Сравнение SAN с IX
SAN (Banco Santander, S.A.) and IX (ORIX Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — SAN in Banks - Diversified, IX in Credit Services. Over the past 10 years, SAN returned 16.85%/yr vs 13.56%/yr for IX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAN и IX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAN показывает доходность 11.07%, что значительно ниже, чем у IX с доходностью 32.34%. За последние 10 лет акции SAN превзошли акции IX по среднегодовой доходности: 16.85% против 13.56% соответственно.
SAN
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 7.79%
- С начала года
- 11.07%
- 6 месяцев
- 14.69%
- 1 год
- 63.16%
- 3 года*
- 60.71%
- 5 лет*
- 29.56%
- 10 лет*
- 16.85%
IX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.87%
- С начала года
- 32.34%
- 6 месяцев
- 34.13%
- 1 год
- 80.82%
- 3 года*
- 33.19%
- 5 лет*
- 19.80%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение доходности по годам SAN и IX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN Banco Santander, S.A. | 11.07% | 164.72% | 14.96% | 46.20% | -6.62% | 10.41% | -21.99% | -2.32% | -28.49% | 32.28% |
IX ORIX Corporation | 32.34% | 43.44% | 17.66% | 19.98% | -19.17% | 31.62% | -4.86% | 16.58% | -15.61% | 10.64% |
Correlation
The correlation between SAN and IX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 1998 г. | 0.31 |
The correlation between SAN and IX shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SAN:
$188.90B
IX:
$42.01B
SAN:
€1.06
IX:
¥401.75
SAN:
10.47
IX:
15.42
SAN:
0.55
IX:
1.04
SAN:
2.27
IX:
2.07
SAN:
1.54
IX:
1.49
SAN:
€74.92B
IX:
¥3.34T
SAN:
€46.97B
IX:
¥1.17T
SAN:
€21.14B
IX:
¥1.27T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAN vs. IX — Ранг доходности на риск
SAN
IX
Сравнение SAN c IX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Santander, S.A. (SAN) и ORIX Corporation (IX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAN | IX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.51 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 4.00 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.63 | 11.49 | -1.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAN и IX
Максимальная просадка SAN за все время составила -82.94%, что меньше максимальной просадки IX в -93.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAN и IX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAN | IX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.94% | -93.82% | +10.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.29% | -20.33% | +0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.29% | -24.34% | +4.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.23% | -37.67% | -5.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.84% | -47.23% | -26.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -3.13% | +1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.66% | -44.93% | +14.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.58% | 7.07% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAN и IX
Banco Santander, S.A. (SAN) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с ORIX Corporation (IX) с волатильностью 9.27%. Это указывает на то, что SAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAN | IX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.68% | 9.27% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.49% | 22.55% | +4.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.65% | 26.73% | +6.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.89% | 25.07% | +8.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.85% | 25.70% | +10.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAN и IX
Дивидендная доходность SAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности IX в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IX ORIX Corporation | 1.55% | 3.43% | 3.63% | 3.22% | 1.94% | 0.00% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 2.40% | 0.00% |
SAN Banco Santander, S.A. | 2.17% | 2.11% | 4.63% | 3.58% | 3.83% | 2.71% | 0.00% | 6.20% | 5.83% | 4.60% | 3.29% | 7.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAN и IX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco Santander, S.A. и ORIX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAN и IX
SAN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Santander, S.A. сообщила о валовой прибыли в 12.95B при выручке в 31.44B, что соответствует валовой рентабельности в 41.2%.
IX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ORIX Corporation сообщила о валовой прибыли в 326.61B при выручке в 938.86B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
SAN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Santander, S.A. сообщила об операционной прибыли в 5.11B при выручке в 31.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
IX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ORIX Corporation сообщила об операционной прибыли в 415.02B при выручке в 938.86B, что соответствует операционной рентабельности 44.2%.
SAN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Santander, S.A. сообщила о чистой прибыли в 5.54B при выручке в 31.44B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
IX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ORIX Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.65B при выручке в 938.86B, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.
Часто задаваемые вопросы
SAN and IX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAN has higher volatility (10.68%) compared to IX (9.27%). In terms of maximum drawdown, SAN dropped -82.94% vs IX's -93.82%.
IX currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAN и IX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор