operating leverage peg ratio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
APH Amphenol Corporation	Technology	7.69%
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	Financial Services	7.69%
BCS Barclays PLC	Financial Services	7.69%
HSBC HSBC Holdings plc	Financial Services	7.69%
ING ING Groep N.V.	Financial Services	7.69%
IX ORIX Corporation	Financial Services	7.69%
KB KB Financial Group Inc.	Financial Services	7.69%
NGG National Grid plc	Utilities	7.69%
NVS Novartis AG	Healthcare	7.69%
SAN Banco Santander, S.A.	Financial Services	7.69%
SHG Shinhan Financial Group Co., Ltd.	Financial Services	7.69%
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited	Healthcare	7.69%
TRP TC Energy Corporation	Energy	7.69%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в operating leverage peg ratio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

operating leverage peg ratio на 6 июн. 2026 г. показал доходность в 13.57% с начала года и доходность в 15.84% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-2.64%	-0.21%	7.86%	7.47%	23.05%	19.90%	11.79%	13.33%
Портфель operating leverage peg ratio	-1.80%	1.22%	13.57%	18.79%	53.36%	45.37%	25.81%	15.84%
Активы портфеля:
APH Amphenol Corporation	-5.42%	8.42%	2.92%	-0.01%	49.74%	54.30%	33.33%	26.23%
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	-2.67%	-0.27%	-1.70%	5.11%	54.06%	55.71%	36.75%	19.67%
BCS Barclays PLC	-2.96%	2.36%	-3.49%	5.77%	35.98%	50.25%	22.21%	12.14%
HSBC HSBC Holdings plc	-1.97%	1.27%	19.33%	32.22%	58.78%	43.16%	31.46%	17.26%
ING ING Groep N.V.	-3.20%	-1.49%	10.04%	17.24%	47.85%	41.20%	25.46%	14.90%
IX ORIX Corporation	-4.73%	12.30%	29.64%	36.16%	81.01%	32.36%	18.98%	12.72%
KB KB Financial Group Inc.	0.40%	-2.91%	26.58%	24.03%	41.81%	47.56%	21.29%	17.47%
NGG National Grid plc	0.59%	-3.31%	8.61%	11.41%	20.52%	14.45%	11.38%	7.19%
NVS Novartis AG	0.51%	2.14%	11.48%	16.30%	30.23%	18.41%	14.90%	10.17%
SAN Banco Santander, S.A.	-2.57%	-1.06%	4.86%	12.13%	54.99%	57.81%	28.02%	14.67%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 17 сент. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +30.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -27.2%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении operating leverage peg ratio закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +15.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.7%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	7.96%	5.13%	-9.18%	9.92%	1.52%	-1.27%							13.57%
2025	4.45%	3.65%	2.65%	6.03%	9.57%	4.68%	1.25%	6.31%	6.98%	0.15%	7.57%	6.03%	77.74%
2024	0.85%	5.27%	9.27%	-0.13%	7.19%	-2.00%	8.64%	3.34%	-0.51%	-1.97%	0.90%	-1.77%	32.07%
2023	13.46%	-2.73%	-4.61%	3.78%	-4.68%	7.16%	4.41%	-1.27%	0.18%	-5.54%	10.05%	4.62%	25.34%
2022	5.12%	-3.94%	0.51%	-5.96%	7.53%	-12.45%	3.29%	-4.42%	-10.83%	9.78%	12.13%	-0.65%	-3.24%
2021	-1.47%	7.02%	7.24%	2.73%	5.95%	-3.66%	-1.41%	1.87%	-0.76%	5.06%	-8.02%	6.00%	21.05%

Метрики бенчмарка

operating leverage peg ratio has an annualized alpha of 2.57%, beta of 1.06, and R2 of 0.70 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 17, 2003.

This portfolio captured 117.32% of S&P 500 Index gains and 106.61% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
This portfolio generated an annualized alpha of 2.57% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
With beta of 1.06 and R2 of 0.70, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа: 2.57%

Бета: 1.06

R²: 0.70

Участие в росте: 117.32%

Участие в снижении: 106.61%

Комиссия

Комиссия operating leverage peg ratio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

operating leverage peg ratio имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для operating leverage peg ratio и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.94	2.01	+0.93
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.86	2.71	+1.15
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.50	1.36	+0.13
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.73	2.69	+1.05
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	13.23	12.34	+0.88
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
APH Amphenol Corporation	74	1.26	1.70	1.24	1.82	4.73
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	81	1.65	2.21	1.28	2.49	6.60
BCS Barclays PLC	74	1.34	1.92	1.23	1.48	4.23
HSBC HSBC Holdings plc	90	2.30	3.00	1.40	3.69	13.21
ING ING Groep N.V.	84	1.87	2.58	1.31	2.44	8.06
IX ORIX Corporation	93	3.13	3.94	1.53	4.09	11.77
KB KB Financial Group Inc.	75	1.20	1.83	1.23	2.50	5.08
NGG National Grid plc	68	0.93	1.30	1.18	1.42	4.05
NVS Novartis AG	79	1.49	2.11	1.26	2.42	6.00
SAN Banco Santander, S.A.	83	1.70	2.34	1.28	2.77	8.59

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

operating leverage peg ratio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.94
За 5 лет: 1.35
За 10 лет: 0.75
За всё время: 0.48

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность operating leverage peg ratio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.61%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.61%	2.83%	5.26%	4.13%	4.42%	2.93%	2.53%	3.13%	3.12%	3.75%	3.76%	3.57%
Активы портфеля:
APH Amphenol Corporation	0.60%	0.55%	0.79%	1.07%	1.06%	0.89%	0.80%	0.89%	1.09%	0.80%	0.86%	1.01%
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	4.87%	3.51%	7.71%	5.51%	6.29%	2.79%	3.50%	5.23%	5.75%	5.17%	6.02%	4.29%
BCS Barclays PLC	1.92%	1.70%	3.13%	4.86%	4.18%	1.61%	3.91%	3.68%	3.21%	1.37%	2.26%	2.95%
HSBC HSBC Holdings plc	4.13%	4.19%	8.29%	6.54%	4.33%	3.65%	4.05%	6.52%	6.20%	4.94%	6.35%	6.33%
ING ING Groep N.V.	5.01%	4.78%	7.65%	5.86%	7.16%	5.09%	0.00%	5.92%	2.63%	3.28%	4.24%	2.58%
IX ORIX Corporation	1.58%	3.43%	3.63%	3.22%	1.94%	0.00%	2.17%	0.00%	0.00%	1.41%	2.40%	0.00%
KB KB Financial Group Inc.	2.20%	2.92%	4.98%	2.81%	5.78%	5.27%	3.97%	0.00%	0.00%	0.00%	3.10%	3.05%
NGG National Grid plc	3.96%	4.03%	11.81%	5.20%	5.18%	4.75%	5.32%	4.94%	6.51%	14.95%	5.07%	4.73%
NVS Novartis AG	3.20%	2.90%	3.84%	3.44%	3.70%	3.86%	3.22%	3.03%	3.47%	3.24%	3.73%	3.10%
SAN Banco Santander, S.A.	2.30%	2.11%	4.63%	3.58%	3.83%	2.71%	0.00%	6.20%	5.83%	4.60%	3.29%	7.06%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

operating leverage peg ratio показал максимальную просадку в 69.57%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1141 торговую сессию.

Текущая просадка operating leverage peg ratio составляет 2.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Финансовый кризис2007–2009	-69.57%март 2009 г.	1y 5mo	4y 6mo	5y 11moокт. 2007 г. - сент. 2013 г.
Обвал COVID2020	-49.38%март 2020 г.	2y 1mo	1y 2mo	3y 4moянв. 2018 г. - июнь 2021 г.
Медвежий рынок 2016 года2016	-29.18%февр. 2016 г.	1y 5mo	1y 3mo	2y 8moсент. 2014 г. - май 2017 г.
Медвежий рынок2022	-28.52%окт. 2022 г.	8mo 4d	3mo 16d	11mo 20dфевр. 2022 г. - янв. 2023 г.
Коррекция 2026 года2026	-14.60%март 2026 г.	1mo 2d	—	3mo 12dфевр. 2026 г. - сейчас

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 13.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.57	1.63	1.53	1.46	1.42

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.42, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция operating leverage peg ratio с S&P 500 Index

Корреляция operating leverage peg ratio с S&P 500 Index составляет 0.68 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.68
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.64
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.68
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.69
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2003 г.	0.76

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у APH: 0.71, а самая низкая у NGG: 0.39.

NGG

0.39

TEVA

0.40

TRP

0.43

0.44

NVS

0.45

SHG

0.47

0.50

0.59

0.59

0.60

0.60

0.61

0.71

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. operating leverage peg ratio . Самая высокая корреляция с портфелем у SAN: 0.80, а самая низкая у NGG: 0.46.

0.46

0.47

0.49

0.50

0.55

APH

0.62

SHG

0.66

0.68

0.76

0.77

0.79

0.79

0.80

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	TEVA	NGG	TRP	NVS	IX	SHG	APH	KB	BCS	HSBC	ING	BBVA	SAN
TEVA	1.00	0.16	0.21	0.28	0.23	0.22	0.31	0.24	0.29	0.29	0.30	0.29	0.30
NGG	0.16	1.00	0.35	0.38	0.24	0.26	0.27	0.26	0.32	0.35	0.31	0.33	0.33
TRP	0.21	0.35	1.00	0.32	0.24	0.29	0.32	0.29	0.34	0.35	0.34	0.35	0.34
NVS	0.28	0.38	0.32	1.00	0.27	0.26	0.32	0.26	0.32	0.37	0.37	0.37	0.38
IX	0.23	0.24	0.24	0.27	1.00	0.33	0.33	0.34	0.37	0.39	0.38	0.37	0.37
SHG	0.22	0.26	0.29	0.26	0.33	1.00	0.38	0.77	0.42	0.47	0.43	0.41	0.41
APH	0.31	0.27	0.32	0.32	0.33	0.38	1.00	0.40	0.44	0.46	0.46	0.46	0.45
KB	0.24	0.26	0.29	0.26	0.34	0.77	0.40	1.00	0.43	0.48	0.45	0.43	0.43
BCS	0.29	0.32	0.34	0.32	0.37	0.42	0.44	0.43	1.00	0.67	0.69	0.66	0.68
HSBC	0.29	0.35	0.35	0.37	0.39	0.47	0.46	0.48	0.67	1.00	0.64	0.63	0.64
ING	0.30	0.31	0.34	0.37	0.38	0.43	0.46	0.45	0.69	0.64	1.00	0.73	0.73
BBVA	0.29	0.33	0.35	0.37	0.37	0.41	0.46	0.43	0.66	0.63	0.73	1.00	0.86
SAN	0.30	0.33	0.34	0.38	0.37	0.41	0.45	0.43	0.68	0.64	0.73	0.86	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 17 сент. 2003 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю operating leverage peg ratio

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в operating leverage peg ratio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации