
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	86	1.97	2.46	1.34	3.12	9.94
BCS Barclays PLC	75	1.32	1.80	1.24	1.70	5.82
HSBC HSBC Holdings plc	85	1.90	2.38	1.34	2.83	10.31
ING ING Groep N.V.	80	1.52	2.11	1.28	2.23	7.34
IX ORIX Corporation	84	1.86	2.46	1.34	2.34	7.83
KB KB Financial Group Inc.	90	2.19	2.90	1.38	4.96	11.58
NGG National Grid plc	85	1.76	2.25	1.33	3.10	10.09
NVS Novartis AG	88	2.01	2.62	1.35	4.16	12.14
SAN Banco Santander, S.A.	88	2.07	2.55	1.34	3.61	12.10

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

operating leverage peg ratio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 3.15
За 5 лет: 1.38
За 10 лет: 0.74
За всё время: 0.47

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность operating leverage peg ratio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.63%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.63%	2.83%	5.26%	4.13%	4.42%	2.93%	2.53%	3.13%	3.12%	3.75%	3.76%	3.57%
Активы портфеля:
APH Amphenol Corporation	0.65%	0.55%	0.79%	1.07%	1.06%	0.89%	0.80%	0.89%	1.09%	0.80%	0.86%	1.01%
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	3.73%	3.51%	7.71%	5.51%	6.29%	2.79%	3.50%	5.23%	5.75%	5.17%	6.02%	4.29%
BCS Barclays PLC	2.14%	1.70%	3.13%	4.86%	4.18%	1.61%	3.91%	3.68%	3.21%	1.37%	2.26%	2.95%
HSBC HSBC Holdings plc	4.44%	4.19%	8.29%	6.54%	4.33%	3.65%	4.05%	6.52%	6.20%	4.94%	6.35%	6.33%
ING ING Groep N.V.	5.17%	4.78%	7.65%	5.86%	7.16%	5.09%	0.00%	5.92%	2.63%	3.28%	4.24%	2.58%
IX ORIX Corporation	1.99%	3.43%	3.63%	3.22%	1.94%	0.00%	2.17%	0.00%	0.00%	1.41%	2.40%	0.00%
KB KB Financial Group Inc.	1.96%	2.92%	4.98%	2.81%	5.78%	5.27%	3.97%	0.00%	0.00%	0.00%	3.10%	3.05%
NGG National Grid plc	3.55%	4.03%	11.81%	5.20%	5.18%	4.75%	5.32%	4.94%	6.51%	14.95%	5.07%	4.73%
NVS Novartis AG	3.10%	2.90%	3.84%	3.44%	3.70%	3.86%	3.22%	3.03%	3.47%	3.24%	3.73%	3.10%
SAN Banco Santander, S.A.	2.17%	2.11%	4.63%	3.58%	3.83%	2.71%	0.00%	6.20%	5.83%	4.60%	3.29%	7.06%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

operating leverage peg ratio показал максимальную просадку в 69.57%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1141 торговую сессию.

Текущая просадка operating leverage peg ratio составляет 9.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-69.57%	8 окт. 2007 г.	357	9 мар. 2009 г.	1141	18 сент. 2013 г.	1498
-49.38%	29 янв. 2018 г.	541	23 мар. 2020 г.	300	1 июн. 2021 г.	841
-29.18%	4 сент. 2014 г.	363	11 февр. 2016 г.	316	15 мая 2017 г.	679
-28.52%	10 февр. 2022 г.	169	12 окт. 2022 г.	72	26 янв. 2023 г.	241
-14.67%	26 февр. 2026 г.	23	30 мар. 2026 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 13.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	TEVA	NGG	TRP	NVS	IX	SHG	APH	KB	BCS	HSBC	ING	BBVA	SAN	Portfolio
Benchmark	1.00	0.40	0.39	0.43	0.45	0.44	0.47	0.71	0.50	0.59	0.60	0.61	0.59	0.60	0.76
TEVA	0.40	1.00	0.16	0.21	0.27	0.23	0.22	0.31	0.24	0.29	0.29	0.30	0.29	0.29	0.47
NGG	0.39	0.16	1.00	0.34	0.38	0.24	0.26	0.27	0.26	0.32	0.35	0.31	0.33	0.33	0.46
TRP	0.43	0.21	0.34	1.00	0.32	0.24	0.29	0.33	0.29	0.34	0.35	0.34	0.35	0.35	0.49
NVS	0.45	0.27	0.38	0.32	1.00	0.27	0.25	0.32	0.26	0.32	0.37	0.37	0.37	0.38	0.50
IX	0.44	0.23	0.24	0.24	0.27	1.00	0.33	0.34	0.35	0.37	0.39	0.38	0.37	0.37	0.55
SHG	0.47	0.22	0.26	0.29	0.25	0.33	1.00	0.38	0.77	0.42	0.47	0.43	0.41	0.41	0.66
APH	0.71	0.31	0.27	0.33	0.32	0.34	0.38	1.00	0.40	0.45	0.46	0.46	0.46	0.46	0.62
KB	0.50	0.24	0.26	0.29	0.26	0.35	0.77	0.40	1.00	0.43	0.48	0.45	0.43	0.43	0.68
BCS	0.59	0.29	0.32	0.34	0.32	0.37	0.42	0.45	0.43	1.00	0.67	0.69	0.66	0.68	0.77
HSBC	0.60	0.29	0.35	0.35	0.37	0.39	0.47	0.46	0.48	0.67	1.00	0.63	0.62	0.64	0.76
ING	0.61	0.30	0.31	0.34	0.37	0.38	0.43	0.46	0.45	0.69	0.63	1.00	0.73	0.73	0.79
BBVA	0.59	0.29	0.33	0.35	0.37	0.37	0.41	0.46	0.43	0.66	0.62	0.73	1.00	0.86	0.79
SAN	0.60	0.29	0.33	0.35	0.38	0.37	0.41	0.46	0.43	0.68	0.64	0.73	0.86	1.00	0.80
Portfolio	0.76	0.47	0.46	0.49	0.50	0.55	0.66	0.62	0.68	0.77	0.76	0.79	0.79	0.80	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 17 сент. 2003 г.

operating leverage peg ratio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов