PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KB с SHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KB с SHG

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KB Financial Group Inc. (KB) и Shinhan Financial Group Co., Ltd. (SHG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KB или SHG.

Корреляция

Корреляция между KB и SHG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KB и SHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KB Financial Group Inc. (KB) и Shinhan Financial Group Co., Ltd. (SHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
244.52%
164.33%
KB
SHG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KB:

0.61

SHG:

0.26

Коэф-т Сортино

KB:

1.23

SHG:

0.71

Коэф-т Омега

KB:

1.16

SHG:

1.08

Коэф-т Кальмара

KB:

0.77

SHG:

0.29

Коэф-т Мартина

KB:

1.96

SHG:

0.58

Индекс Язвы

KB:

13.58%

SHG:

17.39%

Дневная вол-ть

KB:

36.59%

SHG:

33.47%

Макс. просадка

KB:

-84.25%

SHG:

-81.41%

Текущая просадка

KB:

-7.63%

SHG:

-19.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KB:

$22.38B

SHG:

$17.92B

EPS

KB:

$8.97

SHG:

$5.92

Коэффициент P/E

KB:

6.79

SHG:

6.20

Коэффициент PEG

KB:

0.71

SHG:

5.10

Коэффициент P/S

KB:

0.00

SHG:

0.00

Коэффициент P/B

KB:

0.59

SHG:

0.45

Общая выручка (12 мес.)

KB:

$15.25T

SHG:

$29.34T

Валовая прибыль (12 мес.)

KB:

$31.27T

SHG:

$29.34T

EBITDA (12 мес.)

KB:

$88.53B

SHG:

-$894.65B

Доходность по периодам

С начала года, KB показывает доходность 17.18%, что значительно выше, чем у SHG с доходностью 11.32%. За последние 10 лет акции KB превзошли акции SHG по среднегодовой доходности: 10.25% против 3.02% соответственно.

KB

С начала года

17.18%

1 месяц

27.80%

6 месяцев

0.95%

1 год

22.03%

5 лет

25.68%

10 лет

10.25%

SHG

С начала года

11.32%

1 месяц

15.21%

6 месяцев

-9.74%

1 год

8.66%

5 лет

13.82%

10 лет

3.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KB и SHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KB
Ранг риск-скорректированной доходности KB, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KB, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KB, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KB, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KB, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KB, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
SHG
Ранг риск-скорректированной доходности SHG, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KB c SHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KB Financial Group Inc. (KB) и Shinhan Financial Group Co., Ltd. (SHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KB на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа SHG равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KB и SHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.61
0.26
KB
SHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов KB и SHG

Дивидендная доходность KB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности SHG в 3.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KB
KB Financial Group Inc.		2.58%5.01%2.81%5.78%5.27%3.97%4.32%4.00%3.06%3.10%3.05%2.17%
SHG
Shinhan Financial Group Co., Ltd.		3.19%5.95%3.87%5.54%5.23%4.47%3.96%3.91%2.91%3.35%3.10%2.14%

Просадки

Сравнение просадок KB и SHG

Максимальная просадка KB за все время составила -84.25%, примерно равная максимальной просадке SHG в -81.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KB и SHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.63%
-19.21%
KB
SHG

Волатильность

Сравнение волатильности KB и SHG

KB Financial Group Inc. (KB) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с Shinhan Financial Group Co., Ltd. (SHG) с волатильностью 7.93%. Это указывает на то, что KB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.88%
7.93%
KB
SHG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KB и SHG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KB Financial Group Inc. и Shinhan Financial Group Co., Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00T10.00T15.00T20212022202320242025
3.12T
3.05T
(KB) Общая выручка
(SHG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KB и SHG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности KB Financial Group Inc. и Shinhan Financial Group Co., Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
94.0%95.0%96.0%97.0%98.0%99.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
100.0%
(KB) Валовая рентабельность
(SHG) Валовая рентабельность
KB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KB Financial Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.12T при выручке в 3.12T, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

SHG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Shinhan Financial Group Co., Ltd. сообщила о валовой прибыли в 3.05T при выручке в 3.05T, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

KB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KB Financial Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.13T при выручке в 3.12T, что соответствует операционной рентабельности 36.3%.

SHG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Shinhan Financial Group Co., Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.50T при выручке в 3.05T, что соответствует операционной рентабельности 49.2%.

KB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KB Financial Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 682.93B при выручке в 3.12T, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.

SHG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Shinhan Financial Group Co., Ltd. сообщила о чистой прибыли в 406.10B при выручке в 3.05T, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.