Сравнение KB с SHG
KB (KB Financial Group Inc.) and SHG (Shinhan Financial Group Co., Ltd.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, KB returned 17.07%/yr vs 9.13%/yr for SHG. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности KB и SHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KB показывает доходность 22.14%, что значительно выше, чем у SHG с доходностью 19.28%. За последние 10 лет акции KB превзошли акции SHG по среднегодовой доходности: 17.07% против 9.13% соответственно.
KB
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 22.14%
- 6 месяцев
- 17.53%
- 1 год
- 45.47%
- 3 года*
- 46.61%
- 5 лет*
- 20.42%
- 10 лет*
- 17.07%
SHG
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 19.28%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 59.06%
- 3 года*
- 38.03%
- 5 лет*
- 15.20%
- 10 лет*
- 9.13%
Сравнение доходности по годам KB и SHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB KB Financial Group Inc. | 22.14% | 56.57% | 45.22% | 10.35% | -11.26% | 22.62% | -0.46% | -1.45% | -28.25% | 65.80% |
SHG Shinhan Financial Group Co., Ltd. | 19.28% | 68.28% | 12.80% | 15.25% | -4.61% | 5.27% | -21.83% | 7.27% | -23.51% | 23.27% |
Correlation
The correlation between KB and SHG is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2003 г. | 0.77 |
The correlation between KB and SHG has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
KB:
$39.31B
SHG:
$30.86B
KB:
$16.37K
SHG:
$10.58K
KB:
0.01
SHG:
0.01
KB:
0.00
SHG:
0.00
KB:
0.00
SHG:
0.00
KB:
0.00
SHG:
0.00
KB:
$43.88T
SHG:
$34.80T
KB:
$22.91T
SHG:
$16.62T
KB:
$9.39T
SHG:
$8.32T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KB vs. SHG — Ранг доходности на риск
KB
SHG
Сравнение KB c SHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KB Financial Group Inc. (KB) и Shinhan Financial Group Co., Ltd. (SHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KB | SHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 3.29 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 9.26 | -3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KB | SHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.95 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.51 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.30 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.23 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок KB и SHG
Максимальная просадка KB за все время составила -84.27%, примерно равная максимальной просадке SHG в -82.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KB и SHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KB | SHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.27% | -82.02% | -2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.74% | -18.03% | +1.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.41% | -35.19% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.89% | -37.86% | -5.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.92% | -65.50% | -1.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.10% | -10.81% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.17% | -33.85% | -6.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.18% | 6.40% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности KB и SHG
KB Financial Group Inc. (KB) и Shinhan Financial Group Co., Ltd. (SHG) имеют волатильность 7.95% и 7.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KB | SHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 7.76% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.43% | 22.12% | +2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.02% | 30.43% | +5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.22% | 29.80% | +3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.68% | 30.26% | +2.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KB и SHG
Дивидендная доходность KB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности SHG в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB KB Financial Group Inc. | 2.28% | 2.92% | 4.98% | 2.81% | 5.78% | 5.27% | 3.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.10% | 3.05% |
SHG Shinhan Financial Group Co., Ltd. | 0.64% | 2.24% | 5.96% | 3.87% | 5.54% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.35% | 3.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KB и SHG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KB Financial Group Inc. и Shinhan Financial Group Co., Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KB и SHG
KB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KB Financial Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.71T при выручке в 2.71T, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
SHG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shinhan Financial Group Co., Ltd. сообщила о валовой прибыли в 4.19T при выручке в 8.73T, что соответствует валовой рентабельности в 48.0%.
KB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KB Financial Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.71T при выручке в 2.71T, что соответствует операционной рентабельности 100.0%.
SHG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shinhan Financial Group Co., Ltd. сообщила об операционной прибыли в 2.29T при выручке в 8.73T, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.
KB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KB Financial Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.97T при выручке в 2.71T, что соответствует чистой рентабельности 72.8%.
SHG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shinhan Financial Group Co., Ltd. сообщила о чистой прибыли в 1.62T при выручке в 8.73T, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.
Часто задаваемые вопросы
KB and SHG have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KB has higher volatility (7.95%) compared to SHG (7.76%). In terms of maximum drawdown, KB dropped -84.27% vs SHG's -82.02%.
SHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KB и SHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор