PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SHG с KB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SHG с KB

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shinhan Financial Group Co., Ltd. (SHG) и KB Financial Group Inc. (KB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHG или KB.

Корреляция

Корреляция между SHG и KB составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SHG и KB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shinhan Financial Group Co., Ltd. (SHG) и KB Financial Group Inc. (KB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHG:

0.25

KB:

0.49

Коэф-т Сортино

SHG:

0.66

KB:

1.06

Коэф-т Омега

SHG:

1.08

KB:

1.14

Коэф-т Кальмара

SHG:

0.26

KB:

0.62

Коэф-т Мартина

SHG:

0.52

KB:

1.57

Индекс Язвы

SHG:

17.43%

KB:

13.59%

Дневная вол-ть

SHG:

33.50%

KB:

36.45%

Макс. просадка

SHG:

-81.41%

KB:

-84.25%

Текущая просадка

SHG:

-17.98%

KB:

-7.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHG:

$17.95B

KB:

$24.31B

EPS

SHG:

$6.03

KB:

$9.09

Коэффициент P/E

SHG:

6.09

KB:

7.28

Коэффициент PEG

SHG:

5.10

KB:

0.71

Коэффициент P/S

SHG:

0.00

KB:

0.00

Коэффициент P/B

SHG:

0.45

KB:

0.59

Общая выручка (12 мес.)

SHG:

$29.34T

KB:

$15.25T

Валовая прибыль (12 мес.)

SHG:

$29.34T

KB:

$31.27T

EBITDA (12 мес.)

SHG:

-$894.65B

KB:

$88.53B

Доходность по периодам

С начала года, SHG показывает доходность 13.01%, что значительно ниже, чем у KB с доходностью 17.52%. За последние 10 лет акции SHG уступали акциям KB по среднегодовой доходности: 3.20% против 10.27% соответственно.

SHG

С начала года

13.01%

1 месяц

13.22%

6 месяцев

-7.66%

1 год

8.39%

5 лет

15.08%

10 лет

3.20%

KB

С начала года

17.52%

1 месяц

24.04%

6 месяцев

1.02%

1 год

17.71%

5 лет

27.28%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHG и KB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SHG
Ранг риск-скорректированной доходности SHG, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
KB
Ранг риск-скорректированной доходности KB, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KB, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KB, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KB, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHG c KB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shinhan Financial Group Co., Ltd. (SHG) и KB Financial Group Inc. (KB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SHG на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа KB равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHG и KB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHG и KB

Дивидендная доходность SHG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности KB в 2.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SHG
Shinhan Financial Group Co., Ltd.		3.14%5.95%3.87%5.54%5.23%4.47%3.96%3.91%2.91%3.35%3.10%2.14%
KB
KB Financial Group Inc.		2.57%5.01%2.81%5.78%5.27%3.97%4.32%4.00%3.06%3.10%3.05%2.17%

Просадки

Сравнение просадок SHG и KB

Максимальная просадка SHG за все время составила -81.41%, примерно равная максимальной просадке KB в -84.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHG и KB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SHG и KB

Текущая волатильность для Shinhan Financial Group Co., Ltd. (SHG) составляет 7.35%, в то время как у KB Financial Group Inc. (KB) волатильность равна 8.52%. Это указывает на то, что SHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHG и KB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shinhan Financial Group Co., Ltd. и KB Financial Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00T10.00T15.00T20212022202320242025
3.05T
3.12T
(SHG) Общая выручка
(KB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SHG и KB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Shinhan Financial Group Co., Ltd. и KB Financial Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
94.0%95.0%96.0%97.0%98.0%99.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
100.0%
(SHG) Валовая рентабельность
(KB) Валовая рентабельность
SHG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Shinhan Financial Group Co., Ltd. сообщила о валовой прибыли в 3.05T при выручке в 3.05T, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

KB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KB Financial Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.12T при выручке в 3.12T, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

SHG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Shinhan Financial Group Co., Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.50T при выручке в 3.05T, что соответствует операционной рентабельности 49.2%.

KB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KB Financial Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.13T при выручке в 3.12T, что соответствует операционной рентабельности 36.3%.

SHG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Shinhan Financial Group Co., Ltd. сообщила о чистой прибыли в 406.10B при выручке в 3.05T, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.

KB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KB Financial Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 682.93B при выручке в 3.12T, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.