PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KB с SHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KB и SHG составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности KB и SHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KB Financial Group Inc. (KB) и Shinhan Financial Group Co., Ltd. (SHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.32%
1.80%
KB
SHG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KB:

1.36

SHG:

0.55

Коэф-т Сортино

KB:

2.07

SHG:

1.05

Коэф-т Омега

KB:

1.25

SHG:

1.12

Коэф-т Кальмара

KB:

1.45

SHG:

0.64

Коэф-т Мартина

KB:

7.05

SHG:

2.00

Индекс Язвы

KB:

7.82%

SHG:

9.87%

Дневная вол-ть

KB:

40.77%

SHG:

36.08%

Макс. просадка

KB:

-84.24%

SHG:

-81.41%

Текущая просадка

KB:

-17.46%

SHG:

-24.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KB:

$21.94B

SHG:

$17.19B

EPS

KB:

$8.05

SHG:

$6.05

Цена/прибыль

KB:

7.24

SHG:

5.64

PEG коэффициент

KB:

0.71

SHG:

5.10

Общая выручка (12 мес.)

KB:

$33.66T

SHG:

$50.85T

Валовая прибыль (12 мес.)

KB:

$66.86T

SHG:

$61.34T

EBITDA (12 мес.)

KB:

-$912.30B

SHG:

-$946.46B

Доходность по периодам

С начала года, KB показывает доходность 50.75%, что значительно выше, чем у SHG с доходностью 17.05%. За последние 10 лет акции KB превзошли акции SHG по среднегодовой доходности: 9.88% против 2.12% соответственно.


KB

С начала года

50.75%

1 месяц

-14.80%

6 месяцев

5.62%

1 год

53.80%

5 лет

12.93%

10 лет

9.88%

SHG

С начала года

17.05%

1 месяц

-14.16%

6 месяцев

0.28%

1 год

18.94%

5 лет

3.04%

10 лет

2.12%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение KB c SHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KB Financial Group Inc. (KB) и Shinhan Financial Group Co., Ltd. (SHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KB, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.360.55
Коэффициент Сортино KB, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.071.05
Коэффициент Омега KB, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.251.12
Коэффициент Кальмара KB, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.450.64
Коэффициент Мартина KB, с текущим значением в 7.05, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.007.052.00
KB
SHG

Показатель коэффициента Шарпа KB на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа SHG равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KB и SHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.36
0.55
KB
SHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов KB и SHG

Дивидендная доходность KB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности SHG в 5.74%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KB
KB Financial Group Inc.
3.83%2.81%5.78%5.27%3.97%4.32%4.00%3.06%3.10%3.05%2.17%1.19%
SHG
Shinhan Financial Group Co., Ltd.
5.74%3.87%5.54%5.23%4.47%3.96%3.91%2.91%3.35%3.10%2.14%1.37%

Просадки

Сравнение просадок KB и SHG

Максимальная просадка KB за все время составила -84.24%, примерно равная максимальной просадке SHG в -81.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KB и SHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-17.46%
-24.68%
KB
SHG

Волатильность

Сравнение волатильности KB и SHG

KB Financial Group Inc. (KB) имеет более высокую волатильность в 12.73% по сравнению с Shinhan Financial Group Co., Ltd. (SHG) с волатильностью 9.12%. Это указывает на то, что KB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.73%
9.12%
KB
SHG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KB и SHG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KB Financial Group Inc. и Shinhan Financial Group Co., Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab